26.Алгоритм ст на уровне портфеля финансовых активов.

1) вид риска: рын риск (%-й риск, вал риск), кред риск, прочие риски (риск ликв-ти, опер риск)

2) вид СТ: ан-з чувствит-сти (изм-ие единствен ф-ра риска); сценарный ан-з (одновр-е изм-е неск ф-ров риска); математич теория рекордов (EVT), оц-ка max убытка

3) вид экстремального события: ф-ры рын риска (цены акций, % ставки, курсы валют и др.), волатильности (измен-сти) ф-ров рын риска, корреляции между ф-рами рын риска

4) тип сценариев: историч, гипотетич, стохастическое модел-е Монте-Карло

5) набор активов для СТ, величина экстремальных событий и временной горизонт

6) агрегирование (по подразд-ям, инструментам и т.д.) и переоценка портфеля по рынст-сти в соотв с выбран сцен-ми, оц-ка потенц убытков, внесение изм-й в стр-ру портфеля

Набор альтернат-х сценариев:

1)прораб-ся макс-но глубокий ряд альтерн-х событий, вер-ть наступления кот-х соизмерима с уже наступившими

В обычных условиях при составлении альтерн-х сценариев создают 3 или кратное 3количество вариантов:

1. Оптимистический 2) наибол вероятный или базовый 3) пессимистич-ий

27. Бэк-тестирование (БТ) и процедура его проведения.

Процедура проведения БТ вкл 2 этапа: 1) тестир-е исторических, гипотетических и сменных сценариев для выявления max возможных погрешностей; 2) повторное тестир-е по ранее спроектированным альтернативным сценариям (повторение этапа построения альтерн сценприев, с целью проверки увелич-я эф-сти, гибкости новой нормат базы).

БТ необх для: 1) опр-я и минимиз-и риска допущ-я ошибки в методологии оценки непредвиденных потерь и методах оценки рисков; 2) для контроля соотв-я новым технологиям риска-менеджмента потребностям банка и их адекватность современным реакциям.