4.4. Технология "автономного" формирования краткосрочных финансовых планов

Не секрет, что в большинстве российских банков стратегическое планирование отсутствует в принципе. Можно ли в этой ситуации сделать что-либо для использования технологии формирования оптимальных краткосрочных (оперативных) планов пополнения банковского портфеля и что для этого следует предпринять? Ответ простой - задать (не решая задачу долгосрочного планирования на весь период) вручную на интервале оперативного планирования программные требования (объемы) и рыночные ограничения на обобщенные параметры (ставки, сроки) привлечения и размещения ресурсов.

В ходе решения задачи планирования банковского портфеля могут иметь место одна из следующих ситуаций или их различные комбинации: есть заявки на ресурсы от клиентов банка (суммы, ставки, сроки); есть предложения по размещению в банке определенных средств (суммы, ставки, сроки); есть собственные планы банка по увеличению объемов финансовой деятельности. В качестве примера рассмотрим наиболее общий случай, охватывающий в той или иной мере все перечисленные выше ситуации.

В соответствии с предложенной выше технологией проведем формирование оперативного (месячного) Плана пополнения банковского портфеля среднего российского банка, структура которого и основные требования к его параметрам приведены в табл. 4.11. При этом предполагается, что согласно заявкам клиентов и собственным планам банка суммарный объем привлечения (размещения) рублевых и валютных ресурсов в течение месяца должен составить эквивалент 120 млн. руб.

При расчете параметров Плана примем следующие основные допущения, не оказывающие принципиального влияния на применимость рассматриваемой методики:

план пополнения ресурсами банковского портфеля формируется накопительным итогом на месяц с понедельной разбивкой соответствующих сумм;

темп привлечения/размещения ресурсов постоянный и составляет эквивалент 30 (27) млн. руб. в неделю, при этом полагается, что 10% от привлеченных ресурсов подлежат резервированию и не направляются на срочное размещение;

характеристики ликвидности, доходности и риска различных финансовых инструментов (отделений банковского портфеля) между собой некоррелированы;

статьи баланса, не включенные в состав портфелей рабочих пассивов и доходных активов, в условиях рассматриваемого примера приняты неизменными на весь период планирования и выделены в табл. 4.12 прямым шрифтом;

Таблица 4.11