19. Управление ресурсами банка

Управление банков. ресурсами представляет собой деят-ть, связанную с аккумуляцией ДС, определением размера и соответствующей стр-ры источни­ков этих ср-тв в тесной увязке с размещением.

В теории существуют следующие методы управления пассивами: метод фондового пула, конверсии фондов, управление резервной позицией, кредитной позицией, ликвидностью, активами и пассивами банка и др.

Метод фондового пула основан на управлении ликвидностью банка путем сравнения ликвидных активов и постоянства пассивов. Банковские ср-ва, полученные из различных источников рассматриваются как единый пул ср-в, имеющихся у банка.

Для обеспечения резервов покрытия обязательств рассчитывают резервы первичной и второй очереди. Первичные резервы состоят из абсолютно ликвидных активов (100%). Вторичные являются высоколиквидными активами, которые банки могут быстро реализовать без потерь для банка.

Общая сумма пассива за вычетом первичных и вторичных резервов ликвидности направляется на любые активные операции.

Метод конверсии фондов – банки учитывают сроки привлечения ресурсов и в зависимости от них определяют каналы и направления этих ресурсов.

Метод управления резервной позицией – симбиоз фондового пула и конверсионного метода. Различия в том, что банк заранее не создает в активах резервов ликвидности, но прогнозирует их размеры и при необходимости банк приобретает ср-ва на МБР.

На практике в РБ управление пассивов осуществляют на макро- микроуровнях. На макро управление пассивами осущ-т НБ путем косвенного регулирования деятельности банка. Такое регулирование осуществляется в рамках проводимой ДКП и установления нормативов безопасного функционирования. Основной метод регулирования% политика.

В рамках нормативов безопасного функционирования НБ регламентирует минимальный размер УФ. Установленные норматив ликвидности влияют на соотношение сроков привлечения ресурсов соответствующим срокам размещения.

Управление ресурсами на микроуровне (каждый банк) осущ-ся ежедневно на основе локальных н-п докум-в, т.е. банк ежедневно рассчитывает имеющиеся у него ресурсы.

Банки разрабатывают прогнозные показатели на месяц, год и др периоды.

Важное направление в управлении пассивами – оптимизация источников формирования пассивов. Есть разработки, где предлагается оптимальное соотношение между имеющимися собственными и привлеченными источниками, а в стр-ре привлеченных источников соотношение между депозитами до востребования и срочными, соотношение между депозитными и недепозитными источниками. Каждый банк разрабатывает в рамках общей ДКП политику по источникам формирования ресурсов банка.

Проблемы при формирования пассивов в РБ:

- отношение пассивов к ВВП занимает значительно меньший уд.вес, чем в мировой практике. Такое соотношение к 2010 достигнет 43%, а в мире меньше 60% нет.

- участие гос-ва в Кап.е банка занимает преобладающий уд вес, что приводит к монопольному системообразованию банков

- несмотря на то, что ср-ва клиентов (физ л) в пассиве банка постоянно имеют тенденцию к росту, их уд вес в пассивах значительно ниже, чем в мировой практике;

- уровень иностранных инвестиций – наименьший среди стран бывшего СССР.