Лаптырев Д

Целевые требования к объемам привлечения и размещения ресурсов

┌────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│ Параметр │ Дата ограничения │ Величина ограничения, млн. руб. │

│ (С1 - │ ├──────────────────┬──────────────────┤

│привлечение.│ │ минимум │ максимум │

│ С2 - │ │ │ │

│размещение) │ │ │ │

├────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│ С1 │ Постоянно │ 0 │ 14 500 │

│ С1 │ 03.01.2002 │ 6500 │ 12 500 │

│ С2 │ Постоянно │ 0 │ 10 200,5 │

│ С2 │ 01.11.2001 │ 1500 │ 2200 │

│ С2 │ 03.12.2001 │ 1850 │ 3200 │

│ С2 │ 04.01.2002 │ 2500 │ 4700 │

│ С2 │ 04.02.2002 │ 3800 │ 6200 │

│ С2 │ 05.03.2002 │ 5500 │ 8800 │

└────────────┴────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

Для процесса привлечения ресурсов в целях сокращения объема исходной информации мы задали только постоянные ограничения. Этот прием вполне оправдан в случае наличия проблем с прогнозированием возможностей банка на том или ином рынке (в данном случае - на рынке привлечения ресурсов). Для процесса размещения ресурсов мы задали как постоянные, так и точечные ограничения. Аналогичным образом мы поступим и со сроками привлечения и размещения ресурсов. Такой подход к заданию ограничений на управляющие параметры имеет смысл для более полной иллюстрации получаемых результатов решения задачи оптимизации плана финансовой деятельности: ниже мы увидим, что вид получаемого оптимального решения для различных способов задания ограничений будет также различным.

Данные по ограничениям в табл. 4.3, 4.4 представлены на одни и те же даты, что не является обязательным. Также и количество точечных ограничений может быть произвольным (обычно оно составляет не более 6-7 на интервале планирования). Единственное требование - более или менее равномерное распределение точек по временной оси.

Таблица 4.3

Содержание