Лаптырев Д

Показатели эффективности Оперативного плана

┌─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┐

│ Период (номер недели) │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│Риск неполучения проц. приб. │ 0,37 │ 0,28│ 0,24│ 0,31│

│Эффективная средняя маржа, % │ 4,30 │ 4,64│ 4,42│ 4,27│

│Эффективная маржа с риском, %│ 2,70 │ 3,31│ 3,38│ 2,94│

├───────────────┬─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│Приращение GAP │до 7 дней │ 1229,8 │ 2754,3 │ 4238,3 │ 9569,0 │

│ ├─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│ │до 30 дней │ 3899,9 │ 7777,3 │ 11 562,2 │ 25 259,6 │

│ ├─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│ │до 90 дней │ 5930,5 │11 931,7 │ 18 043,4 │ 23 553,0 │

├───────────────┴─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│Изменение валютной позиции │-4051,3 │ -8547,4 │-13 386,1 │-23 765,4 │

└─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

Предлагается оценивать эффективность Оперативного плана и финансовой деятельности банка по его реализации следующими показателями, числовые значения которых приведены в табл. 4.16:

эффективная маржа с риском;

эффективная маржа;

риск неполучения расчетной прибыли.

Эффективная маржа с риском, определяемая выражением:

"Формула 4.2"

Эффективная маржа дельта I (t) определяется из формулы (4.2) при

r = 0

подстановке в нее нулевых значений соответствующих рисков. Это значение

маржи рассматривается как предельно возможное.

Риск неполучения расчетной прибыли (эффективной маржи) определяется следующим образом:

"Формула 4.3"

Числовые значения параметров, входящих в выражения (4.2), (4.3) и используемых для расчета показателей эффективности плана и деятельности банка, берутся из табл. 4.15.

"Формула 4.4"

Данные по плановым суммам, идущим на пополнение портфелей доходных активов и рабочих пассивов, позволяют вычислить изменение величины открытой валютной позиции (приведенной в табл. 4.16 нарастающим итогом относительно исходной величины на дату начала планирования) и проверить ограничения на данный параметр, а также целый ряд других величин, используемых в управленческой деятельности менеджмента банка.

Содержание