43Методы оценки риска ликвидности

Для оценки риска ликвидности и определения потребности банка в ликвидных активах применяются методы:

1 Коэффициентный метод

2 Метод оценки разрывов на будущих сроках ликвидности

3 Метод анализа платежных потоков

4 Сценарный анализ и планирование ликвидности

Коэффиц метод предполагает расчет коэффициентов как соотношение остатков ликвидн активов и обяз-тв банка, отраженных на его балансе, характ-щих накопленную в балансе ликвидность, стабильность обязательств банка и потребность банка в дополнительных ликвидных средствах.

Применяется при управлении ликвидностью в крупных многофилиал банках и банках, где отсутствует возможность проводить анализ платежн потоков, а также при внешнем анализе контролирующими органами, партнерами банка, рейтинговыми агентствами.

Недостатки:1) эмпиричность установленных извне критериальным уровнем коэфф-тов ликвидности, к-рые рассчит-тся для некот-й сопоставимой группы банков и затем механически переносятся на другие банки; 2) статичность коэфф-тов, т.е. не отражают изменчивость макроэк условий и внешней бизнес-среды банка.

Метод оценки разрывов ликвидности (ГЭП) оценивает позицию ликвидности как разность объемов А и П по срокам погашения, принадлежащими выбранному периоду. Бывает: 1)Статичный подход состоит в том, что весь анализ производится исходя из текущ фактич состояния активов и пассивов и предположения об их неизменности. 2. Динамический подход заключается в использовании для расчетов прогнозируемых потоков денежных средств.

Преимущества ГЭП-анализа: 1) возможность прогноза будущих балансов, позиций ликвидности и корсчета; 2) простота реализации.

Недостатки: 1)низкая точность анализа при более длинных времен интервалах; 2)невозмож-ть адекватного анализа сложных фин инструментов.

Метод анализа платежн потоков – расчет на анализируемые даты всех входящ и исходящ платежн потоков банка, анализ их статистических характеристик.

Примен-ся при управлении ликвидностью в большинстве коммерческих банков, способных организовать мониторинг и оценку проводимых банком платежей. При внешнем анализе применяется редко и в усеченном виде.

Планирование ликвидности: прогнозир-ие возврата в условиях кризиса выданных ссуд и купленных др фин инструментов; прогнозирование в условиях кризиса объема ликвидности и глубины падения рынков цб.