3.3.2. Вычислительная схема расчета выходных показателей среднесрочных (оперативных) планов пополнения портфелей банка

Модель финансовой деятельности банка для задачи среднесрочного (оперативного) планирования получим из модели финансовых потоков банка (3.28)-(3.61), оставив в ней только уравнения, относящиеся к узлам S_1, S_2, определяющим процессы срочного привлечения и размещения ресурсов. В уравнениях для соответствующих этим узлам финансовых потоков их приращения dC_i, i = 1, 2 выразим через суммы возможных (допустимых в соответствии со структурой портфелей банка) финансовых инструментов, используемых для пополнения портфелей банка.

Для произвольного момента времени t и временного шага дельта t получим следующие соотношения:

"Формулы 3.101, 3.102"

"Формулы 3.103-3.105"

"Формула 3.106"

"Формула 3.107"

Кроме требований по диверсификации портфелей банка в форме неравенств (3.103) наложим на параметры финансовых инструментов, идущих на пополнение банковского портфеля, "стоимостные" и "временные" ограничения, задаваемые программами привлечения и размещения ресурсов

С этой целью запишем выражения, аналогичные (3.101), (3.102), для оставшихся управляющих параметров долгосрочного плана финансовой деятельности:

"Формулы 3.108-3.111"

Выражения в правых частях неравенств (3.108)-(3.111) представляют собой средние за дату t по соответствующему портфелю значения параметров:

средневзвешенное по объемам время привлечения ресурсов - (3.108);

средневзвешенное по объемам время размещения ресурсов - (3.109);

средневзвешенная по объемам и срокам стоимость привлечения ресурсов - (3.110);

средневзвешенная по объемам и срокам доходность размещения ресурсов - (3.111).

"Формула 3.112"

"Формула 3.113"

Выражения в правых частях неравенств (3.112), (3.113) представляют собой величину средневзвешенного риска по каждому из портфелей срочных финансовых инструментов банка на дату t из интервала планирования (t_c0, t_ck).

При условии формирования набора финансовых инструментов, параметры которых удовлетворяют условиям (3.101), (3.102), (3.108)-(3.111), результаты среднесрочной (оперативной) финансовой деятельности будут гарантированы не хуже, чем они предусматривались долгосрочными планами финансовой деятельности.