18.Понятие стресс-тестирования (ст) и его типы.

СТ- один из важнейш инстр-ов управ-я рисками, кот использ-ся банками как часть их внутрен сис-мы риск-менеджмента и продвиг-ся Базел комитетом и органами надзора как инструмент оценки достаточности капитала в условиях кризиса.

Неблагопр воздействие на банк кризисн явлений и шоков рынка может привести банк к непредвид потерям, связанным с разнообоазием рисков, и стресс-тестинг позволяет заблаговрем оценить потреб-ть в капитале банка для покрытия этих потерь.

СТ-это доп и неотъемл инструмент, кот дополняет др подходы и методы управл-я риском и мер оценки риска кред орган-ии. СТ- группа методов оценки степени воздействия на финн положение банков неблагоприят событий, определяем как исключительные, но возможн-ые.

Под «исключит-ми, но возможными» обычно понимаются чрезвыч события, вероят-ть наступления кот невелика, но они могут вызвать очень серьезн потрясения на рынке и привести к больш потерям банков.

Типы СТ:

1)проводимое самим банком в виде самооценки без предоставления отчета в орган надзора

2) провод банком по методикам надзорн органа с предоставлением отчета в орган надзора

3) проводим надзорным органом для оценки уст-ти отдел банка или банк системы

4) проводимый гос органами для оценки всей банк сис-мы.