36.Рейтинговые методы оценки кредитного риска.
Кредитный рейтинг – интегральная оц-ка финн устойчивости и платежеспособности заемщика.
Рейтинг выражает мнение рейтингового агентства или самог банка – кредитора относительно будущей способности и намерения заемщика осуществлять выплаты кредиторам в погашение основной суммы задолженности и процентов по ней своевременно и в полном объеме.
По предложению Баз комитета, оц-ка кр рисков для корпоративных клиентов рекомендуется базировать на внутренней системе рейтингов, обзнач-я как IRB система, а также на внутр и внешней инф включающей:
- внутр данные банка о платежах по возврату долга, позволяющие оценивать исторические ставки LGD по дефолтным ссудам в разрезах шкал внутр рейтингов
-публикуемые данные рейтинговых агентств о событиях дефолтов и исторических LGD по корпоративным бондам
- структурированные данные из публикуемых отчетов гос и регулятивынх органов
-собственные исследования крупных м/днар консалтинговых агентств по расчету LGD на базе собственной статистики
-данные о потерях по потреб ссудам и товарм, продаваемым в кредит, приводимые отчетах торговых ассоциаций
- данные и статистика кредитных бюро и долговых агентств
Предусматривается 2 варианта использ-я IRB-подхода для оценки параметров оценки кредитного риска: базовый (банки на основе вышеперечисленной статистики оценивают значения вероятности дефолта, а требования к базовым значениям LGD и EAD уст-ся регулирующим органом); продвинутый (банки сами опр-т значения PD, LGD, EAD как для индивид ссуды, так и агрегированных значений этих параметров для каждой рйтинговой группы.
Использование рейтинговых оценок для упр-я кр рисками
процесс принятия решения о выдаче кредита
мониторинг состояния кредитного портфеля
оценка параметров риска кп
создание резервово на возможные потери по ссудам
опр-е достаточного ур-ня цен на кредитные продукты
анализ прибыльности кп и кредитующих подразделений
установление лимита на операции, связанные с кредитным риском
расчет необходимой величины капитала для покрытия кредитных рисков (оценка непредвиденных потерь)
- 1.Содержание и виды надежности банка.
- 2. Сущность, содержание и проявление основных банковских рисков.
- 3. Структурные элементы Базеля 2 и их содержание.
- 4. Виды подходов для расчета рисков банка и их значение.
- 5 Качественная составляющая рисков банков по Базелю 2 и принципы ее регулирования.
- 6 Методические подходы к определению финансовой устойчивости банков
- 7 Понятие об оценке уровня риска и ее виды.
- 8 Стандарты корпоративного управления рисками в кредитных организациях.
- 9 Структурные элементы системы управления рисками.
- 10 Базельские принципы надлежащего корпоративного управления.
- 11 Система внутреннего контроля как основа упр-я рисками, цели ее создания
- 12 Основные способы ограничения и управления рисками:
- 13 Лимитирование рисков, лимиты и их виды
- 14. Методы определения ожидаемых и неожиданных рисков.
- 15. Особенности финансовой структуры банка в системе управления рисками.
- 16. Аналитические измерения системы управления банка.
- 18.Понятие стресс-тестирования (ст) и его типы.
- Принципы, цели и задачи стресс-тестирования (ст).
- Преимущества и недостатки стресс-тестирования.
- Рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию.
- 22.Виды сценариев при стресс-тестировании.
- 23.Методики ст при построении гипотетических сценариев.
- 24.Требования к процедуре стресс-тестирования.
- 25.Требования к качеству стресс-тестирования.
- 26.Алгоритм ст на уровне портфеля финансовых активов.
- 28.Развитие стресс-тестирования (ст) в нб рб.
- 29.Понятие VaR и особенности его расчета.
- 31.Сегментация направлений деятельности и клиентов по Базелю 2.
- 32.Этапы измерения кредитных рисков.
- 33. Индивидуальная оценка кредитоспособности клиента
- 34. Этапы анализа кредитного риска индивидуального продукта.
- 35.Критерии оценки кредитоспособности клиента и факторы, оказывающие на нее влияние.
- 36.Рейтинговые методы оценки кредитного риска.
- 37. Кредитная история и методы ее оценки.
- 38. Оценка кредитного риска портфеля банка.
- 39. Концепция покрытия потерь и три парадигмы определения непредвиденных потерь.
- 40. Основные принципы управления кред риском
- Понятие ликвидности, цель и методы управления ликвидностью.
- 42. Источники риска ликвидности и факторы, усиливающие его появление.
- 43Методы оценки риска ликвидности
- 44. Метод оценки разрывов ликвидности, статичн и динамич гэп-анализ, его недостатки.
- 45. Инстр-ты огр-я и контроля ур-ня риска ликв-ти
- 48. Понятие операционного риска и его классификация
- 50. Требования Базеля 2 к продвинутому методу (ama)
- 51. Риск потери деловой репутации, его особенности и роль
- 52. Цикличность в управлении репутацией и методы ее оценки
- Коэффициент напряженности стратегического плана относительно предшествующих результатов
- Коэффициент напряженности стратегического плана относительно рынка