3.3.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка

Поскольку целью среднесрочного (оперативного) планирования (раздел 2.3) является формирование планов пополнения портфелей рабочих пассивов и доходных активов, то зададим соответствующим образом параметры, описывающие исходное состояние банка. Для этого сначала определим структуру банковского

"Формула 3.81"

"Формулы 3.82, 3.83"

"Формула 3.84"

Поток платежей Р_с0 в соответствии с требованиями и обязательствами банка, не исполненными на дату t_c0, в терминах структуры банковского портфеля будем представлять множествами платежей, которые запланированы уже действующими срочными договорами банка и должны быть безусловно проведены (получены) в плановом периоде (t_c0, t_ck):

"Формулы 3.85, 3.86"

"Формула 3.87"

"Формула 3.88"

"Формула 3.89"

"Формулы 3.90-3.92"

Нетрудно заметить, что параметры платежей по предыстории долгосрочного планирования (3.12)-(3.14) "собираются" из предыстории среднесрочного (оперативного) планирования. С учетом соотношений (3.90)-(3.92) для произвольного момента времени t справедливы следующие выражения:

"Формулы 3.93-3.95"

Сформулируем теперь целевые требования для задачи среднесрочного (оперативного) планирования. При этом множество целей (1.4) в общей постановке задачи управления финансовыми ресурсами преобразуется к виду:

"Формулы 3.96-3.98"

Входящие в (3.97) переменные имеют следующий смысл: R_L1(t) - функция, определяющая допустимый средневзвешенный риск непривлечения по портфелю рабочих пассивов на дату г, a R_L1(t) - функция, определяющая допустимый средневзвешенный риск потери доходности (ликвидности) для портфеля доходных активов*(17).

Множества Г_1(t), Г_2(t) в выражении (3.98) определяют условия диверсификации портфелей срочных финансовых инструментов - рабочих пассивов и доходных активов:

"Формулы 3.99, 3.100"

Состав и структура множеств учета нормативных требований для

T T

портфеля рабочих пассивов N (t) и доходных активов N (t) подробно будут

1 2

рассмотрены нами в разделе 3.5.

Условия (3.98)-(3.100) будем в дальнейшем именовать целевыми требованиями принудительной диверсификации банковского портфеля и рассматривать их в качестве системы среднесрочных (оперативных) лимитов на параметры структуры банковского портфеля срочных финансовых инструментов. В общем случае эти лимиты являются функциями времени t, однако для упрощения записи в выражении (3.100) зависимость для переменных явно не показана.

Отличительными особенностями формы представления целевых требований для задачи среднесрочного (оперативного) планирования являются:

отсутствие явных требований по доходам (Р_к) и расходам (С_3), так как они уже учтены на этапе долгосрочного планирования при расчетах требуемых величин параметров привлечения и размещения ресурсов, заданных в виде программ

риски характеризуют непосредственно (в явном виде) процессы и условия формирования портфелей рабочих пассивов и доходных активов;

появились новые требования Г(t), относящиеся к структуре банковских портфелей.

Введенные величины и определения позволяют перейти к формированию вычислительной схемы (алгоритма) расчета выходных показателей среднесрочных (оперативных) планов финансовой деятельности банка.