Лаптырев Д

План пополнения портфелей доходных активов и рабочих пассивов банка на месяц

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ Период (неделя) │

│ ├─────────┬───────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───────────────────────────┼─────────┴───────┴──────┴─────────┼─────────┴─────────┴─────────┴────────┼─────────┴───────────┴─────────┴──────────┤

│1. Доходные активы │ Ставка размещения, % │ Срок размещения, сут. │ Сумма вложения, тыс. руб. │

├───────────────────────────┼─────────┬───────┬──────┬─────────┼─────────┬─────────┬─────────┬────────┼─────────┬───────────┬─────────┬──────────┤

│Векс. банк, до 180 вал. │ 12,8 │ 13,1 │ 12,9 │ 13,2 │ 136 │ 116,3 │ 147,8 │ 126,2 │ 3825,4 │ 7430,4 │11120,7 │ 12900,6 │

├───────────────────────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤

│Векс. банк, до 180 руб. │ 18,8 │ 18,2 │ 18,0 │ 17,6 │ 79,7 │ 69,7 │ 67,5 │ 60,2 │ 2953,3 │ 5825,1 │ 8632,0 │ 9994,5 │

│Векс. банк, от 181 вал. │ 16,1 │ 16,2 │ 15,3 │ 17,2 │ 196,5 │ 201,3 │ 186 │ 217,1 │ 2406,4 │ 4776,4 │ 7064,9 │ 8389,2 │

│Векс. банк, от 181 руб. │ 19,1 │ 19,8 │ 19,9 │ 19,8 │ 182,1 │ 203,4 │ 208,1 │ 204,1 │ 2791,4 │ 5538,3 │ 8229,8 │ 9684,3 │

│Корп. кред. до 180 вал. │ 22,3 │ 21,7 │ 22,0 │ 22,3 │ 106 │ 94,7 │ 99,4 │ 106,5 │ 2957,0 │ 5883,5 │ 8745,0 │ 10244,4 │

│Корп. кред. до 180 руб. │ 27,7 │ 28,1 │ 26,6 │ 25,6 │ 63 │ 67,5 │ 48,8 │ 37,3 │ 2977,2 │ 6106,6 │ 9411,4 │ 10565,7 │

│Корп. кред. св. 181 вал.. │ 22,6 │ 24,1 │ 22,4 │ 23,2 │ 190,6 │ 214,7 │ 187,3 │ 200 │ 3002,6 │ 5881,8 │ 8779,9 │ 10333,0 │

│Корп. кред. св. 181 руб. │ 28,0 │ 28,3 │ 30,0 │ 31,8 │ 181,2 │ 183,6 │ 200,5 │ 217,8 │ 956,9 │ 2026,4 │ 3215,7 │ 5059,7 │

│МБК руб. │ 14,3 │ 11,2 │ 10,4 │ 10,4 │ 1,2 │ 2 │ 1,3 │ 1,3 │ 1229,8 │ 2754,3 │ 4238,3 │ 5569,0 │

│Спекулятивный портфель │ 18,5 │ 17,5 │ 17,2 │ 17,8 │ 11,7 │ 11 │ 10,8 │ 11,2 │ 3899,9 │ 7777,3 │11562,2 │ 25259,6 │

├───────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┤

│ │

├───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤

│2. Рабочие пассивы │ Ставка привлечения, % │ Срок привлечения, сут. │ Сумма привлечения, тыс. руб. │

│Депозиты вал. │ 11,2 │ 11,5 │ 10,7 │ 11,2 │ 137,3 │ 1142,3 │ 131,2 │ 138,2 │ 5495,3 │ 11012,3 │16660,1 │ 22309,3 │

│Депозиты руб. │ 18,0 │ 17,1 │ 17,8 │ 17,0 │ 179 │ 162,7 │ 175,8 │ 160,3 │ 4644,8 │ 9254,0 │13782,0 │ 18313,8 │

│Векселя вал. │ 11,9 │ 11,2 │ 10,8 │ 10,7 │ 146,8 │ 130,6 │ 120,3 │ 116,3 │ 5324,5 │ 10668,2 │16074,0 │ 21490,1 │

│Векселя руб. │ 19,2 │ 19,0 │ 19,8 │ 19,4 │ 161,6 │ 156,3 │ 175,8 │ 165 │ 4075,3 │ 8109,0 │11941,5 │ 15808,6 │

│Прочее привлечение вал. │ 12,0 │ 12,4 │ 12,2 │ 13,0 │ 110,1 │ 113,8 │ 111,9 │ 119,3 │ 5422,9 │ 10839,0 │16362,5 │ 21833,2 │

│Прочее привлечение руб. │ 16,5 │ 16,0 │ 16,3 │ 16,6 │ 134,5 │ 120,6 │ 128,6 │ 136,8 │ 5037,2 │ 10117,5 │15179,9 │ 20245,1 │

└───────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┘

способы формирования этих величин - отдельный предмет соответствующих задач анализа, в том числе прогнозирования;

методы обоснования целевых, структурных и иных требований к параметрам банковского портфеля являются самостоятельной задачей долгосрочного планирования и далее не рассматриваются;

считается, что возвратов (погашений) сумм финансовых инструментов в соответствии с ранее заключенными договорами в плановом периоде не происходит либо возвращаемые суммы остаются в рамках прежних отделений портфеля (финансовых инструментов) в результате пролонгации соответствующих договоров;

функциональные зависимости (3.127) рисков от времени и процентных ставок известны

по данным статистической обработки принято равным 1,22 для всех пассивов и 1,56 для всех активов) и определяются уравнениями (3.128). Значения "среднего" параметра риска

приведены в графе "Риск" табл. 4.13.

Основные целевые требования сформулируем следующим образом:

средневзвешенная (по объемам и срокам) ставка привлечения ресурсов не должна превышать 16,5%, в том числе 19,5% - по рублям и 14,0% - по валюте со средневзвешенным уровнем риска непривлечения, не превышающим 25%;

средневзвешенная (по объемам и срокам) ставка размещения ресурсов не должна быть менее 19,0%, в том числе 21,5% - по рублям и 12,5% - по валюте со средневзвешенным уровнем риска непривлечения, не превышающим 23%;

средневзвешенное (по объемам) время привлечения ресурсов не должно быть менее 135 сут., в том числе 110 сут. - по рублям и 170 сут. - по валюте;

средневзвешенное (по объемам) время размещения ресурсов не должно превышать 115 сут., в том числе 65 сут. - по рублям и 150 сут. - по валюте.

Дополнительные целевые требования, направленные на снижение риска ликвидности, а также курсовых и процентных рисков исходного банковского портфеля, формулируем в виде следующей системы ограничений на:

величину положительного приращения входящего GAP (к концу планового периода) за счет пополнения портфелей доходных активов и рабочих пассивов: до 7 дней - не менее 9 млн. руб., до 30 дней - не менее 25 млн. руб., до 90 дней - не менее 20 млн. руб.;

величину изменения открытой валютной позиции (ОВП) к концу планового периода - сокращение избыточно длинной ОВП не менее чем на 20 млн. руб., но не более чем на 25 млн. руб.;

средневзвешенную процентную маржу с учетом рисков непривлечения (неразмещения) ресурсов с заданной стоимостью (доходностью) - не менее 2,65%.

Таблица 4.12

Содержание