4.3. Технология формирования краткосрочных финансовых планов

Содержание

• Система управления финансовыми ресурсами банка: Процессы - задачи - модели - методы
• Содержание
• Глава 1. Введение в управление финансовыми ресурсами 8
• Глава 2. Концепция системы поддержки принятия управленческих финансовых решений 23
• Глава 3. Математические модели для решения задач финансового планирования 42
• Глава 4. Примеры решения прикладных задач финансового планирования 89
• Глава 5. Проблемные вопросы внедрения автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами 122
• Предисловие
• Глава 1. Введение в управление финансовыми ресурсами
• 1.1. Управление финансовыми ресурсами банка
• 1.2. Банк как кибернетическая система
• 1.3. Цели и задачи деятельности банка
• 1.4. Методы управления финансовыми ресурсами банка
• 1.5. Принятие решений как процесс преобразования информации
• 1.6. Общая постановка задачи управления финансовыми ресурсами банка
• Глава 2. Концепция системы поддержки принятия управленческих финансовых решений
• 2.1. Место функций поддержки принятия решений в задаче управления банком
• 2.1.1. Финансовый анализ и прогнозирование
• 2.1.2. Обоснование целей и задач финансовой деятельности
• 2.1.3. Планирование финансовой деятельности
• 2.2. Долгосрочное планирование - основа стратегического управления
• 2.2.1. Особенности стратегического управления
• 2.2.2. Общая постановка задачи долгосрочного планирования
• 2.3. Среднесрочное и оперативное планирование - решения о формировании портфеля финансовых инструментов банка
• Вариант представления структуры банковского портфеля для различных видов (этапов) планирования
• 1. Среднесрочное планирование
• 2. Оперативное планирование
• 2.4. Текущее планирование - решения о распределении ресурсов и реструктуризации банковского портфеля
• Глава 3. Математические модели для решения задач финансового планирования
• 3.1. Общая информационная модель планирования финансовых ресурсов
• 3.1.1. Вероятностные аспекты неоднозначности исходной информации
• 3.1.2. Принципы декомпозиции задачи финансового планирования
• 3.2. Постановка и схема решения задачи долгосрочного планирования
• 3.2.1. Математическая модель финансовых потоков банка
• 3.2.2. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка
• 3.2.3. Вычислительная схема расчета параметров финансовых потоков
• 3.2.4. Постановка задачи долгосрочного планирования
• 3.3. Постановка и алгоритм решения задачи среднесрочного (оперативного) планирования
• 3.3.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка
• 3.3.2. Вычислительная схема расчета выходных показателей среднесрочных (оперативных) планов пополнения портфелей банка
• 3.3.3. Постановка задачи формирования среднесрочных (оперативных) планов
• 3.4. Постановка и алгоритм решения задачи текущего планирования
• 3.4.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка
• 3.4.2. Математическая модель расчета параметров текущих планов
• 3.4.3. Постановка задачи формирования текущих планов
• 3.5. Математические модели учета нормативных требований Банка России
• 3.5.1. Моделирование нормативных требований при долгосрочном планировании
• 3.5.2. Моделирование нормативных требований при среднесрочном (оперативном) планировании
• Глава 4. Примеры решения прикладных задач финансового планирования
• 4.1. Взаимосвязь различных видов (этапов) планирования
• 4.2. Технология формирования долгосрочных планов финансовой деятельности
• 4.2.1. Исходное состояние банка
• Исходный баланс банка на 01.10.2001 (млн. Руб.)
• 4.2.2. Формализация целей и задач
• 4.2.3. Ограничения на параметры внешней среды и рыночные возможности банка
• Целевые требования к объемам привлечения и размещения ресурсов
• Ограничения на ставки привлечения и размещения ресурсов
• Ограничения на сроки привлечения и размещения ресурсов
• 4.2.4. Внешние ограничения, не связанные с текущими показателями деятельности банка
• 4.2.5. Результаты формирования долгосрочного плана
• 4.3. Технология формирования краткосрочных финансовых планов
• 4.3.1. Основные цели и задачи планирования
• Фрагмент таблицы результатов долгосрочного планирования
• Целевые требования для оперативного планирования
• 4.3.2. Исходное состояние банка
• 4.3.3. Ограничения на параметры банковского портфеля
• График платежей по предыстории для отделений банковского портфеля, млн. Руб.
• Ограничения на структуру банковского портфеля
• Рыночные ограничения на параметры отделений банковского портфеля
• 4.3.4. Результаты расчета краткосрочного (оперативного) плана
• План пополнения портфелей банка в период с 01.10 по 26.10.2001
• 4.4. Технология "автономного" формирования краткосрочных финансовых планов
• План пополнения портфелей доходных активов и рабочих пассивов банка на месяц
• Планируемый баланс банка
• Основные ограничения на параметры портфеля
• Обобщенный план привлечения и размещения ресурсов по валютам
• Средние параметры Оперативного плана
• Показатели эффективности Оперативного плана
• 4.5. Схема формирования и выполнения решений
• Глава 5. Проблемные вопросы внедрения автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами
• 5.1. Использование математических методов управления
• 5.2. Управление ресурсами и информационные технологии
• 5.2.1. Проблемы традиционных технологий
• 5.2.2. Проблемы перспективных технологий
• 5.3. Системы поддержки финансовых решений
• 5.3.1. Назначение и задачи сппр
• 5.3.2. Бизнес-модель банка
• 5.3.3. Модель бизнес-процессов банка
• 5.3.4. Общая схема построения и функционирования сппр
• 5.4. Проблемы формирования исходной информации для планирования
• 5.4.1. Технологический аспект информационно-аналитического обеспечения
• Смысловые искажения остатков на банковских корсчетах
• 5.4.2. Программно-технический аспект информационно-аналитического обеспечения
• Запрос на извлечение данных из хранилища
• Пропуск информации при классификации
• Неоднозначность классификации новой информации
• Задание классифицирующих правил на временных интервалах
• Проверка связей между показателями на ацикличность
• Условный многомерный аналитический показатель
• Многомерный ап как функция времени
• Синхронная обработка координат нескольких аналитических показателей
• Соединение выборок показателей
• Баланс как чисто многомерный аналитический показатель
• Приложения Приложение 1. Задачи и функции стратегического управления (планирования)
• Приложение 2. Прикладные аспекты формирования исходной информации для планирования п2.1. Общая классификация исходной информации
• П2.2. Расчет аналитических показателей для долгосрочного планирования
• П2.3. Расчет аналитических показателей для среднесрочного (оперативного) планирования
• П2.3.1. Портфель рабочих пассивов (среднесрочный)
• П2.3.2. Портфель доходных активов (оперативный)
• П2.4. Исходные данные о движении потоков денежных средств - предыстория
• П2.5. Проблемные вопросы использования балансовых данных для расчета значений аналитических показателей
• П2.5.1. Особенности бухгалтерского учета как технологии формирования отчетности
• Внесение фактических искажений при формально верном отражении обстоятельств
• Иностранный банк дает кредит через свое московское представительство
• Объединение данных о доходах из различных источников
• Объединение данных о различных ресурсах, получаемых из одного источника
• Изменение и отражение в балансе срочности кредита
• Информативность счетов доходов и расходов
• Динамика задолженности по процентам в конце отчетного периода
• Очистка баланса от межфилиальных оборотов
• Очистка баланса от оборотов по доходам и расходам от валютных операций
• Необходимость дополнительной информации об искажениях балансовых данных
• П2.5.2. Негативные особенности процесса бухгалтерской регистрации данных
• П2.5.3. Смысловые искажения в бухгалтерских данных
• Фондирование сделок
• Кольцевая операция при посредничестве банка
• Банк в качестве отправителя и получателя в кольцевой операции
• Искажения смысла (вида) доходов
• Литература
• Примечания