logo
ШПОРЫ ПО УНБ

Преимущества и недостатки стресс-тестирования.

«+» 1) м. рассм-ть любые сценарии; 2) позв-т выд-ть влияние отд фак-ров; 3) отв-т на ?, кот оста-ся за пределами var (что худшее случ-ся в оставшихся (1-ℓ) процентах случаях?); 4) возм-ть своевр-го выявл-я и устр-ния «узких мест» в с-ме упр-я рисками в компании; 5) возм-ть мод-ния и ан-за последствий сложных событий, х-щихся аномальными изм-ми сост-я фин рынков; 6) «хеджирование» модельного риска.

«-» 1) сценарии плохо обоснованы, субъективны; 2) сцен-ии опр-ся составом портфеля, не учит-я риски, кот м.б. присущи портфелю с измен-й стр-рой; 3) СТ оц-т только размер потерь, не учитывая их вер-сти; 4) СТ плохо учит- корреляцию, т.к. рассм-ся сценарии пред-х отклонений папаметров, поэтому СТ плохо подх-т для ан-за больш портфелей с большим числом ф-ров риска; 5) незнач-я «воспроизводимость» прошлых кризисных ситуаций в буд; 6) значит-я трудоемкость разр-тки правдоподобных сценариев для СТ больших диверсифицирован портфелей.

  1. Yandex.RTB R-A-252273-3
    Yandex.RTB R-A-252273-4