22..Ликвидность банка. Показатели ликвидности. Упр-е ликвидностью банка
Лик-ть-способ-ть б-ка в любой момент вр удовлетворить всем взятым на себя обяз-м, т.е ответить по всем треб кредиторов (вкладчиков) по 1му требованию
Показатели: (Инструкция БР №110 «об обязательных нормативах банка»)
Н2 – норматив мгновенной ликв-ти регулир-т риск потери лик-ти б-м в теч 1го операц дня (мин 15%)
Н2 = высоколикв активы / мгновенные обяз-ва (обяз-ва по счетам до востреб-я)
Н3 – текущей ликвидности регулир-т риск потери ликв-ти в теч 30 календарных дней (мин 50%)
Н3 = ликв-е активы (могут быть востребованы в теч 30 дн) / текущие обяз-ва
Н4 – долгосрочной ликв-ти регул-т риск потери ликв-ти в результате размещ ср-в в долгосроч активы (макс 120%)
Н4 = Крд / (К+ОД)
Крд – кред треб-я с оставшимся срок погаш-я более года
ОД – обяз-ва б-ка по кредитам и депозитам более 1 года
К – капитал банка
Н5 – общей ликв-ти (мин 20%)
Н5 = суммарные активы / обяз резервы
Упр-е лик-ю – распр-е ликв-х ресурсов во времени для вып-я платежей по всем обяз-м и осущ-я инвестиций с целью максимиз-ии благосостояния акционеров
Методы упр-я ликв-ю: 1) общего фонда ср-в – раздельное упр-е привлеч и размещ-ми фин рес-ми на основе расчета соотнош дох-ти и ликв-ти по каждому типу операций, т.е каждый отдел б-ка может воспольз-ся общ фондом для проведения своих активных операций в рамках заданных критериев
+ простота; оперативность упр-х реш; низкий уд вес неработающих активов
- выс вероятн ухудш тек ликв-ти б-ка; невозможность долгоср план-я структуры активов; при недостаточн ден ср возникают противоречия между подраз; невозможн доп привлеч ресурсов
2)конверсии ср-в – предварит дифференц всех ср-в на неск фин фондов – в результате образуются центры прибыльности-ликв-ти, осн критерием явл срок привлеч ресурсов
Пример: ср-ва привлеч на расч сч и депозиты до востреб мб использ только для покупки краткоср ц.б и выдачи краткоср ссуд
+ обеспеч пост тек ликв-ти; возм долгоср фин план-я стр-ры активов, собл-е принципа корпоративн-х интересов б-ка
- вероят неполного размещ ср-в, сложность фин упр, вынужд отказ от высокодох активных оп; невозм использ доп источников
3.научного управления – использ-е компьютерных моделей для план-я активных и пассивных оп, работа в многозадачных средах с использ-м АСУ.
+ выс оперативность
- чувствит-ть модели к сверхнормативным изм-м заданных параметров; выс стоим разработки программ
В чем отличие ликвидности от платежеспособности банка
Ликвидность банка отражает способность своевременно выполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками за счет управления своими активами и пассивами. В отличие от ликвидности банка платежеспособность рассматривается в аспекте выполнения им на конкретную дату всех обязательств, в том числе финансовых, например, перед бюджетом по налогам, перед работниками по заработной плате и т.д.. Критерием платежеспособности выступает достаточность на определенную дату средств на корреспондентском счете для выполнения платежей, в том числе из прибыли банка.
БИЛЕТ 23
НЕТ ВОПРОСА
- 1.Экономическая система: понятие,элементы,классификация.
- Финансовый менеджмент и его место в системе управления организацией: цели, задачи, основные определения.
- Банковская система рф: отличительные черты,этапы формирования, структура и тенденции развития, Стратегия развития банковского сектора в экономике.
- 2.Финансовая стратегия предприятия. Внутрифирменное финансовое планирование
- 2.Банк России: статус, функции, организ структура. Фз «о Центральном банке рф» (бр)
- 3. Рынок: сущность, классификация, функции. Эффективность рыночного механизма
- Банковское регулирование и надзор.
- 4.Рын спрос и рын предложение. Формир-е равновестной цены
- 4.Управление имуществом (активами) предприятия
- 4.Платежная система России. Структура платежного оборота
- Конкуренция и ее виды. Российское антимонопольное законодательство.
- Фз от 26.07.2006 n 135-фз "о Защите конкуренции"
- Оборотный капитал: сущность и структура. Управление оборотными активами предприятиями.
- Кассовые операции банков
- 8.Макроэк цели и задачи. Осн макроэк проблемы.
- 8.Управление заемным капиталом предприятия
- 8.Ресурсы банка. Собственный капитал банка. Управление капиталом.
- Основные макроэкономические показатели - ввп и внд
- Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия.
- 10.Эк цикл и эк кризис. Цикличность как форма движ рын эк. Особенности совр фин кризиса.
- 10. Амортизация и ее роль в воспроиз процессе. Амортиз политика, способы начисл амортиз.
- 10.Баланс Банка. Структура баланса, особенности учета активных и пассивных операций
- Инфляция и ее виды. Воздействие инфляции на экономику.
- Управление финансовым состоянием предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности.
- 11. Активные операции банка. Управление активами банка
- 12.Экономический рост. Факторы экономического роста
- 12.Налоговая политика предприятия. Налог на прибыль предприятия (организации)
- 12. Кредит: сущность, функции и формы.
- 13. Государственное воздействие на экономику в рыночных условиях. Методы и инструменты государственного регулирования экономики.
- Страхование: сущность, функции и виды
- 13. Условия кредитного договора.Порядок оформления кредита
- 14.Гос долг: внут и внеш
- 14.Ценные бумаги и их виды. Эмиссия ценных бумаг. Доходность ц.Б
- 14.Кредитные риски и способы их снижения. Управление кредитными рисками в условиях финансового кризиса
- 15. Деньги и их функции. Спрос на деньги.
- Инвестирование: сущность,цели и виды, Доходность и риск инвестиций.
- 15. Кредитная политика банка. Управление кредитным портфелем банка.
- 16.Ден предложение. Ден агрегаты. Ден обращение
- 16. Финансовый менеджмент в ко: сущность, содержание
- 17. Денежно-кредитная политика, ее цели и задачи, методы и инструменты денежно-кредитной политики.
- Инвестиционный проект, его характеристики. Финансирование инвестиционных проектов.
- 17. Финансовый результат деятельности ко
- 18. Современный финансовый кризис: причины и превентивные меры
- 18. Оценка денежных потоков от инвестиц, операц и фин деят при анализе инвестиц проектов
- 4. Ликвидация:
- 18.Организационные стр-ры упр-я банком. Стратегический план банка, осн этапы его формир-я. Конкурентная стратегия банка.
- 19. Мировое хозяйство. Основные формы международных экономических отношений
- Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
- 19. Управление персоналом в крупной кредитной организации: принципы, структура, служба управления персоналом.
- 20.Рынок ценных бумаг: функции, структура, регулирование
- 20.Инвестиционное бизнес-проектирование
- 20. Специфика банковского маркетинга. Рынок банковских услуг и продуктов, его сегментация. Конкурентоспособность банковского продукта
- 21. Платежный баланс, его структура и макроэкономическое значение.
- Прямые и портфельные инвестиции
- 21. Банковские риски.Управление банакоскими рисками
- 22.Инвестиц риск и способы его сниж.
- 22..Ликвидность банка. Показатели ликвидности. Упр-е ликвидностью банка
- Иностранные инвестиции и их роль в экономике
- 23. Валютные операции российских банков. Валютное регулирование и валютный контроль. Формы международных расчетоы по экспортно-импортным операциям
- 24.Налоги: сущность, функции, виды. Налоговая система рф
- 24 Стоимость бизнеса: виды стоимости и факторы, влияющие на стоимость.
- 24.Банковские операции с ценными бумагами
- 24.Какие саморегулируемые организации профессиональных участников рцб в России вы знаете?
- 25. Финансовый рынок: сущность, функции и сегменты
- Рентабельность активов: сущность, показатели и методы анализа
- 25 .Оценка кредитоспособности заемщика коммерческими банками
- 26.Финансы: сущность, функции, роль в системе общ-го воспроизводства
- 26.Вексель и операции банка с векселями
- 26.Что такое аваль векселя?
- 27. Финансовая система рф: понятие и структура.
- Понятие риска, Предпринимательские риски, страхование в системе управления рисками
- 27. Лизинг и лизинговые операции банков
- 28.Государственные финансы: структура и принципы организации
- 28.Виды страхования. Обязательное и добровольное страхование
- 28.Виды страхования. Обязательное и добровольное страхование
- 28. В какой стране самая выгодная ипотека
- 29. Государственный бюджет и бюджетное устройство страны, структура бюджета.
- Понятие имущественного страхования. Основные виды имущественного страхования и их особенности.
- 29.Ипотека. Ипотечное кредитование и его особенности в современной России
- 30.Внебюджетные фонды в системе гос финансов. Структура, функции, источники формирования внебюджетных фондов
- 30. Страхование финансовых рисков. Страхование рисков в банковском деле
- 30.Инвестиц деят-ть и инвестиц политика банка. Упр-е фондовым портфелем банка
- 30.В чем отличие инвестиционного банка от коммерческого
- 2)Кб – отдает предпочтение краткосрочным и мелким проектам, инвестиционный – долгосрочным и крупным
- 3)Кб специализируется на традиционных для банка операциях, инвестиционный – специализируется на видах инвестиционной деятельности: проектное финансирование, гарантийные операции, андеррайтинг