4.3.3. Ограничения на параметры банковского портфеля

Ограничения по риску R_L(t) = "R_L1(t), R_L2(t)" включают функции, определяющие на дату t из интервала оперативного планирования допустимый средневзвешенный риск непривлечения по портфелю рабочих пассивов и допустимый средневзвешенный риск неразмещения для портфеля доходных активов на сроки и под ставки, заданные обобщенными программными требованиями.

Будем считать компоненты функции R_L(t) неизменными на интервале оперативного планирования и равными: R_L1 = 0,25; R_L2 = 0,3.

Состав и структура банковского портфеля в виде системы ограничений на доли его отделений и соответствующие им риски приведены в табл. 4.8. Эти ограничения используются в качестве исходной информации для реализации основных расчетных зависимостей (3.101)-(3.113) при формировании плана пополнения банковского портфеля и процедуры вычисления значений оптимизируемого функционала (3.123)-(3.128).

Таблица 4.7