68. Краткосрочная ликвидность банка, методика ее исчисления.

Кр/ср ликвидности (не <1)= Фактическая ликвидность/ Требуемая ликвидность

Фактическая ликвидность рассчитывается путем корректировки А на установленный% ликвидности (А1*1+А2*0,8+А3*0,5)

Первая группа включает активы, имеющие 100%-ную лик­видность, т.е. в расчет фактической ликвидности они включа­ются в размере стоимости по балансу. В нее входят:

• наличные ДС, драгоценные металлы;

• ср-ва в НБ РБ, в т ч ср-ва на счете ФОР, депонир-ые сверх сумм, причитающихся по расчету;

• средства в ЦБ стран группы «А», м/н финансовых организациях и банках развития;

• МБК и депозиты в бел. руб­лях, обеспеченные гарантиями, залогом ц.б. Прав-ва, НБ РБ в бел. рублях;

• ц.б. Прав-ва, НБ РБ в бе­л. рублях;

• ср-ва до востребования в банках группы «А», ц. б. до востребования банков группы «А» и др.

Вторая группа включает активы, имеющие 80%-ную лик­видность. В расчет фактической ликвидности они включаются с корректировкой стоимости по балансу. В нее входят:

• МБК и депозиты в инвалю­те, обеспеч гарантиями, залогом ц.б. Прав-ва, НБ РБ в бел. рублях;

• МБК и депозиты в бел. руб­лях, инвалюте, обеспеч. залогом ц.б. Прав-ва, НБ РБ, выраж в инвалюте;

• ср-ва до востребования в ЦБ стран группы «В», банках группы «В»;

• ц.б. Прав-ва, НБ РБ в инвалюте, правительств, центральных банков стран группы «В» и др.;

Третья группа включает активы, имеющие 50%-ную лик­видность. В нее входят:

• ср-ва до востребования в банках РБ;

• ср-ва до востребования в центральных банках стран группы «С», банках группы «В»;

• МБК и депозиты, обеспеченные гаран­тиями, поручит-ми, залогом ц.б. правительств, ЦБ-ов стран гр. «С»;

• ц.б. правительств, центральных банков стран группы «С» и др.;

Требуемая ликвидность состоит из 2 величин:

• Рассматривается по обязательствам, работающим в режиме д/в. Для расчета её величины необходимо обязательства по балансу умножить % риска одновременного снятия.

• Рассчитывается по сумме отрицат. несоответствий непокрытых положит. разницами предыдущих периодов, скорректиров. на% риска одновременного снятия.

По сути это длинная/короткая позиция по А и обязательствам.

Чистая длинная «+»

Чистая короткая «-»

Суммарные несоответствия = 100

Требуемая ликвидность = Об1*0,2 + Об2.*0,6 + Об3*0,8(отрицательные несоответствия)+ Об.4*1

Соотношения ликвидных и суммарных активов (норматив=20%) = Ликвидные А / Суммарные А ;

По сути это резерв ликвидности.

Суммарные активы = Итого активы – Средства находящиеся на счете по учету ФОР