Тема 16. Банковские риски

1. Понятие банковского риска.

2. Кредитный риск и основы управления им.

3. Процентный риск и риск ликвидности.

4. Влияние рисков на прибыль банка.

16.1. Понятие банковского риска

Принятие решений в условиях неопределенности всегда ведет к той или иной степени риска. Ошибки управления – это внутренняя причина возникновения банковского риска. Банк может изменять меру своей подверженности ошибкам менеджмента за счет повышения его качества. Базовая причина подверженности банка риску – это изменчивость внешней среды. Изменчивость окружающей среды коммерческого банка (она не всегда поддается предвидению) приводит к отклонению ожидаемого уровня прибыли от фактически полученного.

В банковской деятельности риск принято понимать как вероятность потери банком части ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате различных отклонений в его коммерческой деятельности. Риск присущ всем банковским операциям. Но особого внимания в системе банковских рисков заслуживает кредитный риск, присутствующий во всех активным операциям банка.

В силу особенностей своей деятельности, коммерческие банки подвергаются как общим рискам, свойственным субъектам, которые осуществляют хозяйственную деятельность, так и специфическим, характерным именно для банков.

К специфическим банковским рискам традиционно относят: кредитный риск, риск ликвидности, процентный риск, валютный риск, операционный риск, рыночный риск. Помимо этого, банки сталкиваются с инфляционным, политическим риском, риском злоупотреблений, риском стихийных бедствий.

Общий концептуальный подход к управлению риском заключается в следующем: изучение возможных последствий деятельности в рисковой ситуации; разработка мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих размер ущерба от воздействия до конца не учтенных рисковых факторов, непредвиденных обстоятельств; реализация такой системы адаптации к рискам, при помощи которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы негативные вероятные результаты, но и максимально использованы шансы на получение высокого дохода.