4.3.2. Исходное состояние банка

В начале подраздела 4.2.1 мы отмечали, что состав банковского портфеля в значительной мере определяется действующей бизнес-моделью банка, или, другими словами, принятой в банке системой классификации управленческой информации. Поэтому наше представление портфеля является одним из множества возможных. Здесь хочется обратить внимание на наш подход к портфелю доходных активов, который мы в явном виде разделили на две составляющие: консервативную и спекулятивную (Спекулятивный портфель). Последний мы рассматриваем как отделение в составе общего портфеля доходных активов и планируем на общих основаниях по средневзвешенным параметрам - доходности и сроку размещения. Используя более упрощенный подход, при оперативном планировании объем спекулятивного портфеля можно считать в первом приближении условно неизменным.

В качестве исходного баланса банка для целей оперативного планирования может рассматриваться баланс, приведенный в табл. 4.1, а предыстория финансовой деятельности - на рис. 4.1. Результирующие данные по предыстории, использованные при долгосрочном планировании, "собирались" из графиков плановых платежей по каждому из отделений портфеля, значения которых приведены в табл. 4.7, в соответствии с расчетными зависимостями (3.94).