Глава 3. Математические модели для решения задач финансового планирования 42

3.1. Общая информационная модель планирования финансовых ресурсов 42

3.1.1. Вероятностные аспекты неоднозначности исходной информации 42

3.1.2. Принципы декомпозиции задачи финансового планирования 44

3.2. Постановка и схема решения задачи долгосрочного планирования 45

3.2.1. Математическая модель финансовых потоков банка 45

3.2.2. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка 48

3.2.3. Вычислительная схема расчета параметров финансовых потоков 53

3.2.4. Постановка задачи долгосрочного планирования 56

3.3. Постановка и алгоритм решения задачи среднесрочного (оперативного) планирования 61

3.3.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка 62

3.3.2. Вычислительная схема расчета выходных показателей среднесрочных (оперативных) планов пополнения портфелей банка 66

3.3.3. Постановка задачи формирования среднесрочных (оперативных) планов 69

3.4. Постановка и алгоритм решения задачи текущего планирования 72

3.4.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка 73

3.4.2. Математическая модель расчета параметров текущих планов 75

3.4.3. Постановка задачи формирования текущих планов 78

3.5. Математические модели учета нормативных требований Банка России 81

3.5.1. Моделирование нормативных требований при долгосрочном планировании 81

3.5.2. Моделирование нормативных требований при среднесрочном (оперативном) планировании 85