6.3 Привлеченные кредитные ресурсы Банка России

Центральный банк России в целях поддержания ликвидности баланса кредитной организации выдает следующие виды кредитов: внутридневные кредиты, однодневные расчетные кредиты (кредиты овернайт) и ломбардные кредиты на срок от 3 дней до 1 года. Размер процентных ставок по кредитам Центробанка России устанавливается Советом директоров. Процентные ставки по видам кредитов устанавливаются различные, в зависимости от срока и частоты предоставления кредита.

Кредиты Центробанка России выдавались под залог государственных ценных бумаг (ГКО, ОФЗ-ПК, ОФЗ - ПД) на условиях заключения генерального кредитного договора.

Государственные ценные бумаги, под которые выдавался кредит, предварительно блокировались на счете «Депо». Они должны:

- быть включены в Ломбардный список;

- учитываться на счете «Депо» банка, открытом в депозитарии;

- принадлежать банку на праве собственности и не быть обремененными другими обязательствами;

- иметь срок погашения не ранее чем через 10 календарных дней после наступления срока погашения кредита, предоставленного Центробанком России.

Каждый кредит Центробанка России имеет свои особенности. Ломбардные кредиты предоставляются в двух случаях:

1. по заявлению банка. Срок кредита определяется в заявлении. В этом случае ломбардный кредит предоставляется по фиксированной процентной ставке;

2. по результатам проведенного ломбардного кредитного аукциона.

Ломбардные кредитные аукционы проводятся Центральным банком России (место их проведения - город Москва).

Аукционы проводятся как процентные конкурсы заявок банков на получение ломбардного кредита. Основанием для их проведения является официальное сообщение Центробанка.

Заявки банков, принятые на аукцион, регистрируются по уровню предложенной банками процентной ставки начиная с максимальной.

Ломбардные кредитные аукционы могут проводиться двумя способами.

Первый способ – «американский». Заявки удовлетворяются по предлагаемым банками процентным ставкам, которые равны или превышают ставку отсечения, устанавливаемую Центробанком по результатам аукциона.

Второй способ – «голландский». Заявки удовлетворяются по последней процентной ставке, которая войдет в список удовлетворения заявок банков[3].

В течении 2013 год, по данным издания «Бюллетень банковской статистики», коммерческие банки редко обращались за получением ломбардных кредитов. В 2013 году количество проведенных аукционов составило 7. Максимальная сумма кредита составила 30 999 млн. руб. Максимальная средневзвешенная ставка 6,65% годовых.²¹

В случае несвоевременного погашения ломбардного кредита Банк России реализует заложенные ценные бумаги. Требования Банка России удовлетворяются из выручки от реализации залога. В объем требований Банка России по предоставленному кредиту включаются сумма кредита, проценты за кредит, неустойка в виде пени.

Пени начисляются на остаток просроченной ссудной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Пени начисляются в размере 0,3 ставки рефинансирования, деленной на фактическое количество дней.

Центральный банк России предоставляет кредиты коммерческим банком для завершения расчетов в конце операционного дня. Этот кредит называется «овернайт». Основаниями для предоставления Центробанком кредита «овернайт» являются:

- наличие у банка в конце операционного дня неисполненных платежных поручений банка и других платежных документов, предъявленных к корреспондентскому счету банка;

- наличие у банка на момент предоставления кредита государственных ценных бумаг, учитываемых в разделе «Блокировано Банком России»;

- стоимость ценных бумаг, заблокированных на счете «Депо» в депозитарии, достаточная для получения определенной суммы кредита «овернайт» с учетом начисленных процентов по нему[3].

Коммерческим банкам, расположенным в регионах, с валовой обработкой платежных документов или обработкой в течение операционного дня Центробанк предоставляет внутридневный кредит. Этот кредит выдается путем списания средств с корреспондентского счета банка по платежным документам при отсутствии или недостаточности средств на корреспондентском счете банка.

Основанием для выдачи кредита является наличие неисполненных расчетных документов и государственных ценных бумаг, учитываемых в разделе “Блокировано Банком России”.

Внутридневные кредиты выдаются в пределах лимита финансирования.

Депозитарное обслуживание залоговых обремененных прав на государственные ценные бумаги при выполнении операций кредитования Банком России осуществляется для банков - инвесторов, дилерами на рынке ценных бумаг, обслуживающими банки - инвесторы и получившими статус уполномоченного депозитария.

Для банков - дилеров депозитарием является депозитарий Московской Межбанковской валютной биржи.

Для получения статуса Депозитария организация должна представить в уполномоченное учреждение Банка России следующие документы:

1. заявление на получение статуса депозитария;

2. список банков, открывших счет дело в данном депозитарии;

3. копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право ведения депозитарной деятельности.

При выдаче ломбардного кредита, кредита «овернайт» или внутридневного кредита, Центробанк России проверяет достаточность обеспечения кредита.

Достаточность обеспечения кредита определяется по формуле:

S < P < S + max p,

где S – наращенная сумма долга по ломбардному кредиту или кредиту «овернайт»; P – рыночная стоимость государственных бумаг, вошедших в залоговый портфель, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент; maxp – максимальная средневзвешенная цена государственной ценной бумаги в залоговом портфеле.

Сумма по ломбардному кредиту S рассчитывается по формуле:

S = O + I.

Здесь О – запрашиваемая сумма ломбардного кредита или кредита «овернайт»; I – сумма начисленных процентов за предлагаемый период пользования ломбардным кредитом или кредитом «овернайт»;

,

где О – запрашиваемая сумма ломбардного кредита или кредита «овернайт»; I – процентная ставка по ломбардному кредиту; (n – I) – количество календарных дней, принимаемых в расчет при начислении процентов по ломбардному кредиту.

Рыночная стоимость государственных ценных бумаг всех выпусков в залоговом портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент, определяется по формуле

где: t - порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг в залоговом портфеле;

m - количество выпусков государственных ценных бумаг в залоговом портфеле;

- рыночная цена государственных ценных бумаг t-го выпуска (в процентах к номиналу), сложившаяся на начало дня, в который производится выдача ломбардного кредита, либо кредита «овернайт»;

- общее количество государственных ценных бумаг t-го выпуска, находящихся в залоговом портфеле;

- соответствующий поправочный коэффициент Банка Росси, установленный по t-му выпуску государственных ценных бумаг;

- номинальная стоимость государственных ценных бумаг t-го выпуска.

Рассматривая механизм выдачи и погашения краткосрочных кредитов Центрального банка России, следует заметить, что Центробанк разработал эффективную схему кредитования кредитных организаций, обеспечивающую поддержание ликвидности и своевременность выполнения расчетов и увязывающую инвестиционный потенциал банка с кредитным процессом. Сложившийся кредитный механизм носит коммерческий характер.