75. Аналіз фінансового стану банку на основі camels.
Система рейтингу банків CAMEL отримала назву відповідно до назви її компонентів:
"С" (Capital adequacy) - адекватність капіталу; оцінка капіталу банку з погляду його достатності для захисту інтересів вкладників;
"A" (Asset quality) - якість активів; можливість забезпечення повернення активів, а також вплив проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку;
"М" (Management) - менеджмент; оцінка методів управління банківської установи з урахуванням ефективності її діяльності, порядку роботи, методів контролю і виконання встановлених законів і правил;
"Е" (Earnings) - надходження або рентабельність; оцінка рентабельності банку з погляду достатності його доходів для перспектив розширення банківської діяльності;
"L" (Liquidity) - ліквідність; система визначає рівень ліквідності банку з погляду її достатності для виконання як звичайних, так і непередбачених зобов'язань. Важливо пам'ятати, що для належного управління ліквідністю банк повинен виконувати свої зобов'язання, не маючи при цьому втрат. Банки повинні мати в розпорядженні ліквідні активи, які легко можуть бути конвертовані в наявні кошти, або повинні вміти оперативно залучати кошти на першу вимогу для того, щоб виконати свої зобов'язання.
Управління ліквідністю містить у собі управління обома сторонами балансу, тобто можливість швидко залучити ліквідні кошти за рахунок наявних ресурсів.
«S” - шостий компонент чутливість до ринкового ризику
І, як правило, в кінці виставляється комплексна рейтингова оцінка від 1 до 5. Банк який отримав оцінку 1 вважається надійним та стійким, чим вища оцінка тим більша кількість недолів виявлена у роботі банку.
- Зміст, предмет і мета аналізу банківської д-сті. Об’єкти і суб’єкти. Основні принципи абд.
- 4.Організація аналітичної роботи в банку. Осн. Етапи проведення аналізу д-сті банку та їх х-ка
- 5. Інформаційне забезпечення аналізу б-ої діяльності.
- 6. Поняття банківських ресурсів та їх класифікація.
- 7. Суть і функції власного капіталу банку. Мета, завдання та інф. Забезпечення аналізу власного капіталу.
- 8Аналіз структури влас. Капіт., оцінка його вартос. Та ефектив. Викор. Коефіцієнт. Аналіз власного капіталу.
- 9. Поняття регулятив. Капіталу і методика його розрахун. Аналіз дотрим. Банком нормативів капіталу. Аналіз процесу капіталізації банків.
- 10. Аналіз порядку формування статутного капіталу банку
- 11.Аналіз регулятивного капіталу, спеціальних фондів, резервів та нерозподіленого прибутку банку(ше див 9)
- 12. Аналіз субординованого капіталу.
- 13. Аналіз структури, витратності та ефективності використання зобов’язань
- 14. Аналіз структури депозитних операцій банку. Оцінка стабільності депозитів.
- 15. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку, їх роль у регулюванні рівня ліквідності банку.
- 17. Зміст, завдання, інформаційні джерела та напрями аналізу активів банку.
- 18. Аналіз активів за допомогою системи коефіцієнтів.
- 19. Аналіз структури, масштабів і динаміки кредитної діяльності банку.
- 20. Аналіз руху кредитів. Аналіз погашення наданих кредитів.
- 21. Аналіз дотримання банком нормативів кредитного ризику.
- 22. Аналіз якості кредитного портфеля з погладу ризику та захищеності від можливих втрат.
- 23. Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій.
- 24. Аналіз операцій банку з цінними паперами
- 25. Вимоги щодо прямих інвестицій, які здійснюються банком: аналіз дотримання банком нормативів інвестування.
- 26. Методика формування резерву під знецінення цп та аналіз його достатності.
- 27. Аналіз дохідності операцій із цінними паперами
- 28. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій
- 29. Аналіз валютної позиції та дотримання банком лімітів валютної позиції.
- 30. Аналіз кореспондентської мережі банку
- 31. Особливості аналізу обмінних операцій
- 32. Аналіз дохідності та ефективності валютних операцій банку.
- 33. Аналіз стану та руху основних засобів та нематеріальних активів.
- 35. Аналіз лізингових операцій банку.
- 37. Аналіз форфейтингових операцій банку.
- 38. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів
- 39. Аналіз операцій з банківськими платіжними картками
- 40. Аналіз нетрадиційних банківських послуг
- 41. Аналіз обсягів, динаміки, структури та стабільності доходів.
- 42. Аналіз відносних показників дохідності.
- 43. Визнвчення впливу факторів на зміну суми доходів.
- 44. Аналіз обсягів, динаміки, структури витрат.
- 45. Аналіз відносних показників по витратах.
- 49. Аналіз розподілу прибутку
- 50. Показники прибутковості та рентабельності діяльності банку.
- 51. Декомпозиційний аналіз показників прибутковості.
- 52. Аналіз ефективності діяльності працівників банку
- 53. Аналіз прибутковості окремих банківських продуктів, клієнтів, ринків
- 54. Значення, мета і завдання та інформаційне забезпечення аналізу ліквідності банку. Ліквідність «запас» і ліквідність «потік»
- 55. Система показників ліквідності. Аналіз дотримання банком нормативів ліквідності.
- 56. Фактори впливу на стан ліквідності банку: сезонні, циклічні, структурні та ін.
- 59. Методи оцінки потреби банку в ліквідних коштах: методи фондового пулу, структурування фондів, аналіз показників ліквідності.
- 60. Аналіз розриву ліквідності.
- 61. Види банківських ризиків та методи їх оцінки
- 62. Підходи нбу до оцінювання ризиків. Система оцінки ризиків та стрес-тестування.
- 63. Аналіз і управління кредитним ризиком
- 64. Аналіз і управління валютним ризиком.
- 65. Аналіз і управління інвестиційним ризиком.
- 66. Аналіз і управління ринковим ризиком.
- 67. Аналіз і управління процентним ризиком.
- 68. Аналіз і управління операційним ризиком.
- 69. Аналіз загального розміру банківських ризиків.
- 70. Аналіз ділової активності та ек-го потенціалу банку.
- 71. Аналіз ділової активності методом співставлення та взаємозв’язки між джерелами інвестування і напрямами вкладень в активи.
- 72. Аналіз фінансової стійкості і надійності банку. Аналіз показників фін-ї рівноваги (стійкості) банку
- 73. Поняття надійності банку, реальна та теоретична надійність банку. Показники оцінки надійності банку.
- 74. Суть і різновиди рейтингових оцінок діяльності банку.
- 75. Аналіз фінансового стану банку на основі camels.
- 76. Відкриті рейтингові системи оцінювання діяльності банку.