Рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию.

1) Pillar 1 (minimum capital requirements)- согл-е о дост-сти к-ла Baselll (2004) требует от банков: * для банков, исп-щих внутрен модели оценки треб-ий на капитал на покрытие рын риска применять чкткие и строгие программы СТ на изменения факторов рын риска для опр-я пред-х зн-ний фак-ров и их комбинаций, при кот банк понесет наиб потери. Базель-2 треб-т от банка примен-я четких и строгих пр-мм СТ по изучению рын рисков; * для банков, исп-щих базовый и продвинутый подходы в рамках сис-мы внутр рейтиногов, Базель-2 треб-т для оценки пред-х рисков применять стресс-тесты по над-сти и уст-ти системы измерения доста-ти к-ла на покрытие текущих и прогнозир-х потерь от кредит риска и наличие достаточного запаса на покрытие непредвид потерь от экстрем событий кред риска в рамках сценариев стресс-теста.

2) Док-нт Базеля от 06.01.2009 уст-т отв-ть и роль органов надзора и мен-ров банка по форм-ю надлежащей практики стресс-тестинга и подчеркивает особое значение след аспектов: 1. СТ д. нах-ся под прямой отв-тью совета дир-в и стр-рных рук-лей банка; 2. Предост-ть буд оц-ки ур-ня риска; 3. Исп-ть наиб полную инфо для модел-я и историч данные; 4. Быть составной частью план-ния ликв-ти, к-ла и бюджета банка; 5.исп-е пр-па толерантности при устан-ии риска; 6. Исп-е при подготовке планов и мер-тий огран-я риска пр-па непрерывности д-сти банка в люб стрессовых условиях.

Технология постр-я сценариев, опис-щих экстрем-ные изм-я ф-ров риска:1) модел-ся сценарий, имевший место в прошлом (сценарии реальных рын кризисов); 2) искусств-но модел-ся гипотетич кризисы и их проявл-е к тек портфелю финн инстр-тов с целью оценки потенц уб-ков, дост-ти кап-ла, треб-го для их покрытия, а также действенности механизмов контроля за риском.