3.4.3. Постановка задачи формирования текущих планов
Сформулируем математическую постановку задачи текущего планирования. При ее решении считается известным (дано):
Имеется интервал среднесрочного планирования (t_c0, t_ck), на
котором соотношениями (3.81)-(3.83) определена структура S = "S_1, S_2"
банковского портфеля срочных финансовых инструментов. Исходное состояние
~ ~ ~ ~ ~
банка I(t) = "B(t), P (t), A(t)" на дату t = t_c0 + 1 описывается в
дополнение к ранее заданным параметрам баланса (3.84) и потока платежей
~
(3.85) выражениями (3.130)-(3.141) для множества A(t) дополнительных
параметров, определяющих финансовые инструменты, используемые для
допривлечения ресурсов, ликвидации (продажи) и залога.
Зависимостью (3.143) определены целевые требования
~
G = "дельта S_скв(t), R_L(t), Г(t)" к параметрам банковского портфеля
в виде системы ограничений на:
~
сумму дефицита ликвидности дельта S_скв(t) подлежащего устранению за
счет допривлечения ресурсов (под залог), ликвидации (продажи) части
портфеля ликвидных активов;
~ ~ ~
допустимые риски R_L(t) = "R_L1(t), R_L2(t)" для финансовых
инструментов, используемых при формировании банковского портфеля;
структуру банковского портфеля (допустимые объемные доли финансовых
~ ~ ~
инструментов Г(t) = "Г_1(t), Г_2(t)" в портфеле).
Финансовая деятельность банка по реструктуризации портфеля срочных финансовых инструментов описывается уравнениями (3.144)-(3.152), где в качестве неизвестных переменных выступают параметры срочных финансовых инструментов, из которых формируются банковские портфели. Эти неизвестные являются и управляющими параметрами:
"Формулы 3.155-3.165"
"Размерность вектора"
~
Требуется найти для даты t, принадлежащей интервалу среднесрочного
~
(оперативного) планирования t (t_c0, t_ck) такие значения параметров
портфелей привлечения ликвидируемых и передаваемых в залог активов -
~
управляющих параметров U(t), описываемых выражениями (3.155)-(3.165),
которые удовлетворяли бы модели обеспечения текущей ликвидности -
"ресурсным" уравнениям (3.144)-(3.152), а также обеспечили бы выполнение
целевых требований (3.143) и ограничений на дискретность изменения сумм
финансовых инструментов (3.153), (3.155).
Решение этой задачи позволит выбрать финансовые инструменты из числа доступных банку для устранения дефицита ликвидности, обусловленного незапланированными платежами клиентов, без ущерба для выполнения сформированного ранее среднесрочного (оперативного) Плана пополнения банковского портфеля срочных финансовых инструментов.
Приведенная выше постановка задачи предполагает получение множества возможных решений, поэтому для обеспечения единственности и оптимальности получаемого варианта финансового решения необходимо, как мы это делали выше, сформировать дополнительное требование к параметрам текущего плана. Это требование, как и раньше, сформулируем в виде условия экстремума функционала, определяющего дополнительные цели управления. Так как мы формируем в общем случае три портфеля, то функционалов теперь придется задавать минимум два: первый - для портфелей привлечения и ликвидационного портфеля, второй - для портфеля залога.
В качестве первого функционала примем суммарные потери от устранения дефицита ликвидности:
"Формула 3.166"
Процентные расходы через параметры финансовых инструментов привлечения определяются следующим образом:
"Формула 3.167"
Потери от досрочной ликвидации части портфеля доходных активов могут быть найдены с помощью выражения:
"Формула 3.168"
Добавление к приведенной выше постановке задачи текущего планирования условия обеспечения минимума функционала (3.166) - Ф_1(t) -> min позволяет получить единственное решение, направленное на оптимизацию величины расходов на обеспечение текущей ликвидности путем соответствующего формирования портфеля привлеченных ресурсов и портфеля ликвидируемых активов. Однако, как мы отмечали выше, для "трехпортфельной" задачи этого недостаточно.
Задание второго функционала позволит оптимизировать портфель
передаваемых в залог активов. В качестве такого функционала рассмотрим
~
расчетные доходы, которые "накоплены" закладываемыми активами к дате t,
т.е. доходы, с которыми придется расстаться банку, в случае невозврата
залога:
"Формула 3.169"
"Формула 3.170"
- Система управления финансовыми ресурсами банка: Процессы - задачи - модели - методы
- Содержание
- Глава 1. Введение в управление финансовыми ресурсами 8
- Глава 2. Концепция системы поддержки принятия управленческих финансовых решений 23
- Глава 3. Математические модели для решения задач финансового планирования 42
- Глава 4. Примеры решения прикладных задач финансового планирования 89
- Глава 5. Проблемные вопросы внедрения автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами 122
- Предисловие
- Глава 1. Введение в управление финансовыми ресурсами
- 1.1. Управление финансовыми ресурсами банка
- 1.2. Банк как кибернетическая система
- 1.3. Цели и задачи деятельности банка
- 1.4. Методы управления финансовыми ресурсами банка
- 1.5. Принятие решений как процесс преобразования информации
- 1.6. Общая постановка задачи управления финансовыми ресурсами банка
- Глава 2. Концепция системы поддержки принятия управленческих финансовых решений
- 2.1. Место функций поддержки принятия решений в задаче управления банком
- 2.1.1. Финансовый анализ и прогнозирование
- 2.1.2. Обоснование целей и задач финансовой деятельности
- 2.1.3. Планирование финансовой деятельности
- 2.2. Долгосрочное планирование - основа стратегического управления
- 2.2.1. Особенности стратегического управления
- 2.2.2. Общая постановка задачи долгосрочного планирования
- 2.3. Среднесрочное и оперативное планирование - решения о формировании портфеля финансовых инструментов банка
- Вариант представления структуры банковского портфеля для различных видов (этапов) планирования
- 1. Среднесрочное планирование
- 2. Оперативное планирование
- 2.4. Текущее планирование - решения о распределении ресурсов и реструктуризации банковского портфеля
- Глава 3. Математические модели для решения задач финансового планирования
- 3.1. Общая информационная модель планирования финансовых ресурсов
- 3.1.1. Вероятностные аспекты неоднозначности исходной информации
- 3.1.2. Принципы декомпозиции задачи финансового планирования
- 3.2. Постановка и схема решения задачи долгосрочного планирования
- 3.2.1. Математическая модель финансовых потоков банка
- 3.2.2. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка
- 3.2.3. Вычислительная схема расчета параметров финансовых потоков
- 3.2.4. Постановка задачи долгосрочного планирования
- 3.3. Постановка и алгоритм решения задачи среднесрочного (оперативного) планирования
- 3.3.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка
- 3.3.2. Вычислительная схема расчета выходных показателей среднесрочных (оперативных) планов пополнения портфелей банка
- 3.3.3. Постановка задачи формирования среднесрочных (оперативных) планов
- 3.4. Постановка и алгоритм решения задачи текущего планирования
- 3.4.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка
- 3.4.2. Математическая модель расчета параметров текущих планов
- 3.4.3. Постановка задачи формирования текущих планов
- 3.5. Математические модели учета нормативных требований Банка России
- 3.5.1. Моделирование нормативных требований при долгосрочном планировании
- 3.5.2. Моделирование нормативных требований при среднесрочном (оперативном) планировании
- Глава 4. Примеры решения прикладных задач финансового планирования
- 4.1. Взаимосвязь различных видов (этапов) планирования
- 4.2. Технология формирования долгосрочных планов финансовой деятельности
- 4.2.1. Исходное состояние банка
- Исходный баланс банка на 01.10.2001 (млн. Руб.)
- 4.2.2. Формализация целей и задач
- 4.2.3. Ограничения на параметры внешней среды и рыночные возможности банка
- Целевые требования к объемам привлечения и размещения ресурсов
- Ограничения на ставки привлечения и размещения ресурсов
- Ограничения на сроки привлечения и размещения ресурсов
- 4.2.4. Внешние ограничения, не связанные с текущими показателями деятельности банка
- 4.2.5. Результаты формирования долгосрочного плана
- 4.3. Технология формирования краткосрочных финансовых планов
- 4.3.1. Основные цели и задачи планирования
- Фрагмент таблицы результатов долгосрочного планирования
- Целевые требования для оперативного планирования
- 4.3.2. Исходное состояние банка
- 4.3.3. Ограничения на параметры банковского портфеля
- График платежей по предыстории для отделений банковского портфеля, млн. Руб.
- Ограничения на структуру банковского портфеля
- Рыночные ограничения на параметры отделений банковского портфеля
- 4.3.4. Результаты расчета краткосрочного (оперативного) плана
- План пополнения портфелей банка в период с 01.10 по 26.10.2001
- 4.4. Технология "автономного" формирования краткосрочных финансовых планов
- План пополнения портфелей доходных активов и рабочих пассивов банка на месяц
- Планируемый баланс банка
- Основные ограничения на параметры портфеля
- Обобщенный план привлечения и размещения ресурсов по валютам
- Средние параметры Оперативного плана
- Показатели эффективности Оперативного плана
- 4.5. Схема формирования и выполнения решений
- Глава 5. Проблемные вопросы внедрения автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами
- 5.1. Использование математических методов управления
- 5.2. Управление ресурсами и информационные технологии
- 5.2.1. Проблемы традиционных технологий
- 5.2.2. Проблемы перспективных технологий
- 5.3. Системы поддержки финансовых решений
- 5.3.1. Назначение и задачи сппр
- 5.3.2. Бизнес-модель банка
- 5.3.3. Модель бизнес-процессов банка
- 5.3.4. Общая схема построения и функционирования сппр
- 5.4. Проблемы формирования исходной информации для планирования
- 5.4.1. Технологический аспект информационно-аналитического обеспечения
- Смысловые искажения остатков на банковских корсчетах
- 5.4.2. Программно-технический аспект информационно-аналитического обеспечения
- Запрос на извлечение данных из хранилища
- Пропуск информации при классификации
- Неоднозначность классификации новой информации
- Задание классифицирующих правил на временных интервалах
- Проверка связей между показателями на ацикличность
- Условный многомерный аналитический показатель
- Многомерный ап как функция времени
- Синхронная обработка координат нескольких аналитических показателей
- Соединение выборок показателей
- Баланс как чисто многомерный аналитический показатель
- Приложения Приложение 1. Задачи и функции стратегического управления (планирования)
- Приложение 2. Прикладные аспекты формирования исходной информации для планирования п2.1. Общая классификация исходной информации
- П2.2. Расчет аналитических показателей для долгосрочного планирования
- П2.3. Расчет аналитических показателей для среднесрочного (оперативного) планирования
- П2.3.1. Портфель рабочих пассивов (среднесрочный)
- П2.3.2. Портфель доходных активов (оперативный)
- П2.4. Исходные данные о движении потоков денежных средств - предыстория
- П2.5. Проблемные вопросы использования балансовых данных для расчета значений аналитических показателей
- П2.5.1. Особенности бухгалтерского учета как технологии формирования отчетности
- Внесение фактических искажений при формально верном отражении обстоятельств
- Иностранный банк дает кредит через свое московское представительство
- Объединение данных о доходах из различных источников
- Объединение данных о различных ресурсах, получаемых из одного источника
- Изменение и отражение в балансе срочности кредита
- Информативность счетов доходов и расходов
- Динамика задолженности по процентам в конце отчетного периода
- Очистка баланса от межфилиальных оборотов
- Очистка баланса от оборотов по доходам и расходам от валютных операций
- Необходимость дополнительной информации об искажениях балансовых данных
- П2.5.2. Негативные особенности процесса бухгалтерской регистрации данных
- П2.5.3. Смысловые искажения в бухгалтерских данных
- Фондирование сделок
- Кольцевая операция при посредничестве банка
- Банк в качестве отправителя и получателя в кольцевой операции
- Искажения смысла (вида) доходов
- Литература
- Примечания