4.2.3. Ограничения на параметры внешней среды и рыночные возможности банка

Исходная информация, приведенная в подразделе 4.2.1, характеризует исходное (текущее) состояние банка и отвечает на вопросы: где мы находимся и что уже имеем на перспективу? Данные подраздела 4.2.2 говорят о том, чего мы собираемся достичь и чем готовы заплатить за свое развитие. Теперь нам осталось еще задать информацию, характеризующие условия финансовой деятельности банка. Эта информация представляется в виде системы ограничений на управляющие параметры (3.62), описывающие процессы привлечения и размещения ресурсов.

Рассмотрим последовательно ограничения на суммы (объемы), ставки и сроки привлечения/размещения ресурсов, определяемые в соответствии с выражениями (3.64)-(3.70). При этом будем иметь в виду, что постоянные ограничения на управляющие параметры характеризуют диапазон среднерыночных условий, а точечные - возможности банка по привлечению и размещению ресурсов. Такое разделение проведено нами не случайно, так как возможности большинства банков могут существенно отличаться от среднерыночных (в худшую сторону). Как правило, это относится к небольшим и средним банкам, а также к банкам с плохими финансовыми показателями. Однако бывает и наоборот: имея значительный дефицит текущей ликвидности, крупные банки привлекают деньги по "любой цене", значительно превышающей среднерыночную цену ресурсов.

Требования по объемам и динамике привлечения и размещения ресурсов, определяемые выражениями (3.19)-(3.22), приведены ниже в табл. 4.2.

Исходными посылками для формирования нижней границы области допустимых объемов размещения в плановом периоде могут служить заявки на ресурсы от клиентов и подразделений банка. Ограничения на объемы привлечения (верхняя граница) могут определяться действующими нормативными требованиями Банка России к достаточности капитала банка, необходимыми минимальными требованиями по обеспечению заявок на размещение ресурсов (нижняя граница) или иными соображениями. Искушенный читатель может возразить: где вы видели, чтобы клиенты подавали в банк заявки на ресурсы за полгода вперед и более? Автор согласен, что типичной такую ситуацию пока не назовешь*(19), однако следует иметь в виду, что мы сейчас ведем речь о новой и правильной (на наш взгляд) технологии управления финансовой деятельностью банка, а всякая новая технология выдвигает дополнительные требования как к процессу ее реализации, так и к различным видам обеспечения деятельности в новых условиях.

Таблица 4.2