8.3Управление ликвидностью.

Управление ликвидностьюозначает, прежде всего, минимизацию вероятности наступления неблагоприятной ситуации (риска) и тех издержек, которые связаны с поддержанием запаса ликвидности на соответствующем уровне.

Управление активами и пассивам являются элементами управления банковской ликвидностью.

Существуют различные методы управления активами:

1 Метод общего фонда средств;

2 Метод распределения активов (конверсии);

3 Метод научного управления. Его сущность: при определении структуры баланса используются методы математического программирования, например, линейного программирования, при котором задается определенная целевая функция (максимизировать прибыль банка) ряд ограничений и находиться оптимальное решение этой функции.

Под управлением пассивами подразумевается: изменение структуры пассивов, привлечение дополнительных ресурсов определенного вида и на определенных условиях. Основная цель – увеличение стабильной части ресурсного портфеля при минимизации расходов по привлечению ресурсов.

Управление ликвидностью предполагает решение трех базовых задач:

- размещение средств на те же или более короткие сроки по сравнению со сроками привлечения ресурсов;

- накопление на балансе банка активов, которые можно в любой момент превратить в денежные средства;

- быстрое привлечение дополнительных заемных средств, то есть временную кредитную подпитку взамен выбывающих источников.

В Инструкции №137 (пункте 9) предусмотрено, что каждый банк должен разработать и утвердить локальные нормативные акты по эффективному управлению и контролю за ликвидностью, устанавливающие порядок и процедуры отслеживания и контроля за выполнением установленных нормативов.

Эти локальные документы должны содержать системы раннего предупреждения и стресс-тестов, позволяющие оценить вероятность и конкретные причины возникновения в будущем стрессовых (кризисных) событий в деятельности банка. и механизмы минимизации их негативных последствий