21. Банковские риски.Управление банакоскими рисками

Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества.

Имеется множество различных классификаций банковских рисков:

1. По сфере действия - внутренние (кредитные, процентные, валютные, рыночные, финансовых услуг, прочие) и внешние (страновые, стихийных бедствий, правовые, конкурентные, политические, социальные, экономические, финансовые, риски перевода, организационные, отраслевые, прочие)

2. По масштабам – общие и частные (от отдельных операций).

3. От степени (уровня риска) – полные, умеренные и низкие.

4. От возможности регулирования – открытые и закрытые.

Наиболее часто выделяют следующие виды рисков: 1. Кредитный риск. 2. Валютный риск 3. Процентный риск. 4. Страновой риск.

Кредитный риск - представляет собой существующий для кредито­ра риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему.

Управление данным риском (его минимизация) осуществляется следующими способами:

1) путем диверсификации портфеля ссуд и инвестиций банка;

2) путем предварительного анализа кредитоспособности, т.е. возможности заемщика погасить кредит;

3) путем оценки стоимости выдаваемых кредитов и контроля за кредитами, выданными ранее.

Валютный риск - это опасность валютных (курсовых) потерь, связанных с изменением курсов иностранных валют по отношению к на­циональной валюте.

Управление валютным риском может состоять в следующем:

1) выбор в качестве валюты платежа своей национальной валюты;

2) включение в кредитный договор защитной оговорки, когда сумма денежных обязательств меняется в зависимости от изменения курса валюты оговорки.

3) хеджирование с помощью валютных фьючерсов и опционов. Так если банк предоставляет кредит в валюте, вероятность понижения курса которой высока, то он одновременно продает ее с поставкой через определен­ный срок, совпадающий с моментом возврата кредита. При этом он поставляет валюту приблизительно по тому же курсу, который сущест­вовал во время предоставления кредита. Если валютный курс действи­тельно понизился, то в результате этой операции банк не несет убытков.

Процентный риск - это возможность понести убытки вследствие непредвиденных, неблагоприятных для банка изменений процентных ставок и назначенного уменьшения маржи, сведения ее к нулю или к отрицательному показателю. Под "маржой" в банковской практике по­нимается разница между стоимостью ресурсов банка (ставкой процента по пассивным операциям) и доходам от их размещения (ставкой про­цента по активным операциям).

Способами управления процентным риском является:

1) пересмотр кредитной ставки по кредиту в зависимости от из­менения рыночной ставки; 2) согласование активов и пассивов по срокам их возврата;

3) проведение процентных "свопов"; 4) купля-продажа фьючерсов или опционов.

Страновой риск - это опасность потерь банка вследствие того, что иностранное государство не захочет или не сможет выполнить свои обязательства перед иностранным кредитором и (или) инвестором по причинам, не относящимся к обычным банковским рискам, которые возникают в связи с кредитованием и инвестированием. Оценка стра­нового риска представляет собой оценку прошлой, настоящей и буду­щей кредитоспособности страны- заемщика, т.е. ее возможности вы­полнить свои финансовые обязательства.

Страновой риск складывается из риска экономического (завися­щего от состояния платежного баланса страны, системы хозяйствова­ния, проводимой данным государством экономической политики, осо­бенно ограничений на перевод капитала за границу) и политического (выражающегося в опасности переворотов, введения эмбарго, байко­тов, отказа властей от выплаты своей внешней задолженности, в осо­бенностях национального законодательства и т.д.) Оценка экономи­ческого риска обычно производится на основании данных национальной статистики, экспертным путем.

Что такое хеджирование?

это страхование рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках (фьючерсные контракты)

БИЛЕТ 22

НЕТ ВОПРОСА