21. Аналіз дотримання банком нормативів кредитного ризику.
Норматив відносини високоліквідних активів (Ва) до робочих активів (Ра) банку (Н7) характеризує наявність у структурі працюючих активів високоліквідних, необхідних для підтримки "мобільності" з метою виконання непередбачених зобов'язань банку перед своїми клієнтами, і розраховується по формулі
Нормативне значення показника Н7 повинне бути не менш 15 %
Норматив мінімального ризику на один позичальника (Н8) розраховують по формулі:
де Зс - сукупна заборгованість за позикою, міжбанківським кредитам і врахованим векселям одного позичальника і 100% суми позабалансових зобов'язань, виданих цьому позичальнику.
Загальна сума зобов'язань будь-якого позичальника перед банком у результаті надання останнім одного чи декількох кредитів не повинна перевищувати 25 % капіталу банку. Даний норматив покликаний обмежувати кредитний ризик для банку, що відбивається в диверсифікованості його кредитних ресурсів шляхом обмеження ризику на один позичальника.
У досліджуваному банку цей норматив постійно витримувався, оскільки в банку є значний обсяг капіталу, що оберігає його від кредитного ризику.
Норматив "великих" кредитних ризиків (Н9) установлюють як відношення сукупного розміру великих кредитних ризиків (Ск) до капіталу банку (К):
Значення нормативу Н9 не повинне перевищувати 8. Завдяки значному обсягу капіталу банк стабільно витримує і цей норматив.
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих одному інсайдеру (Н10), розраховують по формулі
де Рк1 - сукупний розмір наданих банком кредитів, гарантій, поручительств, врахованих векселів і 100 % суми позабалансових зобов'язань стосовно одному інсайдеру, тобто особі, так чи інакше зв'язаної з банком (акціонерам банку, керівникам підрозділів, їхнім родичам і т.д.).
Значення показника Н10 не повинне перевищувати 5 %. Даний норматив також був витриманий банком зі значним запасом.
Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих інсайдерам (НІ1), розраховують по формулі
де Рк - сукупний розмір наданих банком кредитів, гарантій, поручительств, врахованих векселів і 100 % суми позабалансових зобов'язань стосовно всім інсайдерам банку.
Значення нормативу НІ не повинне перевищувати 40 %, що і було виконано банком протягом 1999 р.
Норматив максимального розміру виданих міжбанківських позичок (HI2) розраховують по формулі
де МБв - загальна сума виданих банком міжбанківських позичок.
Значення показника Н12 не повинне перевищувати 200 %.
Даний норматив завдяки великому обсягу капіталу банку постійно зі значним запасом втримувався і тому не вимагає детального аналізу.
- Зміст, предмет і мета аналізу банківської д-сті. Об’єкти і суб’єкти. Основні принципи абд.
- 4.Організація аналітичної роботи в банку. Осн. Етапи проведення аналізу д-сті банку та їх х-ка
- 5. Інформаційне забезпечення аналізу б-ої діяльності.
- 6. Поняття банківських ресурсів та їх класифікація.
- 7. Суть і функції власного капіталу банку. Мета, завдання та інф. Забезпечення аналізу власного капіталу.
- 8Аналіз структури влас. Капіт., оцінка його вартос. Та ефектив. Викор. Коефіцієнт. Аналіз власного капіталу.
- 9. Поняття регулятив. Капіталу і методика його розрахун. Аналіз дотрим. Банком нормативів капіталу. Аналіз процесу капіталізації банків.
- 10. Аналіз порядку формування статутного капіталу банку
- 11.Аналіз регулятивного капіталу, спеціальних фондів, резервів та нерозподіленого прибутку банку(ше див 9)
- 12. Аналіз субординованого капіталу.
- 13. Аналіз структури, витратності та ефективності використання зобов’язань
- 14. Аналіз структури депозитних операцій банку. Оцінка стабільності депозитів.
- 15. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку, їх роль у регулюванні рівня ліквідності банку.
- 17. Зміст, завдання, інформаційні джерела та напрями аналізу активів банку.
- 18. Аналіз активів за допомогою системи коефіцієнтів.
- 19. Аналіз структури, масштабів і динаміки кредитної діяльності банку.
- 20. Аналіз руху кредитів. Аналіз погашення наданих кредитів.
- 21. Аналіз дотримання банком нормативів кредитного ризику.
- 22. Аналіз якості кредитного портфеля з погладу ризику та захищеності від можливих втрат.
- 23. Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій.
- 24. Аналіз операцій банку з цінними паперами
- 25. Вимоги щодо прямих інвестицій, які здійснюються банком: аналіз дотримання банком нормативів інвестування.
- 26. Методика формування резерву під знецінення цп та аналіз його достатності.
- 27. Аналіз дохідності операцій із цінними паперами
- 28. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій
- 29. Аналіз валютної позиції та дотримання банком лімітів валютної позиції.
- 30. Аналіз кореспондентської мережі банку
- 31. Особливості аналізу обмінних операцій
- 32. Аналіз дохідності та ефективності валютних операцій банку.
- 33. Аналіз стану та руху основних засобів та нематеріальних активів.
- 35. Аналіз лізингових операцій банку.
- 37. Аналіз форфейтингових операцій банку.
- 38. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів
- 39. Аналіз операцій з банківськими платіжними картками
- 40. Аналіз нетрадиційних банківських послуг
- 41. Аналіз обсягів, динаміки, структури та стабільності доходів.
- 42. Аналіз відносних показників дохідності.
- 43. Визнвчення впливу факторів на зміну суми доходів.
- 44. Аналіз обсягів, динаміки, структури витрат.
- 45. Аналіз відносних показників по витратах.
- 49. Аналіз розподілу прибутку
- 50. Показники прибутковості та рентабельності діяльності банку.
- 51. Декомпозиційний аналіз показників прибутковості.
- 52. Аналіз ефективності діяльності працівників банку
- 53. Аналіз прибутковості окремих банківських продуктів, клієнтів, ринків
- 54. Значення, мета і завдання та інформаційне забезпечення аналізу ліквідності банку. Ліквідність «запас» і ліквідність «потік»
- 55. Система показників ліквідності. Аналіз дотримання банком нормативів ліквідності.
- 56. Фактори впливу на стан ліквідності банку: сезонні, циклічні, структурні та ін.
- 59. Методи оцінки потреби банку в ліквідних коштах: методи фондового пулу, структурування фондів, аналіз показників ліквідності.
- 60. Аналіз розриву ліквідності.
- 61. Види банківських ризиків та методи їх оцінки
- 62. Підходи нбу до оцінювання ризиків. Система оцінки ризиків та стрес-тестування.
- 63. Аналіз і управління кредитним ризиком
- 64. Аналіз і управління валютним ризиком.
- 65. Аналіз і управління інвестиційним ризиком.
- 66. Аналіз і управління ринковим ризиком.
- 67. Аналіз і управління процентним ризиком.
- 68. Аналіз і управління операційним ризиком.
- 69. Аналіз загального розміру банківських ризиків.
- 70. Аналіз ділової активності та ек-го потенціалу банку.
- 71. Аналіз ділової активності методом співставлення та взаємозв’язки між джерелами інвестування і напрямами вкладень в активи.
- 72. Аналіз фінансової стійкості і надійності банку. Аналіз показників фін-ї рівноваги (стійкості) банку
- 73. Поняття надійності банку, реальна та теоретична надійність банку. Показники оцінки надійності банку.
- 74. Суть і різновиди рейтингових оцінок діяльності банку.
- 75. Аналіз фінансового стану банку на основі camels.
- 76. Відкриті рейтингові системи оцінювання діяльності банку.