График платежей по предыстории для отделений банковского портфеля, млн. Руб.
┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Дата │
│ ├─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤
│ │ 01.10. │ 02.10. │ 05.10. │ 08.10. │ 09.10. │ 12.10. │ 15.10. │ 16.10. │ 19.10. │ 22.10. │ 23.10. │ 25.10. │
│ │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │
├──────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤
│ 1. Доходные активы │
├──────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤
│Векс. банк, до 180 вал. │ │ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ 19 │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Векс. банк, до 180 руб. │ │ │ │ │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Векс. банк, от 181 вал. │ │ │ │ │ │ │ 30 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Векс. банк, от 181 руб. │ │ │ │ │ │ 65 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Корп. кред. до 180 вал. │ │ 13 │ │ │ │ │ 320 │ │ 63 │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Корп. кред. до 180 руб. │ │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Корп. кред. св. 181 вал. │ │ │ │ │ │ 185 │ │ │ │ │ │ 361 │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Корп. кред. св. 181 руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│МБК руб. │ │ 26 │ 150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Портфель ГКО │ │ │ │ │ │ │ │ 48 │ │ │ 176 │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Спекулятивный портфель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Итого по активу │ 0 │ 39 │ 153 │ 0 │ 16 │ 251 │ 350 │ 48 │ 63 │ 19 │ 176 │ 361 │
├──────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤
│ 2. Рабочие пассивы │
├──────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤
│Депозиты вал. │ │ │ │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Депозиты руб. │ │ │ │ │ 50 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Прочее привлечение вал. │ │ │ 5 │ │ │ 2 │ │ │ 2 │ 25 │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Прочее привлечение руб. │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│СДО вал. │ │ │ │ │ 150 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│СДО руб. │ │ │ │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Работающий капитал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Итого по пассиву │ 20 │ 0 │ 5 │ 300 │ 200 │ 2 │ 0 │ 0 │ 2 │ 25 │ 0 │ 0 │
└──────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘
Таблица 4.8
- Система управления финансовыми ресурсами банка: Процессы - задачи - модели - методы
- Содержание
- Глава 1. Введение в управление финансовыми ресурсами 8
- Глава 2. Концепция системы поддержки принятия управленческих финансовых решений 23
- Глава 3. Математические модели для решения задач финансового планирования 42
- Глава 4. Примеры решения прикладных задач финансового планирования 89
- Глава 5. Проблемные вопросы внедрения автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами 122
- Предисловие
- Глава 1. Введение в управление финансовыми ресурсами
- 1.1. Управление финансовыми ресурсами банка
- 1.2. Банк как кибернетическая система
- 1.3. Цели и задачи деятельности банка
- 1.4. Методы управления финансовыми ресурсами банка
- 1.5. Принятие решений как процесс преобразования информации
- 1.6. Общая постановка задачи управления финансовыми ресурсами банка
- Глава 2. Концепция системы поддержки принятия управленческих финансовых решений
- 2.1. Место функций поддержки принятия решений в задаче управления банком
- 2.1.1. Финансовый анализ и прогнозирование
- 2.1.2. Обоснование целей и задач финансовой деятельности
- 2.1.3. Планирование финансовой деятельности
- 2.2. Долгосрочное планирование - основа стратегического управления
- 2.2.1. Особенности стратегического управления
- 2.2.2. Общая постановка задачи долгосрочного планирования
- 2.3. Среднесрочное и оперативное планирование - решения о формировании портфеля финансовых инструментов банка
- Вариант представления структуры банковского портфеля для различных видов (этапов) планирования
- 1. Среднесрочное планирование
- 2. Оперативное планирование
- 2.4. Текущее планирование - решения о распределении ресурсов и реструктуризации банковского портфеля
- Глава 3. Математические модели для решения задач финансового планирования
- 3.1. Общая информационная модель планирования финансовых ресурсов
- 3.1.1. Вероятностные аспекты неоднозначности исходной информации
- 3.1.2. Принципы декомпозиции задачи финансового планирования
- 3.2. Постановка и схема решения задачи долгосрочного планирования
- 3.2.1. Математическая модель финансовых потоков банка
- 3.2.2. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка
- 3.2.3. Вычислительная схема расчета параметров финансовых потоков
- 3.2.4. Постановка задачи долгосрочного планирования
- 3.3. Постановка и алгоритм решения задачи среднесрочного (оперативного) планирования
- 3.3.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка
- 3.3.2. Вычислительная схема расчета выходных показателей среднесрочных (оперативных) планов пополнения портфелей банка
- 3.3.3. Постановка задачи формирования среднесрочных (оперативных) планов
- 3.4. Постановка и алгоритм решения задачи текущего планирования
- 3.4.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка
- 3.4.2. Математическая модель расчета параметров текущих планов
- 3.4.3. Постановка задачи формирования текущих планов
- 3.5. Математические модели учета нормативных требований Банка России
- 3.5.1. Моделирование нормативных требований при долгосрочном планировании
- 3.5.2. Моделирование нормативных требований при среднесрочном (оперативном) планировании
- Глава 4. Примеры решения прикладных задач финансового планирования
- 4.1. Взаимосвязь различных видов (этапов) планирования
- 4.2. Технология формирования долгосрочных планов финансовой деятельности
- 4.2.1. Исходное состояние банка
- Исходный баланс банка на 01.10.2001 (млн. Руб.)
- 4.2.2. Формализация целей и задач
- 4.2.3. Ограничения на параметры внешней среды и рыночные возможности банка
- Целевые требования к объемам привлечения и размещения ресурсов
- Ограничения на ставки привлечения и размещения ресурсов
- Ограничения на сроки привлечения и размещения ресурсов
- 4.2.4. Внешние ограничения, не связанные с текущими показателями деятельности банка
- 4.2.5. Результаты формирования долгосрочного плана
- 4.3. Технология формирования краткосрочных финансовых планов
- 4.3.1. Основные цели и задачи планирования
- Фрагмент таблицы результатов долгосрочного планирования
- Целевые требования для оперативного планирования
- 4.3.2. Исходное состояние банка
- 4.3.3. Ограничения на параметры банковского портфеля
- График платежей по предыстории для отделений банковского портфеля, млн. Руб.
- Ограничения на структуру банковского портфеля
- Рыночные ограничения на параметры отделений банковского портфеля
- 4.3.4. Результаты расчета краткосрочного (оперативного) плана
- План пополнения портфелей банка в период с 01.10 по 26.10.2001
- 4.4. Технология "автономного" формирования краткосрочных финансовых планов
- План пополнения портфелей доходных активов и рабочих пассивов банка на месяц
- Планируемый баланс банка
- Основные ограничения на параметры портфеля
- Обобщенный план привлечения и размещения ресурсов по валютам
- Средние параметры Оперативного плана
- Показатели эффективности Оперативного плана
- 4.5. Схема формирования и выполнения решений
- Глава 5. Проблемные вопросы внедрения автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами
- 5.1. Использование математических методов управления
- 5.2. Управление ресурсами и информационные технологии
- 5.2.1. Проблемы традиционных технологий
- 5.2.2. Проблемы перспективных технологий
- 5.3. Системы поддержки финансовых решений
- 5.3.1. Назначение и задачи сппр
- 5.3.2. Бизнес-модель банка
- 5.3.3. Модель бизнес-процессов банка
- 5.3.4. Общая схема построения и функционирования сппр
- 5.4. Проблемы формирования исходной информации для планирования
- 5.4.1. Технологический аспект информационно-аналитического обеспечения
- Смысловые искажения остатков на банковских корсчетах
- 5.4.2. Программно-технический аспект информационно-аналитического обеспечения
- Запрос на извлечение данных из хранилища
- Пропуск информации при классификации
- Неоднозначность классификации новой информации
- Задание классифицирующих правил на временных интервалах
- Проверка связей между показателями на ацикличность
- Условный многомерный аналитический показатель
- Многомерный ап как функция времени
- Синхронная обработка координат нескольких аналитических показателей
- Соединение выборок показателей
- Баланс как чисто многомерный аналитический показатель
- Приложения Приложение 1. Задачи и функции стратегического управления (планирования)
- Приложение 2. Прикладные аспекты формирования исходной информации для планирования п2.1. Общая классификация исходной информации
- П2.2. Расчет аналитических показателей для долгосрочного планирования
- П2.3. Расчет аналитических показателей для среднесрочного (оперативного) планирования
- П2.3.1. Портфель рабочих пассивов (среднесрочный)
- П2.3.2. Портфель доходных активов (оперативный)
- П2.4. Исходные данные о движении потоков денежных средств - предыстория
- П2.5. Проблемные вопросы использования балансовых данных для расчета значений аналитических показателей
- П2.5.1. Особенности бухгалтерского учета как технологии формирования отчетности
- Внесение фактических искажений при формально верном отражении обстоятельств
- Иностранный банк дает кредит через свое московское представительство
- Объединение данных о доходах из различных источников
- Объединение данных о различных ресурсах, получаемых из одного источника
- Изменение и отражение в балансе срочности кредита
- Информативность счетов доходов и расходов
- Динамика задолженности по процентам в конце отчетного периода
- Очистка баланса от межфилиальных оборотов
- Очистка баланса от оборотов по доходам и расходам от валютных операций
- Необходимость дополнительной информации об искажениях балансовых данных
- П2.5.2. Негативные особенности процесса бухгалтерской регистрации данных
- П2.5.3. Смысловые искажения в бухгалтерских данных
- Фондирование сделок
- Кольцевая операция при посредничестве банка
- Банк в качестве отправителя и получателя в кольцевой операции
- Искажения смысла (вида) доходов
- Литература
- Примечания