69. Аналіз загального розміру банківських ризиків.
Політика ризику — це сукупність різних заходів, які мають на меті зменшити небезпеку помилкового прийняття рішень уже на момент його прийняття, а також скорочення можливих негативних наслідків цих рішень на інших етапах діяльності банку.
На практиці банки дотримуються трьох основних видів політики ризику.
Політика уникнення ризику. Це означає відмову від прийняття нового клієнта чи збереження старого, продаж чи купівлю певного виду цінних паперів, проведення чи уникнення реалізації певних проектів. Зменшення ступеня ризику. Для здійснення даної політики використовують операції з передання, диверсифікації чи локалізації ризику.
Політика прийняття ризику означає бажання і можливість покрити ризик за рахунок власних коштів. Проведення даної політики свідчить про достатньо стабільний фінансовий стан банку, високий рівень ризик-менеджменту. Бажання розширювати діяльність.
Для визначення загального розміру банківських ризиків необхідно всі внутрішні ризики скоригувати на зовнішні. Для цього використовується формула розрахунку загальних ризиків комерційного банку:
, де Н — ступінь допустимих загальних ризиків банку; Рі — ризики банку за і-ми операціями, або зважені за ступенем ризику активи банку (і = 1, 2, …, n); Е — ризики країни; K — капітал банку.
Ураховуючи загальноприйняті підходи, в основу оцінювання ризиків покладено такі критерії: Р — від 0 до 5 — низький рівень ризиків; Р — від 5,1 до 10 — середній рівень ризиків; Р — від 10 і вище — критичний рівень ризиків. Показник загальних ризиків банку відображає максимально допустимий ступінь ризику банку за певний період, після якого можливі відповідні наслідки.
Для точнішого розрахунку загальних ризиків банку необхідно визначити коригуючий коефіцієнт для оцінювання ризику кредитування позичальників комерційними банками в будь-якій країні (Е — коефіцієнт ризику країни). Розраховується він за такою формулою:
, де EF — максимально можлива сума впливу всіх врахованих факторів (10 n); Eі — ступінь впливу кожного фактора (і = 1, 2, …, n).
На базі розрахунку загальних ризиків банку є можливість розрахувати коефіцієнт ризику за кожним позичальником банку (Kn). Зазначений коефіцієнт можна розрахувати за такою формулою:
, де Kр — коригуючий коефіцієнт ризику, який враховує кредитоспроможність клієнта, ступінь ризикової самостійності позичальника, наявність ділової активності, забезпеченість трудовими ресурсами, рівень прострочених позичок за минулий рік, достатність капіталу та ін.; Ri — розмір ризиків, пов’язаних з конкретною операцією (і = 1, 2, …, n); Kв — прибуткові вкладення за позичальником; Е — коригуючий коефіцієнт, який враховує дію зовнішніх факторів (ризик країни) для покриття конкретного клієнта банку. Розраховується цей коефіцієнт за формулою розрахунку коефіцієнта ризику країни.
Зазначений показник у загальноприйнятій практиці вважається більш досконалим, ніж установлений економічний норматив ризику на одного позичальника. Це пов’язано з тим, що норми та нормативи мають тимчасовий характер, тому що не враховують:
1) сукупності зовнішніх факторів, які впливають на діяльність конкретного клієнта;
2) тенденцій розвитку внутрішніх ризиків комерційної діяльності позичальників банку.
- Зміст, предмет і мета аналізу банківської д-сті. Об’єкти і суб’єкти. Основні принципи абд.
- 4.Організація аналітичної роботи в банку. Осн. Етапи проведення аналізу д-сті банку та їх х-ка
- 5. Інформаційне забезпечення аналізу б-ої діяльності.
- 6. Поняття банківських ресурсів та їх класифікація.
- 7. Суть і функції власного капіталу банку. Мета, завдання та інф. Забезпечення аналізу власного капіталу.
- 8Аналіз структури влас. Капіт., оцінка його вартос. Та ефектив. Викор. Коефіцієнт. Аналіз власного капіталу.
- 9. Поняття регулятив. Капіталу і методика його розрахун. Аналіз дотрим. Банком нормативів капіталу. Аналіз процесу капіталізації банків.
- 10. Аналіз порядку формування статутного капіталу банку
- 11.Аналіз регулятивного капіталу, спеціальних фондів, резервів та нерозподіленого прибутку банку(ше див 9)
- 12. Аналіз субординованого капіталу.
- 13. Аналіз структури, витратності та ефективності використання зобов’язань
- 14. Аналіз структури депозитних операцій банку. Оцінка стабільності депозитів.
- 15. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку, їх роль у регулюванні рівня ліквідності банку.
- 17. Зміст, завдання, інформаційні джерела та напрями аналізу активів банку.
- 18. Аналіз активів за допомогою системи коефіцієнтів.
- 19. Аналіз структури, масштабів і динаміки кредитної діяльності банку.
- 20. Аналіз руху кредитів. Аналіз погашення наданих кредитів.
- 21. Аналіз дотримання банком нормативів кредитного ризику.
- 22. Аналіз якості кредитного портфеля з погладу ризику та захищеності від можливих втрат.
- 23. Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій.
- 24. Аналіз операцій банку з цінними паперами
- 25. Вимоги щодо прямих інвестицій, які здійснюються банком: аналіз дотримання банком нормативів інвестування.
- 26. Методика формування резерву під знецінення цп та аналіз його достатності.
- 27. Аналіз дохідності операцій із цінними паперами
- 28. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій
- 29. Аналіз валютної позиції та дотримання банком лімітів валютної позиції.
- 30. Аналіз кореспондентської мережі банку
- 31. Особливості аналізу обмінних операцій
- 32. Аналіз дохідності та ефективності валютних операцій банку.
- 33. Аналіз стану та руху основних засобів та нематеріальних активів.
- 35. Аналіз лізингових операцій банку.
- 37. Аналіз форфейтингових операцій банку.
- 38. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів
- 39. Аналіз операцій з банківськими платіжними картками
- 40. Аналіз нетрадиційних банківських послуг
- 41. Аналіз обсягів, динаміки, структури та стабільності доходів.
- 42. Аналіз відносних показників дохідності.
- 43. Визнвчення впливу факторів на зміну суми доходів.
- 44. Аналіз обсягів, динаміки, структури витрат.
- 45. Аналіз відносних показників по витратах.
- 49. Аналіз розподілу прибутку
- 50. Показники прибутковості та рентабельності діяльності банку.
- 51. Декомпозиційний аналіз показників прибутковості.
- 52. Аналіз ефективності діяльності працівників банку
- 53. Аналіз прибутковості окремих банківських продуктів, клієнтів, ринків
- 54. Значення, мета і завдання та інформаційне забезпечення аналізу ліквідності банку. Ліквідність «запас» і ліквідність «потік»
- 55. Система показників ліквідності. Аналіз дотримання банком нормативів ліквідності.
- 56. Фактори впливу на стан ліквідності банку: сезонні, циклічні, структурні та ін.
- 59. Методи оцінки потреби банку в ліквідних коштах: методи фондового пулу, структурування фондів, аналіз показників ліквідності.
- 60. Аналіз розриву ліквідності.
- 61. Види банківських ризиків та методи їх оцінки
- 62. Підходи нбу до оцінювання ризиків. Система оцінки ризиків та стрес-тестування.
- 63. Аналіз і управління кредитним ризиком
- 64. Аналіз і управління валютним ризиком.
- 65. Аналіз і управління інвестиційним ризиком.
- 66. Аналіз і управління ринковим ризиком.
- 67. Аналіз і управління процентним ризиком.
- 68. Аналіз і управління операційним ризиком.
- 69. Аналіз загального розміру банківських ризиків.
- 70. Аналіз ділової активності та ек-го потенціалу банку.
- 71. Аналіз ділової активності методом співставлення та взаємозв’язки між джерелами інвестування і напрямами вкладень в активи.
- 72. Аналіз фінансової стійкості і надійності банку. Аналіз показників фін-ї рівноваги (стійкості) банку
- 73. Поняття надійності банку, реальна та теоретична надійність банку. Показники оцінки надійності банку.
- 74. Суть і різновиди рейтингових оцінок діяльності банку.
- 75. Аналіз фінансового стану банку на основі camels.
- 76. Відкриті рейтингові системи оцінювання діяльності банку.