16. Аналитические измерения системы управления банка.
Цель фино управ-я кред орган-ей в сис-ме стратег-го менеджмента –обеспеч-е устойч разв-я банка в рамках утвержденной стратегии в услов-ях неопр-ти внеш и внутр-их факторов за счет:
- Орган-ии непрер. инновац-го процесса;
- Успешного продвиж-я продуктов на целевых рыноч сегментах;
- Достиж-я высокой эфф-ти тек опер-ий;
- Минимизации потерь при неблаг-ом развитии событий за сч своеврем выявл-я рисков, возник-их в проц-се деят-ти банка и реализ-и мер по защите от принимаемых рисков.
17. Содержание агрегации рисков в виде построения матрицы.
| Кред риск | Рыночн риск | Операц риск | Бизнес-риск | Итого: |
Инструмент\ Продукт\ ЦФО 1 |
|
|
|
| Общая позиция Инструмента\ продукта\ ЦФО 1 |
Инструмент\ Продукт\ ЦФО 2 |
|
|
|
| Общая позиция Инструмента\ продукта\ ЦФО 2 |
… | … | … | … | … | … |
Весь портфель банка | Совок кред риск | Совок рын риск | Совок операц риск | Совок бизнес- риск | Совок риск банка |
- 1.Содержание и виды надежности банка.
- 2. Сущность, содержание и проявление основных банковских рисков.
- 3. Структурные элементы Базеля 2 и их содержание.
- 4. Виды подходов для расчета рисков банка и их значение.
- 5 Качественная составляющая рисков банков по Базелю 2 и принципы ее регулирования.
- 6 Методические подходы к определению финансовой устойчивости банков
- 7 Понятие об оценке уровня риска и ее виды.
- 8 Стандарты корпоративного управления рисками в кредитных организациях.
- 9 Структурные элементы системы управления рисками.
- 10 Базельские принципы надлежащего корпоративного управления.
- 11 Система внутреннего контроля как основа упр-я рисками, цели ее создания
- 12 Основные способы ограничения и управления рисками:
- 13 Лимитирование рисков, лимиты и их виды
- 14. Методы определения ожидаемых и неожиданных рисков.
- 15. Особенности финансовой структуры банка в системе управления рисками.
- 16. Аналитические измерения системы управления банка.
- 18.Понятие стресс-тестирования (ст) и его типы.
- Принципы, цели и задачи стресс-тестирования (ст).
- Преимущества и недостатки стресс-тестирования.
- Рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию.
- 22.Виды сценариев при стресс-тестировании.
- 23.Методики ст при построении гипотетических сценариев.
- 24.Требования к процедуре стресс-тестирования.
- 25.Требования к качеству стресс-тестирования.
- 26.Алгоритм ст на уровне портфеля финансовых активов.
- 28.Развитие стресс-тестирования (ст) в нб рб.
- 29.Понятие VaR и особенности его расчета.
- 31.Сегментация направлений деятельности и клиентов по Базелю 2.
- 32.Этапы измерения кредитных рисков.
- 33. Индивидуальная оценка кредитоспособности клиента
- 34. Этапы анализа кредитного риска индивидуального продукта.
- 35.Критерии оценки кредитоспособности клиента и факторы, оказывающие на нее влияние.
- 36.Рейтинговые методы оценки кредитного риска.
- 37. Кредитная история и методы ее оценки.
- 38. Оценка кредитного риска портфеля банка.
- 39. Концепция покрытия потерь и три парадигмы определения непредвиденных потерь.
- 40. Основные принципы управления кред риском
- Понятие ликвидности, цель и методы управления ликвидностью.
- 42. Источники риска ликвидности и факторы, усиливающие его появление.
- 43Методы оценки риска ликвидности
- 44. Метод оценки разрывов ликвидности, статичн и динамич гэп-анализ, его недостатки.
- 45. Инстр-ты огр-я и контроля ур-ня риска ликв-ти
- 48. Понятие операционного риска и его классификация
- 50. Требования Базеля 2 к продвинутому методу (ama)
- 51. Риск потери деловой репутации, его особенности и роль
- 52. Цикличность в управлении репутацией и методы ее оценки
- Коэффициент напряженности стратегического плана относительно предшествующих результатов
- Коэффициент напряженности стратегического плана относительно рынка