Преимущества и недостатки стресс-тестирования.
«+» 1) м. рассм-ть любые сценарии; 2) позв-т выд-ть влияние отд фак-ров; 3) отв-т на ?, кот оста-ся за пределами var (что худшее случ-ся в оставшихся (1-ℓ) процентах случаях?); 4) возм-ть своевр-го выявл-я и устр-ния «узких мест» в с-ме упр-я рисками в компании; 5) возм-ть мод-ния и ан-за последствий сложных событий, х-щихся аномальными изм-ми сост-я фин рынков; 6) «хеджирование» модельного риска.
«-» 1) сценарии плохо обоснованы, субъективны; 2) сцен-ии опр-ся составом портфеля, не учит-я риски, кот м.б. присущи портфелю с измен-й стр-рой; 3) СТ оц-т только размер потерь, не учитывая их вер-сти; 4) СТ плохо учит- корреляцию, т.к. рассм-ся сценарии пред-х отклонений папаметров, поэтому СТ плохо подх-т для ан-за больш портфелей с большим числом ф-ров риска; 5) незнач-я «воспроизводимость» прошлых кризисных ситуаций в буд; 6) значит-я трудоемкость разр-тки правдоподобных сценариев для СТ больших диверсифицирован портфелей.
-
Yandex.RTB R-A-252273-3
Содержание
- 1.Содержание и виды надежности банка.
- 2. Сущность, содержание и проявление основных банковских рисков.
- 3. Структурные элементы Базеля 2 и их содержание.
- 4. Виды подходов для расчета рисков банка и их значение.
- 5 Качественная составляющая рисков банков по Базелю 2 и принципы ее регулирования.
- 6 Методические подходы к определению финансовой устойчивости банков
- 7 Понятие об оценке уровня риска и ее виды.
- 8 Стандарты корпоративного управления рисками в кредитных организациях.
- 9 Структурные элементы системы управления рисками.
- 10 Базельские принципы надлежащего корпоративного управления.
- 11 Система внутреннего контроля как основа упр-я рисками, цели ее создания
- 12 Основные способы ограничения и управления рисками:
- 13 Лимитирование рисков, лимиты и их виды
- 14. Методы определения ожидаемых и неожиданных рисков.
- 15. Особенности финансовой структуры банка в системе управления рисками.
- 16. Аналитические измерения системы управления банка.
- 18.Понятие стресс-тестирования (ст) и его типы.
- Принципы, цели и задачи стресс-тестирования (ст).
- Преимущества и недостатки стресс-тестирования.
- Рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию.
- 22.Виды сценариев при стресс-тестировании.
- 23.Методики ст при построении гипотетических сценариев.
- 24.Требования к процедуре стресс-тестирования.
- 25.Требования к качеству стресс-тестирования.
- 26.Алгоритм ст на уровне портфеля финансовых активов.
- 28.Развитие стресс-тестирования (ст) в нб рб.
- 29.Понятие VaR и особенности его расчета.
- 31.Сегментация направлений деятельности и клиентов по Базелю 2.
- 32.Этапы измерения кредитных рисков.
- 33. Индивидуальная оценка кредитоспособности клиента
- 34. Этапы анализа кредитного риска индивидуального продукта.
- 35.Критерии оценки кредитоспособности клиента и факторы, оказывающие на нее влияние.
- 36.Рейтинговые методы оценки кредитного риска.
- 37. Кредитная история и методы ее оценки.
- 38. Оценка кредитного риска портфеля банка.
- 39. Концепция покрытия потерь и три парадигмы определения непредвиденных потерь.
- 40. Основные принципы управления кред риском
- Понятие ликвидности, цель и методы управления ликвидностью.
- 42. Источники риска ликвидности и факторы, усиливающие его появление.
- 43Методы оценки риска ликвидности
- 44. Метод оценки разрывов ликвидности, статичн и динамич гэп-анализ, его недостатки.
- 45. Инстр-ты огр-я и контроля ур-ня риска ликв-ти
- 48. Понятие операционного риска и его классификация
- 50. Требования Базеля 2 к продвинутому методу (ama)
- 51. Риск потери деловой репутации, его особенности и роль
- 52. Цикличность в управлении репутацией и методы ее оценки
- Коэффициент напряженности стратегического плана относительно предшествующих результатов
- Коэффициент напряженности стратегического плана относительно рынка