18. Ликвидность коммерческого банка: понятие, функциональное значение, регулирование со стороны цб рф
Ликвидность коммерческого банка — характеризует надежность банка и доверие к нему клиентов. Ликвидность банка тесно взаимосвязана с репутацией банка, и если банк не имеет проблем с ликвидностью, это является привлекательным для клиентов, стремящихся избегать риска недобросовестности со стороны кредитной организации в осуществлении клиентских платежей и в целом нестабильности банка.
Понятие ликвидности: 1) способность коммерческого банка отвечать по всем своим обязательствам перед контрагентами своевременно и в полном объеме - создает условия для нормального функционирования коммерческого банка. Является характеристикой успешности деятельности коммерческого банка.
2) условие и показатель функционирования коммерческого банка.
Функциональное значение:
Ликвидность в мировой банковской теории и практике рассматривают как запас и поток. Ликвидность как запас включает в себя определение уровня возможности коммерческого банка выполнять свои обязательства перед клиентами в определенный конкретный момент времени путем изменения структуры активов в пользу их высоколиквидных статей за счет имеющихся в этой области неиспользованных резервов.
Ликвидность как поток анализируется с точки зрения динамики, что предполагает оценку способности коммерческого банка в течение определенного периода времени измерять сложившийся неблагоприятный уровень ликвидности или предотвращать ухудшение достигнутого, объективно необходимого уровня ликвидности (сохранять его) за счет эффективного управления соответствующими статьями активов и пассивов, привлечения финансовой устойчивости банка путем роста доходов.
Также банковская ликвидность призвана удовлетворять денежный спрос со стороны клиентов, производящих платежи по своим счетам и (или) выступающих с просьбой получения кредита, а также удовлетворять требования вкладчиков в случае изъятия ими депозитов.
Ликвидность служит для того, чтобы ограничить размер премии за риск неуплаты по привлекаемым банком средствам.
Надзорным органом является Центральный банк РФ, кот-ый призван обеспечивать достаточный уровень ликвидности банковской системы, с этой целью он: 1) устанавливает нормативы, обязательные для исполнения каждым коммерческим банком 2) разрабатывает различные рекомендации по управлению ликвидностью в коммерческом банке.
Банком России на настоящее время установлены следующие нормативы в части регулирования ликвидности: нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности.
Норматив мгновенной ликвидности (Н2) регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяется как отношение суммы высоколиквидных активов к сумме обязательств банка до востребования:
Н2=Высоколиквидные активы/Обязательства до востребования
Под высоколиквидными активами понимаются финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть незамедлительно востребованы банком и (или) в случае необходимости реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств. Минимально допустимое числовое значение норматива - 15%.
Норматив текущей ликвидности (Н3) регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяется как отношение суммы ликвидных активов к сумме обязательств кредитной организации по счетам до востребования и на срок до 30 дней:
Н3=Ликвидные активы (востребованные в течение 30 дней) /Обязательства до востребования и до 30 дней
Минимально допустимое значение норматива- 50%.
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) призван регулировать риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и представляет собой отношение кредитных требований банка сроком погашения свыше года к собственному капиталу банка, а также обязательствам банка сроком погашения свыше года.
Н4=Долгосрочная задолженность свыше года /Капитал банка + Обязательства свыше года
Максимально допустимое значение норматива Н4 — 120%.
- Финансовая система, ее институты и инструменты. Развитие финансовой системы рф.
- Бюджетная система России, ее принципы. Цель и основные направления Программы Правительства рф по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012г.
- Дефицит бюджета, источники его финансирования. Государственный (муниципальный) долг, его структура. Влияние государственного долга на экономический рост.
- Ограничения по размеру дефицита б, государственного (муниципального) долга и расходам на его обслуживание
- Государственный (муниципальный) долг. Структура долга. Предельные сроки долговых обязательств
- Содержание и функции финансов организаций и корпораций. Принципы организации финансов.
- Основные теории финансового менеджмента и их применение в российской практике.
- Д (Капитал, вложенный в денежной форме) -средства произв-ва и рабочая сила … Производство … Товар … д’
- Прибыль предприятий, различные виды прибыли, управление прибылью. Показатели рентабельности, области применения.
- Показатели рентабельности активов
- Показатели рентабельности капитала.
- Общая характеристика налогов, взимаемых с организаций и физических лиц.
- Экономическое содержание, классификация и функции налогов. Налоговая политика: цели, задачи, роль в системе государственного регулирования экономики.
- Налоговая система, структура, принципы построения, основные направления развития.
- Полномочия Банка России, цели его деятельности, функции и операции.
- Защита и обеспечение устойчивости рубля.
- Развитие и укрепление банк системы рф.
- Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования плат системы.
- Ко: виды, организационно-правовые формы и особенности их функционирования.
- Порядок создания банков и выдачи лицензий на осуществление банковской деятельности, особенности банкротства и ликвидации банков.
- 13. Назначение, функции и источники собственного капитала банка.
- 14. Депозитные услуги банков: виды банковских депозитов (вкладов), страхование вкладов физических лиц.
- 1. Депозиты юл
- 2.Вклады физических лиц.
- 15. Межбанковские кредиты и кредиты цб рф: условия, виды и порядок предоставления
- 16. Виды банковских кредитов и способы их выдачи и погашения
- 17. Деятельность банков на рынке ценных бумаг
- 18. Ликвидность коммерческого банка: понятие, функциональное значение, регулирование со стороны цб рф
- 19. Страховое дело: содержание, организация, регулирование
- 20. Социальное страхование: содержание и организация.
- 21.Страховая организация: функции и бизнес-процессы.
- 22. Классификация отраслей и видов страховой деятельности
- 23.Понятие риска в страховании и классификация рисков
- По результату:
- 3) По источнику возникновения
- 4) По типу возникновения
- 24. Страхование имущества – цели и основные принципы
- 25. Социально-экономическое значение и виды страхования гражданской ответственности
- 26. Личное страхование: содержание, особенности организации и виды
- 29.Цели дкп: первичные, тактические и промежуточные. Критерии выбора целей.
- 32. Слияния и поглощения современных российских фондовых бирж (ммвб, ртс, фбсп, спвб). Внебиржевой рынок современной России.
- 33. Регулирование рынка ценных бумаг: цели, система, формы. Особенности регулирования рынка ценных бумаг за рубежом (сша, Англия, Германия, Франция). Создание мега регулятора в России.
- 35. Валютный курс, сущность и методы его регулирования. Проблемы валютной политики современной России.
- 34. Платежный баланс, его структура и методы регулирования. Проблемы платежного баланса в современной России