3.4.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка

На рассматриваемую текущую дату t банк имеет структуру портфеля S = "S_1, S_2", сформированную ранее на этапе среднесрочного (оперативного) планирования и определяемую соотношениями (3.81)-(3.83); исходное состояние банка I(t_c0) определяется при этом выражениями вида (3.84)-(3.85). Здесь и далее мы будем полагать, что t_c0 = t - 1, т.е. действующий среднесрочный (оперативный) план, рассчитанный по исходному состоянию (закрытому балансу) на дату, предшествующую текущей t начинает исполняться с этой текущей даты.

В соответствии с принципом декомпозиции общей задачи финансового планирования (разд. 3.1) следует ожидать увеличения числа параметров, описывающих исходное состояние и деятельность банка при переходе от задачи среднесрочного (оперативного) к задаче текущего планирования. Поэтому представим множество I(t) формируемое для задачи текущего планирования, в следующем виде:

"Формулы 3.130-3.139"

"Формулы 3.140-3.142"

Здесь мы специально не выделяем в отдельную группу высоколиквидные активы, так как такое разделение получается автоматически при разработке вычислительного алгоритма формирования ликвидационного портфеля с использованием в качестве классифицирующего признака величины риска ликвидности, которая для низколиквидных активов может быть принята близкой к единице.

Сформулируем целевые требования для задачи текущего планирования. В этом случае множество целей (1.4) в общей постановке задачи управления финансовыми ресурсами преобразуется к виду:

"Формула 3.143"