23.Методики ст при построении гипотетических сценариев.

В межд банк практике исп-ся разл мет-ки СТ. Чаще всего прим-т след 3 мет-ки: 1)простой тест на чувст-сть выяв-ет кр/ср возд-твие ряда заранее опре-х изм-ний конкр-го ф-ра риска на ст-сть протфеля. Напр, если в кач ф-ра риска рассм-ся изм-е вал курса, то чувств-м (шоковым) м. полагать некоторый заранее намеченный размер такого изм-я (это м.б. + или – величина. напр, от 2 до 20% и ›).

2) в ходе сценарного ан-за уст-ся шоковые возд-вия, могущие стать рез-том одновр-го д-твия ряда ф-ров рисков при наст-ии экстр-го, но вместе с тем вероятного события. Такой ан-з нацелен преимущественно на оценку стратегич-х перспектив банка.

3) методика max убытков поз-т оц-ть рискованность портфеля активов путем идентификации потенциально самых убыточ комбинаций д-твия ф-ров риска.

Из переч-ых методик самой распр явл мет-ка сценарного ан-за, имеющая варианты, - на основе историч или гипотетич событий.