48. Понятие операционного риска и его классификация

Операц риск – риск прямых или косвенных от неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий персонала, систем банка, внешних событий.

Операционный риск в процессе кредитования:

- мошенничество (в процессе оценки кред риска, выдачи кредита)

- ошибки в применении методол-гии оценки кред риска, оенки обеспеч-я

- неадекватная методология оценки кредитного риска, оценки обеспеч-я

- ошибки в процессе начисления процентов, резервов, списания кредита – по вине сотрудников и некорректных алгоритмов

- затягивание процессов рассм-я кредита из-за неоптимального построения процесса кредит-я

- некорректное взыскание задолженности

- некорректное оформление договоров кредитования.

Операционный риск в процессе расчетно-кассового обслуживания:

- ошибки персонала при совершении транзакций

- мошеннические списания средств

- сбой в функционировании IT-систем (простои, некорректное обслуж-е)

Операционный риск на рцб:

- ошибки при покупке/продаже ценных бумаг

- сбои ПО бирж в процессе проведения торгов

- утрата хранимых ценных бумаг

- некорректное обеспечение прав владеоьцев цб

- некорректное предоставление конфиденциальной информации

- некоор отказ в предоставлении (искажения) в предоставлении инф-ции

Классификация риска:

Объект: бизнес-процессы и операции, управленч процессы, имущество, денежные средства, ценности, имеющие физ носитель(чеки, цб, лраг металлы), IT-системы.

Причина: мошенничество (внутреннее и внешнее), ошибки в процедурах, управленческие ошибки, ошибки внутр контроля, трудовая практика, сбои, катастрофы

Следствие (потери):

Количественные: потери фин активов, штрафы, компенсации клиентам, потери от невозврата платежей, юрид расходы, налог штрафы, потери физич активов

Качественные: качество услуг, репутация, недополученный доход, качество процессов, превышение деятельности.

49. Методы расчета требований капитала по операционному риску

Методы по Базель-2:

1. Базовый индикативный;

2. Стандартизированный (в РБ не применяется, т.к. некоторые бизнес-линии отсутствуют у нас, либо невозможно собрать необходимую инфо);

2 а. альтернативный стандартизированный (ASA);

3. Продвинутые подходы (АМА).

Базовый индикативный:

Стандартизированный: Деятельность банка делится на 8 бизнес-линий:

К _TSA=

GIi- годовой валовый доход для каждой линии, в- коэффициент, n=3 года

По усмотрению нац. органов надзора банку м.б. разрешено применять альтернативный стандартизированный подход (ASA). Требования к капиталу рассчитываются аналогично стандартизированному, кроме двух бизнес-линий:

- розничные банковские операции

- коммерческие банковские операции.

После получения банком разрешения на использование продвинутого подхода, ему нельзя возвращаться к более простому без разрешения надзорных органов.