logo search
ОДКБ василенко_Лекции

70. Нормативы безопасного функционирования, утанавливаемые нбрб банкам.

Нормативы безопасного функционирования

Установленные значения

Примечания

  1. 1

Минимальный размер УФ для вновь создаваемого (реорг.) банка

В белорусских рублях, эквивалент 5млн.евро

ежедневно

Предельный размер имущественных вкладов в УФ

20% УФ

на дату регистрации

Минимальный размер нормативного Кап.а для действующего банка

5 млн.евро – эквивалент в бел. руб. (банки)

25млн.евро – привлечение денежных средств ФЛ (НКФО).

на первое число месяца

Нормативы ликвидности:

ежедневно

Мгновенная

Минимум 20%

Текущая

Минимум 70%

Краткосрочная

Минимум 1

Минимальное соотношение ликвидных и суммарных активов

Минимум –20%

Нормативы достаточности Кап.а:

на первое число месяца

- достаточность нормативного Кап.а

12% - первые два года

8% - в последующие

ЧислоА=8,3

ЧислоА=12,5

- достаточность основного Кап.а

6% - первые два года

4% - в последующие

Число А=16,7

ЧислоА=25

Нормативы ограничения кредитных рисков:

ежедневно

Максимальный размер риска на одного должника

20% НК - в первые два года

25% НК - в последующие

Суммарная величина крупных кредитных рисков

Не более 600% НК

10% НК – крупный риск

Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера с связанных с ним лиц

ФЛ –и связ. ФЛ2% НК

ФЛ и связ. Ю.Л., а также ЮЛ и связ. ЮЛ

10% НК в первые два года и 15% последующие

Суммарная величина кредитных рисков на инсайдеров и связанных с ними лицами

ФЛ и ФЛ – 5% НК

ФЛ и ЮЛ,ЮЛ и ЮЛ – 50%НК

Максимального размера кредитного риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу «А»

100% НК

Норматив участия банка в уставных фондах других коммерческих организаций

Доля в УФ одного 5% НК

В совокупности – 25%НК

на первое число месяца

Нормативы ограничения валютного риска

20% НК – величина суммарной ОП по всем видам ИВ и ДМ (кроме мерных слитков)

10% НК – величина чистой ОП по каждому виду ИВ и ДМ

10% НК – величина чистой ОП по форвардным сделкам по каждому виду ИВ и ДМ

ежедневно

Максимальный размер собственных вексельных обязательств

50% НК

ежедневно

Норматив соотношения привлеченных средств ф.л. и активов банка с ограниченным риском

Не более 1

устанавливается для банков и НКФО, имеющих право на осуществление банк-х операций по привлечению денежных средств ФЛ, не являющихся ИП, во вклады (депозиты), открытию и ведению банк-х счетов таких ФЛ

Активы с ограниченным риском – активы 1-4 групп риска из достаточности.

на первое число месяца

При расчете показателей, характеризующих выполнение нормативов безопасного функционирования, при определении активов и пассивов банка, небанковской кредитно-финансовой организации допускается применение принципа консервативности в отношении активов и пассивов, в суммарном выражении составляющих не более 0,5%а нормативного Кап.а банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

В расчет принимаются специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, формируемые в соотв с методикой, установленной Инструкцией о порядке формирования и использования банками и небанк-ми кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе N 138.

При наличии нескольких связанных между собой обязательств, отраженных на внебалансовых счетах, которые прекращаются осуществлением одного платежа, в расчет показателей, характеризующих выполнение нормативов безопасного функционирования (кроме нормативов ограничения валютного риска), принимается одно из внебалансовых обязательств. В случае наличия связанных между собой балансового и внебалансового обязательств, которые прекращаются осуществлением одного платежа, в расчет нормативов безопасного функционирования (кроме нормативов ограничения валютного риска) принимается балансовое обязательство.

В целях обеспечения финансовой надежности банком, НКФО-й должны быть разработаны и утверждены локальные нормативные правовые акты, обеспечивающие эффективное управление и контроль за риском ликвидности, кредитными, страновыми, рыночными, операционными рисками,% риском банковского портфеля, иными банк-ми рисками, устанавливающие порядок и соответствующие процедуры выявления, отслеживания, оценки и ограничения рисков (включая подходы к определению лиц, относящихся к инсайдерам, лимиты размещения средств в странах с учетом установленных им рейтингов), контроля за выполнением установленных нормативов, распределение полномочий и другие мероприятия, обеспечивающие управление и ограничение рисков в сочетании с обеспечением прибыльной работы. Локальные нормативные правовые акты должны быть разработаны с учетом требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность банков, НКФО.

Такие локальные нормативные правовые акты должны содержать системы анализа устойчивости банка, НКФО к различным рискам, включающие разработку возможных сценариев развития событий, стресс-тестирование, системы раннего предупреждения и иные методики, позволяющие оценить вероятность и конкретные причины возникновения в будущем стрессовых (кризисных) ситуаций в деятельности банка, НКФО, а также механизмы минимизации их негативных последствий, планы финансирования в кризисных ситуациях для поддержания ликвидности.