62. Диверсификация кредитного риска и система нормативов, обеспечивающих её.

При форм-ии кредитного портфеля для мин кредитного риска рекомендуется исп-ть принцип дивер­сификации. - распред-е кредитных ресурсов банка по разл категориям кредитополучателей, видам кредитных про­дуктов, срокам предоставления, видам обеспечения и др.признакам.

Диверсифицируя кредитный портфель по различным кате­гориям кредитополучателей, банк рассредоточивает риски, присущие работе с тем или иным типом клиентуры. Как прави­ло, банки при кредитовании отдают предпочтение крупным корпоративным клиентам, однако определенную часть клиен­туры должны составлять предприятия малого и среднего бизне­са, ИП, ФЛ. Кро­ме того, может практиковаться предоставление МБК.

Диверсификация кредитных вложений по видам кре­дитных услуг предполагает, что банк предоставляет кредитные ресурсы клиентам не только в форме классических кредитов, но и на основе факторинга, финансового лизинга, овердрафтного кредитования и др.

Диверсификация кре­дитных вложений по целям кредитования: для формирования текущих активов и создания внеоборотных активов хоз субъектов, на потребительские цели ФЛ ли­бо на приобретение и строительство ими жилья. Диверсифика­ция кредитных вложений по кредитополучателям различных отраслей позволяет банкам рассредоточить специфические от­раслевые риски. При кредитовании субъектов хоз-ния диверсификация может происходить по формам их собствен­ности: гос предприятия, индивидуальные част­ные предприятия, АО. Безусловно важной является диверсификация кредитного портфеля по срокам пре­доставления кредитов. Банкам, имеющим в кредитном порт­феле значительный объем д/ср кредитов инвестици­онного характера, сложнее обеспечивать приемлемый уровень своей ликвидности. Кроме того, в условиях инфляции д/ср А банка могут подвергаться риску обесценения. Поэтому рекомендуется поддерживать опред пропор­ции между д/ср и кр/ср кредитными вложениями.

Особое значение в банковской практике придается диверси­фикации кредитного портфеля банка по суммам. С этой целью НБРБ установлен ряд обязательных для белорусских банков экономических норма­тивов, ограничивающих крупные кредитные риски. В Ин­струкции об экономических нормативах для банков и НКФО, НБ РБ представлена система нормативов, ограничивающих крупные кредитные риски, к которым отно­сятся следующие нормативы:

• максимального размера риска на одного клиента (группу взаимосвязанных клиентов);

• крупных рисков;

• риска на одного инсайдера и связанных с ним лиц;

• рисков по инсайдерам;

• риска по средствам, размещенным в зарубежных странах, не входящих в группу «А».

Данные нормативы служат одним из средств мин кредитных рисков банка.

Кроме системы рассмотренных выше нормативов для дивер­сификации кредитного риска по сумме рекомендуется исполь­зовать предоставление кредитов клиентам на консорциальной основе. Специфическими здесь являются механизм аккумуля­ции кредитных ресурсов и техника предоставления кредита. Под консорциальным кредитом понимается кредит, предостав­ляемый одному кредитополучателю несколькими банками, за­ключившими договор о совместной деятельности по предостав­лению кредита. В соотв с этим договором банки-участ­ники обязуются соединить свои кредитные ресурсы и совместно действовать без образования ЮЛ для кредито­вания какого-либо проекта.

Следует иметь в виду, что чрезмерная дивер­сификация кредитных вложений может создать дополнитель­ные сложности в управлении риском и привести к его увеличе­нию. Достаточный уровень диверсификации кредитного порт­феля является надежным средством минимизации кредитного риска, но для эффективного управления кредитным риском в банковской практике следует использовать и другие методы.