24.Требования к процедуре стресс-тестирования.

Банкам рекомендовано осущ-ть СТ своих портфелей как мин-м по 3 группам сценариев: 1) историч сц-ии, не треб-е модел-ния; 2) историчсц-рии, вкл-е мод-ние на базе систем кризисов в прошлом; 3) сц-рии, разр-е банками с учетом их специфики. 1)-наибольш убытки, реально понесенные банком за посл отч пер, в сопоставлении с прогнозн оц-ками убытков и размером к-ла, рассчит-ми с исп-ем внутр модели банка. 2)-сц-рии, смод-ные по рез-м ан-за фин кризисов, реально имевших место в прошлом, но и хар-шихся сильными колеб-ми цен и резким падением ликв-ти рынка и ↑ дефолтов заемщиков, а также периодов экстремально выс-й волатильности и корреляции в динамике ф-ров рын риска. 3)-сц-рии, отраж-е специфику опер-й банка и особые х-ки его торгового портфеля (напр, проблемы с ликв-ю рынка в важн-м регионе и одновр-е резкое падение цен на нефть).

Требования к процедуре СТ согласно Базелю-2: 1) банки, исп-щие подход на основе внутр моделей для опр-я раз-ра к-ла, резервируемого против рын риска, обязаны иметь точн и всеобъемл пр-мму СТ. СТ, проводимое с целью выявления событий или воздействий, могущих оказть сильное влияние на банки, явл ключевым эл-том при оц-кедост-ти к-ла. 2) сц-рии СТ д. отр-ть набор ф-ров, кот м. привести к экстремальным убыткам или прибылям по торг-м порт-лям либо сильно затр-ть контроль за рисками этих порт-лей. Такие ф-ры вкл-т маловер-е соб-я в разрезе всех осн-х видов риска, вкл-я разл эл-ты рын, кред, опер рисков. 3) Ст д. осущ-ся по кач и колич сц-риям, учит-м рын риск, изм-е лик-сти в периоды нестаб-ти рынков. Колич-е критерии д. идентифицировать правдопод-е кризисные сц-рии, кот-м м.б. пожвержены банки. 4)при пров-ии СТ банки д. комб-ть сц-рии, предписываемые органами надзора, со сц-ми, разр-ми самими банками с целью учета специф особ-тей принимаемых ими рисков. Банки должны предоставлять органам надзора описание испол-мой методологии для индентиф-ии и применения сценариев, а также описание рез-тов СТ.