22.Виды сценариев при стресс-тестировании.

1) гипотетич сцен-ии опис-т правдопод-е события, кот д.б. маловер-ми при наст-ии в труднопредсказ-х условиях. Их наз-т шоковыми или кризисными, изм-ния фак-ров риска опр-тся экспертно с предост-ем подробного описания усл-й и обосн-я выбора этих значений. В гипотет сценариях рассм-ся шоки, возможные в предсказуемых обст-вах, однако не имеющие четких аналогов в недавнем прошлом.

2) историч сц-ии: за основу бер-ся события, произ-шие в прошлом, выявл-ся наблюдавшиеся изменения ф-ров риска и оц-тся риск портфеля согласно произош-м в тот период колебаниям. Это прост и понятн схема, но в этом ее «-», т.к. упр-е рисками будет стр-ся исходя из прошл опыта, а не на основе прогноз-я буд рисков. Тем самым вероятна неосознанная недооценка рисков и шоков, с которыми еще не приходилось сталкиваться. Также такую схему трудно прим-ть к нов рын инстр-м.

3) смешен сц-ии предпл-т, что м. наст-ть как «+», так и «-» событие.