35. Понятие, виды и классификация банковских рисков, методы управления.

Под бр понимается присущая банковской деят-сти возможность (вероятность) понесения кред. орг-ей потерь и (или) ухудшения ликв-ти вследствие наступления неблаг-ных событий, связанных с внутр-ми факторами и внешними факторами БР — это непосредственно кредитный, процентный и валютный риски, а также риск несбалансированной ликв-сти. Состав-ми общего фин. риска кб явл-ся и внешние риски, к к-ым можно отнести отраслевые риски, риски региона или страны, риски фин. уст-ти заемщиков. Эти риски носят общий характер, но при этом могут оказывать серьезное влияние на фин. пол-е банка. кредитные риски; риски ликвидности; рыночные риски; операционные риски.кр — вер-сть того, что дебитор не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму кредита в соответствии с условиями, указанными в кредитном соглашении — является неотъемлемой частью банковской деят-сти. Рын. риск— риск возникновения у кред. орг-ии фин. потерь (убытков) вследствие изменения рын. стоимости фин.инструментов торг.портфеля, а также курсов ин. валют.Основными методами управления рисками являются: - идентификация, анализ, оценка риска;- регламентирование операций и процедур управления рисками; -лимитирование операций; - диверсификация операций;- формирование достаточного уровня резервов на покрытие потерь;- лимитирование потерь методом Stop loss; - поддержание достаточности капитала.Важнейшую роль играют аналитические методы оценки риска, позволяющие не только провести измерение риска, но также оценить и выделить основные факторы, смоделировать и предсказать самые различные ситуации.Регламентирование операций – производится с целью описания и стандартизации процедур проведения банковских операций, в т.ч. с целью минимизации возникающих в процессе их проведения рисков. Например, выдаче кредита предшествует процедура оценки заемщика и определения лимита его финансирования , поддержание ликвидности связано с процедурами управления активами и пассивами и т.д. Лимитирование (ограничение) всех видов финансовых операций, проводимых банком -один из основных методов управления рисками. Диверсификация – распределение активов и пассивов по различным компонентам как на уровне финансовых инструментов, так и по их составляющим. При составлении портфеля ценных бумаг используют вложения разных видов бумаг, эмитентов, валют и т.д., при выдаче кредитов – по выданным суммам, отраслям, регионам. Диверсификация достаточно эффективно уменьшает банковский риск, так как доходы, полученные из различных ниш финансового рынка, меняются в различных, часто противоположных направлениях. Формирование резерва на покрытие потерь – позволяет покрыть риск за счет собственных средств банка, при этом увеличение резерва увеличивает расходы (уменьшает капитал), уменьшение резерва увеличивает доходы (увеличивает капитал).Метод лимитирования потерь Stop loss ограничивает величину потерь определенной величиной, в случае ее превышения позиция должна быть закрыта автоматически. Если не применять таких ограничений, потери могут быть увеличены до критичного уровня. Поддержание достаточности капитала – как известно, капитал играет основную роль при покрытии принимаемых рисков. Грамотная политика требует поддержание собственных средств на достаточном уровне, определяемых требованиями надзорных органов и внутренними документами.