Литература
1. Абдрахимов Д.А., Иоффин A.M. Универсальная информационно-аналитическая СППР "Оценка и выбор": от проблематики к концепции построения и применения.//Научно-техническая информация (Серия 1. Организация и методика информационной работы). - М.: ВИНИТИ, 1999, N 1.
2. Адлер Ю., Щепетова С. Бюджет ради плана или ради жизни?//Стандарты и качество, 2002, N 6.
3. Акоф Р., Сасиени М. Основы исследования операций. - М.: Мир, 1971.
4. Акулов В., Рудаков М. Особенности принятия решений субъектом стратегического менеджмента.//Проблемы теории и практики управления, 1999, N 3.
5. Аллен Пол Х. Реинжиниринг банка: программа выживания и успеха./Пер. с англ. Альпина Паблишер, 2002.
6. Амелин Н.Э., Царьков В.А. Бизнес-план развития банка на основе динамической модели. Сб. трудов семинара Клуба банковских аналитиков 15.11.01: "Проблемы анализа и управления рисками в деятельности кредитных организаций". - М.: Европейский трастовый банк, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001.
7. Амелин Н.Э., Царьков В.А. Методика и технология расчета финансового плана на основе динамической модели банка. Сб. трудов семинара Клуба банковских аналитиков 14.11.02: "Развитие современных аналитических и управленческих технологий в условиях перехода коммерческих банков на МСФО". - М.: МАКС-Пресс, 2002.
8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб.: Изд-во Питер, 1999.
9. Банковское дело./Под ред. Лаврушина О.И. - М.: Финансы и статистика, 1998.
10. Банковское дело. Справочное пособие./Под ред. Бабичевой Ю.А. - М:. Экономика, 1993.
11. Банковское дело: стратегическое руководство. - М.: Изд-во АО "Консалтбанкир", 1998. М.
12. Батенко А.В. Системы терминального управления. - М.: Сов. радио, 1986.
13. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: Логос, 1999.
14. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. - М.: Наука, 1965.
15. Бизунок В.К., Горчинская О.Ю., Ладыженский Г.М. Системы поддержки принятия решений для банков.//Банки и технологии, 1998, N 5, 6.
16. Большой экономический словарь./Под общ. ред. Азрилияна А.Н. - М:. Правовая культура, 1994. М.
17. Боуэн Р. Математические методы в теории систем. - М.: Мир, 1979.
18. Ващенко Т.В. Математика финансового менеджмента. - М.: Перспектива, 1996.
19. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд. - М.: Гардарика, 1998.
20. Володин А., Назарук М. Управление по целям.//Банковские технологии, 2002, N 1.
21. Гаврилова Н. Методологический подход к оценке рентабельности банковской операции и рентабельности клиента для банка.//Бюллетень финансовой информации, 2000, май, N 5 (60).
22. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация./Пер. с англ. - М.: Мир, 1985.
23. Добролюбова В., Добролюбов Е. Действенное изменение организационной культуры.//Банковские технологии, 2002, N 1.
24. Екушов А.И. МУБ - что же это такое?//Банковские технологии, 2001, N 2.
25. Емельянов С.В., Ларичев О.М. Многокритериальные методы принятия решений. - М.: Знание, 1985.
26. Карминский А.М. и др. Контроллинг в бизнесе. - М.: Финансы и статистика, 1998.
27. Катенков В., Сазыкин Б. Стратегии управления банком: российские особенности.//Банковские технологии, 2002, N 1.
28. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. - М.: Радио и связь, 1981.
29. Козлов А. Эффективные инструменты организационных преобразований.//Банковские технологии, 2002, N 1.
30. Короткое Э.М. Концепция менеджмента. - М.: ИКК "ДеКА", 1997.
31. Лаптырев Д.А. и др. Планирование финансовой деятельности банка: необходимость, возможность, эффективность. - М.: АСА, 1995.
32. Лаптырев Д.А. Кто не планирует, тот не управляет.//Банковские технологии, 1996, N 6.
33. Лаптырев Д.А. Формирование оптимального банковского портфеля с требуемыми параметрами риска, доходности и ликвидности. Сб. трудов семинара Клуба банковских аналитиков 15.11.01: "Проблемы анализа и управления рисками в деятельности кредитных организаций" - М.: Европейский трастовый банк, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001.
34. Лаптырев Д.А. Формируем оптимальный банковский портфель.//Банковские технологии, 1997, N 4.
35. Лаптырев Д.А., Серов М.А. Лицом к "первым лицам".//Банковские технологии, 1998, N 4.
36. Ларичев O.И. Теория и методы принятия решений. - М.: Логос, 2000.
37. Лернер А.Я. Начала кибернетики. - М.: Наука, 1967.
38. Лунин В.А. Внедрение системы управления Bisness Unit Management в рамках перехода на МСФО. Сб. трудов семинара Клуба банковских аналитиков 14.11.02: "Развитие современных аналитических и управленческих технологий в условиях перехода коммерческих банков на МСФО". - М.: МАКС-Пресс, 2002.
39. МакНортон Д. и др. Банки на развивающихся рынках/Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам. - Т. 1. - М.: Финансы и статистика, 1994.
40. Маршалл Г. Теория управления в США и России: сравнительный анализ.//Проблемы теории и практики управления, 1997, N 1.
41. Масленченков Ю.С. Мониторинг финансовой деятельности банка на основе моделирования его баланса и идентификации традиционных банковских рисков.//Банковское дело, 1997, N 8.
42. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. - М.: Мир, 1973.
43. Моделирование бизнеса. Методология ARIS: Практическое руководство./Под ред. Каменновой М. - М:. Весть-МетаТехнология, 2001.
44. О порядке регулирования деятельности банков. - Центральный банк РФ. Инструкция от 1 октября 1997 г. N 1 (с последующими изменениями и дополнениями).
45. Ойхман Е.Т., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса. - М.: Финансы и статистика, 1997.
46. Понтрягин Л.С. Математическая теория оптимальных процессов. - М.: Наука, 1976.
47. Проблемы анализа и управления рисками в деятельности кредитных организаций: Материалы семинара 15 ноября 2001 г./Европейский трастовый банк, Финансовая академия при Правительстве РФ. - М.: МАКС-Пресс, 2001.
48. Проблемы организации финансово-аналитической службы в коммерческом банке: Материалы семинара 16 ноября 2000 г./Европейский трастовый банк, Финансовая академия при Правительстве РФ. - М.: МАКС-Пресс, 2000.
49. Проблемы формирования лимитной политики коммерческого банка: Материалы семинара 22 марта 2000 г./Европейский трастовый банк, Аналит. центр АНХ при Правительстве РФ. - М.: Диалог-МГУ, 2000.
50. Пройдаков Э. Что такое Data Mining? - PCWeek/RE, 99/26.
51. Развитие современных аналитических и управленческих технологий в условиях перехода коммерческих банков на МСФО: Материалы семинара 14 ноября 2002 г./Европейский трастовый банк, Финансовая академия при Правительстве РФ. - М.: МАКС-Пресс, 2002.
52. Рид Э., Котлер Р. и др. Коммерческие банки./Пер. с англ. - М.: Космополис, 1991.
53. Роуз Питер С. Банковский менеджмент./Пер. с англ.- М., 1995.
54. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. - М.: Радио и связь, 1993.
55. Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование. Организация систем./Пер. с англ.- М.: Радио и связь, 1991.
56. Садвакасов К.К. Коммерческие банки: Управленческий анализ деятельности.// Планирование и контроль. - М.: Изд-во Ось - 89, 1998.
57. Семь нот менеджмента./Под ред. Красновой В., Привалова А. - М.: Дедал Арт, 1996.
58. Синки Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках./Пер. с англ. четвертого издания Catallaxy. - М., 1994.
59. Судаков А.А. Управление ресурсами банка и балансовыми рисками с помощью системы Т-счетов. Сб. трудов семинара Клуба банковских аналитиков 15.11.01: "Проблемы анализа и управления рисками в деятельности кредитных организаций". - М.: Европейский трастовый банк, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001.
60. Тейл Г. Прикладное экономическое прогнозирование. - М.: Прогресс, 1970.
61. Фалько СТ., Носов В.М. Контроллинг на предприятии. - М.: Знание России, 1995.
62. Федулов А.А., Федулов Ю.Г., Цыгичко В.Н. Введение в теорию статистически ненадежных решений. - М.: Статистика, 1979.
63. Хранилища данных (подборка книг). - www.amazon.com.
64. Хранилища данных и OLAP (подборка статей). - www.iso.ru/club.
65. Хранилище данных для формирования аналитической отчетности по кредитным операциям АКБ "Росбанк". - www.rdtex.ru/win/news80.html.
66. Царьков В.А. Экономическая динамика и эффективность капитальных вложений. - М.: Лексикон, 1997.
67. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - М.: Дело, ЛТД, 1995.
68. Чечкин А.В. Начала общей теории систем и ультрасистем. Часть I. - М.: МО СССР, 1985.
69. Шегал В.Р. Модели информационных процессов в сложных системах: Уч. пособие. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1996.
70. Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А. Финансово-аналитическая служба в банке. - М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.
71. Шрейдер Ю.А., Шаров А.А. Системы и модели. - М.: Радио и связь, 1982.
72. Хаммер М. Не бывает выигрыша без боли.//Секрет фирмы, 2003, N 16.
- Система управления финансовыми ресурсами банка: Процессы - задачи - модели - методы
- Содержание
- Глава 1. Введение в управление финансовыми ресурсами 8
- Глава 2. Концепция системы поддержки принятия управленческих финансовых решений 23
- Глава 3. Математические модели для решения задач финансового планирования 42
- Глава 4. Примеры решения прикладных задач финансового планирования 89
- Глава 5. Проблемные вопросы внедрения автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами 122
- Предисловие
- Глава 1. Введение в управление финансовыми ресурсами
- 1.1. Управление финансовыми ресурсами банка
- 1.2. Банк как кибернетическая система
- 1.3. Цели и задачи деятельности банка
- 1.4. Методы управления финансовыми ресурсами банка
- 1.5. Принятие решений как процесс преобразования информации
- 1.6. Общая постановка задачи управления финансовыми ресурсами банка
- Глава 2. Концепция системы поддержки принятия управленческих финансовых решений
- 2.1. Место функций поддержки принятия решений в задаче управления банком
- 2.1.1. Финансовый анализ и прогнозирование
- 2.1.2. Обоснование целей и задач финансовой деятельности
- 2.1.3. Планирование финансовой деятельности
- 2.2. Долгосрочное планирование - основа стратегического управления
- 2.2.1. Особенности стратегического управления
- 2.2.2. Общая постановка задачи долгосрочного планирования
- 2.3. Среднесрочное и оперативное планирование - решения о формировании портфеля финансовых инструментов банка
- Вариант представления структуры банковского портфеля для различных видов (этапов) планирования
- 1. Среднесрочное планирование
- 2. Оперативное планирование
- 2.4. Текущее планирование - решения о распределении ресурсов и реструктуризации банковского портфеля
- Глава 3. Математические модели для решения задач финансового планирования
- 3.1. Общая информационная модель планирования финансовых ресурсов
- 3.1.1. Вероятностные аспекты неоднозначности исходной информации
- 3.1.2. Принципы декомпозиции задачи финансового планирования
- 3.2. Постановка и схема решения задачи долгосрочного планирования
- 3.2.1. Математическая модель финансовых потоков банка
- 3.2.2. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка
- 3.2.3. Вычислительная схема расчета параметров финансовых потоков
- 3.2.4. Постановка задачи долгосрочного планирования
- 3.3. Постановка и алгоритм решения задачи среднесрочного (оперативного) планирования
- 3.3.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка
- 3.3.2. Вычислительная схема расчета выходных показателей среднесрочных (оперативных) планов пополнения портфелей банка
- 3.3.3. Постановка задачи формирования среднесрочных (оперативных) планов
- 3.4. Постановка и алгоритм решения задачи текущего планирования
- 3.4.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка
- 3.4.2. Математическая модель расчета параметров текущих планов
- 3.4.3. Постановка задачи формирования текущих планов
- 3.5. Математические модели учета нормативных требований Банка России
- 3.5.1. Моделирование нормативных требований при долгосрочном планировании
- 3.5.2. Моделирование нормативных требований при среднесрочном (оперативном) планировании
- Глава 4. Примеры решения прикладных задач финансового планирования
- 4.1. Взаимосвязь различных видов (этапов) планирования
- 4.2. Технология формирования долгосрочных планов финансовой деятельности
- 4.2.1. Исходное состояние банка
- Исходный баланс банка на 01.10.2001 (млн. Руб.)
- 4.2.2. Формализация целей и задач
- 4.2.3. Ограничения на параметры внешней среды и рыночные возможности банка
- Целевые требования к объемам привлечения и размещения ресурсов
- Ограничения на ставки привлечения и размещения ресурсов
- Ограничения на сроки привлечения и размещения ресурсов
- 4.2.4. Внешние ограничения, не связанные с текущими показателями деятельности банка
- 4.2.5. Результаты формирования долгосрочного плана
- 4.3. Технология формирования краткосрочных финансовых планов
- 4.3.1. Основные цели и задачи планирования
- Фрагмент таблицы результатов долгосрочного планирования
- Целевые требования для оперативного планирования
- 4.3.2. Исходное состояние банка
- 4.3.3. Ограничения на параметры банковского портфеля
- График платежей по предыстории для отделений банковского портфеля, млн. Руб.
- Ограничения на структуру банковского портфеля
- Рыночные ограничения на параметры отделений банковского портфеля
- 4.3.4. Результаты расчета краткосрочного (оперативного) плана
- План пополнения портфелей банка в период с 01.10 по 26.10.2001
- 4.4. Технология "автономного" формирования краткосрочных финансовых планов
- План пополнения портфелей доходных активов и рабочих пассивов банка на месяц
- Планируемый баланс банка
- Основные ограничения на параметры портфеля
- Обобщенный план привлечения и размещения ресурсов по валютам
- Средние параметры Оперативного плана
- Показатели эффективности Оперативного плана
- 4.5. Схема формирования и выполнения решений
- Глава 5. Проблемные вопросы внедрения автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами
- 5.1. Использование математических методов управления
- 5.2. Управление ресурсами и информационные технологии
- 5.2.1. Проблемы традиционных технологий
- 5.2.2. Проблемы перспективных технологий
- 5.3. Системы поддержки финансовых решений
- 5.3.1. Назначение и задачи сппр
- 5.3.2. Бизнес-модель банка
- 5.3.3. Модель бизнес-процессов банка
- 5.3.4. Общая схема построения и функционирования сппр
- 5.4. Проблемы формирования исходной информации для планирования
- 5.4.1. Технологический аспект информационно-аналитического обеспечения
- Смысловые искажения остатков на банковских корсчетах
- 5.4.2. Программно-технический аспект информационно-аналитического обеспечения
- Запрос на извлечение данных из хранилища
- Пропуск информации при классификации
- Неоднозначность классификации новой информации
- Задание классифицирующих правил на временных интервалах
- Проверка связей между показателями на ацикличность
- Условный многомерный аналитический показатель
- Многомерный ап как функция времени
- Синхронная обработка координат нескольких аналитических показателей
- Соединение выборок показателей
- Баланс как чисто многомерный аналитический показатель
- Приложения Приложение 1. Задачи и функции стратегического управления (планирования)
- Приложение 2. Прикладные аспекты формирования исходной информации для планирования п2.1. Общая классификация исходной информации
- П2.2. Расчет аналитических показателей для долгосрочного планирования
- П2.3. Расчет аналитических показателей для среднесрочного (оперативного) планирования
- П2.3.1. Портфель рабочих пассивов (среднесрочный)
- П2.3.2. Портфель доходных активов (оперативный)
- П2.4. Исходные данные о движении потоков денежных средств - предыстория
- П2.5. Проблемные вопросы использования балансовых данных для расчета значений аналитических показателей
- П2.5.1. Особенности бухгалтерского учета как технологии формирования отчетности
- Внесение фактических искажений при формально верном отражении обстоятельств
- Иностранный банк дает кредит через свое московское представительство
- Объединение данных о доходах из различных источников
- Объединение данных о различных ресурсах, получаемых из одного источника
- Изменение и отражение в балансе срочности кредита
- Информативность счетов доходов и расходов
- Динамика задолженности по процентам в конце отчетного периода
- Очистка баланса от межфилиальных оборотов
- Очистка баланса от оборотов по доходам и расходам от валютных операций
- Необходимость дополнительной информации об искажениях балансовых данных
- П2.5.2. Негативные особенности процесса бухгалтерской регистрации данных
- П2.5.3. Смысловые искажения в бухгалтерских данных
- Фондирование сделок
- Кольцевая операция при посредничестве банка
- Банк в качестве отправителя и получателя в кольцевой операции
- Искажения смысла (вида) доходов
- Литература
- Примечания