45. Инстр-ты огр-я и контроля ур-ня риска ликв-ти

Риск-подразд-е осущ-т контроль риска ликв-ти след. способами:1)устан-е и контроль лимитов рез-в ликв-ти;2)устан-е и контроль внутр-х норм-в(коэф-в) ликв-ти;3)устан-е и контроль допуст-х пред-х знач-й абсол-х гэпов или коэф-в избатка/недост-ка ликв-ти (относит-х гэпов) отдельно для неск-х контрольных врем-х интер-в, напр. j=2,j=4, j=7) 4)разр-ки и рал-ции плана мер-тий, обесп-х собл-е лим-в и накопл-е ликв-ти к сроку прогн-годеф-та ликв-ти.

Для целей контроля и огр-я риска ликв-ти уст-ся след.лимиты:

-лимит на перв-е резервы ликв-ти;

- лимит на вторичные р-вы ликв-ти.

Расчет лимитов осущ-ся на основе истор-го ряда ежедн-х таблиц потоков плат-й б-ка, нак-х в инфо базе банка, ан-за динамики объемно-врем. стр-ры А и П-в. В рамках указ-го ан-за риск-подр-е опр-ет статистич. парам-ры факт-х потоков плат-й по каждой s-ой группе плат-й в разрезе групп вход-х и исход-х плат-й.

46. Тип-й набор мер-й запасных стат-й ликв-ти

1.наращ-е СК б-ка, выпуск доп-х эмиссий акций;

2. выпуск и разм-е на р-ке долг-х цб: обл-й и векселей;

3. увел-е срочной и онкольной рес-й базы как за счет притока новых клиентов, так и за счет првл-я к/с кред-в поср-м пред-я более выгодных, по срав-ю с р-ком, усл-й;

4. увел-е кол-ва б-ков-контраг-в, откр-х на наш банк кред-е линии;

5. увел-е общей суммы откр-х на б-к лимитов в б-ках-контраг-х;

6. закл-е согл-й с б-ми-кор-ми о пред-нии овердрафта по счетам НОСТРО;

7. поддер-е первичн резервов на устан-м лимитном ур-не, соотв-ем для сценария, выбр-го в кач-ве баз-го;

8. форм-е и поддерж-е вторичн резервов на уст-м ур-не, соотв-щем для базов сценария;

9. измен-е стр-ры рес-й базы, т.е изм-е соотн-й сроч-й и онкольной базы путем инд-й работы с клиентами и предостав-м выг-х усл-й сроч-го размещ-я;

10. предвар-е закл-е всех дог-в для будущего рефин-ния;

11. поддер-е необх-го кол-ва ц бинвест-го портфеля, кто-е мб приняты в кач-ве залогов для ломб-го кред-ния в НБ и кред-ния по сделкам РЕПО на фин-х р-ках;

12. кор-ка кред-х планов с целью обесп-я ликв-ти (приост-е кред-я на срок до момента восст-я ликв-ти);

13. увел-е рейт-х пок-лей б-ка и осущ-е спец-х мер-й повыш-я имиджа б-ка как устойч-го и надеж-го финн института;

14. приостан-е пров-я расх-в наск-ко возм-но до мом-та восст-я ликв-ти, нарщ-е кред-й зад-ти;

15. провед-е перег-в с осн-ми кред-ми по рестр-ции долгов, кред-й зад-ти;

16. усил-е претенз-но-исковой работы по взысканию проср-й дебит-й зад-ти;

17. сроч-я продажа А-в (инв-го портфеля, д-ра цессии кред-в, прдажа части ОС и др);

18. Планир-е и прогноз-е персп-го состояния ликв-ти с прим-ем пар-в и усл-й альт-х сценариев.

Для план-я мер-й д прим-ся консерв-й подход, кот-й состоит в устан-нии более поздних сроков для притока нал-ти и более ранних – для ее оттока.

47. Пр-пы Б2 по надл-му упр-ю и надзору за риском ликв-ти

Принципы надлежащего упр-я и надзора за риском ликв-ти, сентябрь 2008, Базель. Пр-пы сгруп-ны по след-м напр-м: 1) фундамент-й пр-п упр-я и надзора за риском ликв-ти (1); 2)рук-во упр-ем риском ликв-ти (принцип 2-4); 3) оценка и упр-е риском ликв-ти (5-12); 4) публ-е раскр-е инфо (13); 5) роль органов надзора (14-17).

П1: отв-ть за эф-ное упр-е риском ликв-ти лежит на б-ке. Б-к д устан-ть над-ю с-му упр-я риском ликв-ти, кот-я д обесп-ть спос-ть б-ка против-ть разл-м стрес-м сит-м и соб-ям. Влек-им за собой утрату доступа или сниж-я объема ликв-х ср-в. П2: б-к д четко обозн-ть премл-й ур-нь риска ликв-ти с учетом его бизнес-стратегии и роли в фин-й с-ме. П3: старший упр-й состав разр-т стат-ю, политику и практику для упр-я ликв-ю в соотв-ии с устан-м ур-нем толер-ти к риску, а также для поддерж-я ликв-ти. П4: б-к д инкорпорировать расходы на поддерж-е необх-го ур-ня ликв-ти и риски во внутриб-ю с-му ценообр-я по продуктам, учит-ть р-ды при оц-ке эф-ти деят-ти, при введении новых прод-в по всем сущ-м напр-ям деят-ти.

П5: б-к д обладать над-ми процессами по вывл-ю, оц-ке, монит-гу и контролю за риском ликв-ти. Этот процесс д вкл-ть работу по детальному прогноз-ю ден-х потоков по А-м, обяз-вам и внебал-м инстр-там за опред-е врем-е интервалы.

П6: б-к д активно ан-ть и контр-ть риск ликв-ти, а также потр-ти в фин-х р-сах по всем подразд-ям, напр-ям деловой активности и валютам, учит-ая юрид-е, регулят-е и опер-е огр-я на перевод ликв-х ср-в.

П7: б-к д разр-ть и утв-ть стратегию фондиров-я, кот-я обесп-т эф-ную диверсиф-цию ист-ков и напр-й фондир-я. Для обесп-я эф-ной див-ции ист-ков фондир-я б-к д поддерж-ть тесные взаимоотн-я с кред-ми и иными лицами, спос-ми пред-тьден-е ср-ва. Б-к д вывлять осн-е ф-ры, влияющ-е на возм-ть увелич-я фондир-я, и тщательно контр-ть указ-е ф-ры. Данные меры д обесп-ть достов-ть оценок б-ка в части возм-тей по увелич-ю фондир-я.

П8: в целях своевр-го исп-я обяз-в по платежам и расчетам б-к д активно упр-ть внутридневной ликв-ю и соотв-ми рисками, содействуя таким обр-м беспереб-му функц-ю плат-х и расч-х с-м.

П9: б-к д активно упр-ть фин-ми инстр-ми, кот-е исп-ся в кач-ве обесп-я, выделяя при этом обремененные и необремен-е залогом А-вы. Б-к д контр-ть ЮЛ, у кот-х нах-ся обесп-е, местонах-ние таких А-в, а также распол-ть процедурами по их своевр-му востреб-ю.

П10: б-к должен на регул-й основе проводить СТ-е по разл-м к/с и д/с сценариям, ориентир-м как на специфику б-ка, так и масштабные рын-е стрессы, а также на совмещение обоих сценариев. Б-к д учит-ть рез-ты СТ при уточнении стратегий, политик упр-я ликв-ю, а также при разр-ке планов действий на случай чрезв-х обст-в.

П11: б-к д обл-ть формализ-м планом дейтвий на случай чрезв-х обст-в, четко опред-им стратегии приодоления проблем с ликв-ю. План д сод-ть политики по упр-ю разл-ми стрес-ми сит-ми, четко распр-ть отв-ть и обяз-ти,предусм-ть детализ-е процедуры введения плана в действие. План д подвергаться регул-му тест-ю и обновл-ю.

П12: б-к д расп-ть запасом высококач-х и ликв-х А-в, служ-их в кач-ве страх-ки при разл-х стрес-х сцен-ях. При этом д отсутств-ть как-либо прав-е, регулят-е или опер-е огр-я на исп-ние подобных А-в для целей получ-я фондир-я.

П13: б-к на регул-й основе д раскр-ть инфо, кот-я позволит уч-кам р-ка осущ-тьобоснов-е суждение о над-ти внутриб-х мех-мов упр-я риском ликв-ти и сост-ии ликв-ти.

П14: надз-е органы д рег-гооущ-ть всестор-ю оц-ку совок-х внутриб-х мех-мов упр-я риском ликв-ти и сост-я ликв-ти. Целью явл-ся поддтв-ние того, что эти мех-мы обесп-ют надл-щий ур-нь уст-ти к стрессам ликв-ти с учетом знач-ти б-ка для фин-й с-мы.

П15: надз-й орган д допол-ть регул-е оц-ки совок-х внутриб-х мех-мов упр-я риском ликв-ти и состояния банк-й ликв-ти ан-зом внутриб-й и пруденц-й отчет-ти, а также рын-й инфо.

П16: надз-й орган д треб-ть от б-ка своевр-х и эф-х действий по устран-ю недост-в в пр-сах упр-я риском ликв-ти или в сост-ии ликв-ти.

П17: органы б-го надзора д взаимод-ть с иными органами надзора и органами гос власти. В пер-ды эк-й стаб-ти такое сотр-во д осущ-ся на регул-й основе. При этом в пер-ды стрессов обмен инфо д осущ-ся с большей частотой и в более детализ-м формате.