14. Методы определения ожидаемых и неожиданных рисков.

Ожидаемый риск (EAR):

Деят-ть банка дол. быть орган-на таким обр., чтобы ожид. риск не превосходил объем текущих доходов банка.

Теор-ки размер EAR можно оценить мат. и стат. Методами. В практике упр-я рисками ожид. убытки оцен-ся на основе формир-я мотивир-ых суждений менеджеров банка о вел-не данного риска в разрезе каждой отдельной операции. По рез-ам данной процедуры в учетной системе кред. орган-и форм-ся резервы на потери по кредитам или иным операциям банка.

Непредвиденный риск(VAR): равен отклонению квантиля распред-я риска, соотв-й вел-не потерь, кот-ая не будет превышена в теч. Задан. периода врем. с вер-стью 1-α, от ожид-го риска:

Где - α-квантиль заданного распределения случайной величины

Квантиль - такое число, что задан. случ. вел-на не превышает его лишь с фиксир. вер-тью.

В проц-се управ-я рисками кред. орган-я стремится достичь такого рез-та, при кот. эк. капитал дол. быть обеспечен покрытием в виде собств. средств (капитала) банка. Этот стандарт определяется треб-ми Базел. соглашений по капиталу (как первого, так и второго уровня).

Сумму EAR и VAR называют абсол-ым VAR или экон капиталом банка.