14.Кредитные риски и способы их снижения. Управление кредитными рисками в условиях финансового кризиса

Кредитный риск – риск невозврата (неплатежа) или просрочки платежа по банковской ссуде.

Различают страновой кредитный риск (при предоставлении иностранных кредитов) и риск злоупотреблений (сознательно прогнозируемый невозврат)

Причины 1.снижение (или утрата) кредитоспособности заемщика, которое проявляется в форме кризиса наличности, последствием для банка м.б риск снижения ликвидности

2.ухудшение деловой репутации заемщика

3.изменение ликвидности и стоимости обеспечения

Методы минимизации риска:

1)оценка кредитоспособности заемщика

2)диверсификация ссуд (по размерам, видам, группам заемщиков)

3)выдача крупных кредитов, не превышающих нормативы ЦБ, только на консолидированной основе

4)страхование кредитов и депозитов

5) «золотое» банковское правило – размещение кредитных ресурсов в соответствии со сроками, объемами и условиями привлечения

6)формир-е резервов на покрытие возможных потерь по ссудам

В условиях фин кризиса многие банки пересмотрели свои подходы к системе риск-менеджмента, в частности подходы к оценке кредитоспособности клиентов. Были ужесточены процедуры выдачи кредитов, особенно розничных. С незначительными вариациями отечественные банкиры пошли по трём основным путям:

-одни продолжают выдавать кредиты практически всем, компенсируя убытки невозврата за счёт высоких ставок,

-другие удерживают сравнительно невысокие ставки за счёт того, что требуют дополнительных гарантий (например, поручители).

-совершенствование систем оценки платёжеспособности клиентов (системы скоринга) Это позволяет не только сохранить клиентскую базу, но и расширить её за счёт тех, кому отказали в займе другие банки, либо тех, кто посчитал ставки в других кредитных организациях завышенными.

Билет 15