25.Требования к качеству стресс-тестирования.

1) стресс-сценарии д. учит-ть фак-ры, результатом влияния кот-х м.б. экстроординарные потери или выигрыши или факторы, делающие анализ риска очень сложным. Они должны включать в себя маловероятные события во всех основных видах риска: рын, кред, ликв-ти и операц-м. 2) м-ды СТ д. обесп-ть кач и колич ан-з ситуаций. Колич-е критерии напрвлены на достиж-е 2 основных целей анализа – оценить необх-е ср-ва для компенсации возм-х больших потерь и опр-ть необх-е действия по уменш-ю риска и сохранению капитала. Качеств анализ д. очертить круг возможных стресс-сценариев. 3) стресс-тесты д осущ-ся не только в отношотд-х активов, но и ключевых портфелей активов, к/с и д/с инвестиций; 4) стресс-тесты д стр-ться в отнош всей стр-ры баланса банка и выявлять его наиболее слабые (уязвимые) компоненты и портфели; 5)опр-ть размер возм-х и непредвид-х потерь, а также усл-я превышения критич величины непредвид потерь; 6) д. провод-ться в отнош крупных контрагентов и заемщиков, применяя к ним отраслевые и макроэк стресс-тесты (риск контрагента); 7)в сл-е наст-я шоков стресс-тесты д. учитывать корреляцию рисков; 8) стресс-сценарии д. разр-ся риск-менеджерами совместно с бмзнес персоналом банка, заклющающим сделки, и вынос-ся на совет дир-в и регулярное обсуждение на коллегиальн основе.