2.2. Экономическая природа банковского кризиса
У многих отечественных и зарубежных экономистов банковский кризис ассоциируется с финансовым кризисом. Однако это не совсем правильно, так как банковский кризис не всегда означает кризис банковской системы. Единичные банкротства банков также свидетельствуют о кризисе в этих институтах. Как показано выше, банковский кризис является формой проявления или элементом финансовой нестабильности в стране.
Банковские кризисы в той или иной степени знакомы всем странам, всем моделям экономических систем. Классификация банковских кризисов остается вопросом открытым. С конца 70-х – начала 80-х годов говорят (называя их по-разному) о четырех основных «генотипах», разновидностях банковских кризисов: кризисы перегрева конъюнктуры «общества потребления», которые касаются в основном депозитно-кредитных и сберегательных институтов; долговые финансовые, или инфляционные банковские кризисы, которые могут перерастать в общеэкономические; банковские кризисы юридических норм; банковские кризисы переходных экономических систем, или «кризисы политических предпосылок». В таблице 2.1. приведены основные виды банковских кризисов, но перечень их далеко не полон.
Все банковские кризисы имеют не только различную природу, причины происхождения, формы проявления, но и количественные параметры.
Банковские кризисы могут носить как локальный характер, когда имеет место ухудшение финансового состояния в отдельных банках, так и системный характер, когда происходит стремительное и масшабное ухудшение качества деятельности множества банков под воздействием неблагоприятных факторов макроэкономического, институционального и регулятивного характера. Исчерпывающий перечень признаков системного банковского кризиса вряд ли можно выделить, поскольку он отражает, наряду с общими чертами, специфические страновые особенности.
В банковской практике выделяются и два уровня кризиса: на уровне банковской системы в целом и на уровне данного банка
Кризис, переживаемый отдельным банком, оказывает негативное воздействие прежде всего на клиентов банка и их финансовое положение и может привести к частичной или полной потери денежных средств, находящихся на счетах банка.
Системный банковский кризис приводит к тому, что банковская система оказывается неспособной выполнять свои функции и обеспечивать нормальное функционирование экономики в целом.
Таблица 2.1.
Классификация банковских кризисов
По форме проявления | Открытый и скрытый (латентный). Открытая форма кризиса – когда большое число банков прекратило проводить платежи клиентов или возвращать вклады по требованию вкладчиков. При открытой форме банковскому кризису предшествует банковская паника (массовое изъятие вкладов из банка) и банк прекращает выдачу депозитов по требованию вкладчиков. В кризисах последнего времени, главным образом, благодаря системе страхования вкладов и различным формам явных и неявных гарантий со стороны государства, «набеги» вкладчиков на банки стали редкостью. Латентный банковский кризис – ситуация, при которой значительная часть банковских институтов по сути несостоятельна, но продолжает функционировать. В современных условиях переход кризиса из скрытой формы в открытую в значительной степени предопределяется спецификой институционально-правовой базы страны и мерами со стороны ЦБ и других регулирующих органов по отношению к проблемным банкам. В западной практике термин банковский кризис часто применяется именно к открытым формам кризиса. |
По объекту воздействия | Системный, локальный. Системный банковский кризис – стремительное и масштабное ухудшение качества деятельности множества банков под воздействием неблагоприятных факторов макроэкономического, институционального, регулятивного и иного характера, проявляющееся в неспособности значительного числа кредитных организаций, а нередко и банковской системы в целом выполнять свои объективно необходимые функции в экономике, проводить базовые и иные банковские операции и обеспечивать собственное поступательное развитие8. Системный кризис характеризует ситуацию, в которой значительная часть банковского сектора становится неплатежеспособной или неликвидной, в результате чего банки не могут продолжать действовать без поддержки денежных властей или органа надзора. Кризис считается системным, если для спасения банковского сектора предпринимаются чрезвычайные меры (такие как объявление «выходных дней», полных гарантий вкладчикам или другим держателям банковских обязательств, замораживание вкладов) или государство проводит крупномасштабную национализацию банков. В плане количественного анализа системный кризис наступает, когда безнадежные активы (просроченная кредитная задолженность и просроченные долговые обязательства) достигают не менее 10% совокупных активов банковского сектора или издержки чрезвычайных мер по поддержке сектора превышают 2% ВВП. Частичный (локальный банковский кризис) распространяется либо на отдельные сектора банковской системы, либо на отдельные регионы внутри страны. |
По степени поражения экономики | Банковский кризис микроэкономической направленности (характеризуется нестабильностью отдельных кредитно-финансовых институтов и влечет рост государственных расходов для их реструктуризации); Банковский кризис макроэкономической направленности (преобразуется в экономический кризис и предполагает снижение ВВП, доходов, занятости и деловой активности); Глобальный банковский кризис (предполагает значительный макроэкономический спад, бюджетно-налоговую и монетарную дестабилизацию, фактически является финансовым кризисом). |
По причинам возникновения | Банковский кризис, вызванный нарушением функционирования кредитного процесса. Является кредитным. Может поразить как одно кредитно-финансовое учреждение, так и определенную группу, и всю систему. Последствия кризиса могут распространяться на финансовый сектор, экономический или остаться в рамках микроэкономики. Основа – асимметрия информации, приводящая к ухудшению балансов кредитных институтов. 2. Банковский кризис, вызванный валютными или долговыми проблемами (например, изменение обменного курса и желание вкладчиков взять свои депозиты; субъекты хозяйствования не желают или не могут возвратить взятые суммы, что ввергает кредитные институты в кризис). |
3. Кризисы ликвидности - острая, наступающая в короткое время неспособность производить платежи в связи с наступлением риска ликвидности, отрицательным финансовым состоянием. На макроэкономическом уровне - расстройство платежной системы, наступление состояния неликвидности у банков, составляющих ее основу, острая нехватка денежных средств в экономике для поддержания бесперебойных расчетов в хозяйстве). |
Ожидания высокой доходности и либеральная регулятивная среда в России запускали в 1990-х гг. – одна за одной – волны создания финансовых институтов. 1988 – 1994 гг. – коммерческие банки, 1992 – 1994 гг. – брокеры – дилеры, биржи, чековые инвестиционные фонды, с 1994 г. – негосударственные пенсионные фонды, 2004 – 2007 гг. – управляющие компании и паевые инвестиционные фонды.
К осени 1993 г. в России существовало уже более 1000 лицензированных брокеров-дилеров. Через год их стало более 2700. В качестве участников финансового рынка могли выступать около 2400 универсальных коммерческих банков. Подавляющее большинство этих институтов были мелкими, не имели капиталов и в дальнейшем ушли с рынка. Кризис 1998 г. вывел из бизнеса 40 – 50% брокеров – дилеров, разрушил всю индустрию инвестиционных фондов, созданных в процессе приватизации (более 600).
Кризис 1998 г. сократил число коммерческих банков на 15%. Рыночный шок 2008 – 2009 гг. снизил количество банков более, чем на 10%. Из десяти банков, являвшихся крупнейшими в России по активам в декабре 1997 г., только три остались в этом списке в 2010 г. Пять не пережили кризисов 1998 г. и 2008 – 2009 гг. и прекратили существовать (банкротство, поглощение), один – реструктурирован государством.
С конца 1998 г. по 2004 г. число инвестиционных банков сократилось в 3 раза (до 400). Кризис 2007 – 2009 гг. привел к новым отсечениям в индустрии брокеров - дилеров (примерно на 10 - 15%).
На начало 2010 г. в России осталось около 1000 коммерческих банков (сжатие в 2,5 раза в сравнении с пиком 1990-х гг.) и, по оценке, не более 130 - 150 инвестиционных банков (брокерско-дилерских компаний), реально работающих на рынке (сжатие примерно в 4-5 раз, если оценивать не по выданным лицензиям, а по рыночной активности).
В 1992 г. в России существовало 900 страховых компаний, ведущих страховую деятельность. В 1995 г. их стало более 2200. К 2004 г. их численность сократилась в два раза (до 1063). В 2008 г. осталось 777, к началу 2010 г. – 702.
К середине 1993 г. в России официально были признаны более 60 фондовых и товарно-фондовых бирж, фондовых отделов товарных бирж (в Москве - 5-7), что составляло 40% их мирового количества. Выжили только две фондовые биржи (ММВБ и РТС). Ушли с рынка все срочные биржи, созданные в 1990-х гг. (МТБ, Российская биржа, МЦФБ и др.). Ни одна товарная биржа (в 1990-х гг. существовали десятки бирж) не смогла стать национальным срочным рынком.
Справочно: Средняя продолжительность жизни коммерческих банков в Великобритании – полвека. 47% банков живут меньше 30 лет и только примерно 15% справляют 100-летний юбилей. 4,5% банков – те, кому дано жить больше 150 лет, 1,5% - более 200 лет.
Еще быстрее проживают свой век коммерческие и инвестиционные банки на развивающихся рынках9 (emerging markets). Примерно две трети финансовых институтов, созданных в России в 1990 – 2000-е гг., не дожили до своего десятилетия.
- Антикризисное управление кредитными организациями
- Москва - 2011 Оглавление
- Тема 1. Введение в курс «Антикризисное управление кредитными организациями»
- 1.1. Актуальность, предмет и задачи изучения курса
- Государство, устанавливая правила банковской деятельности, может и должно содействовать организации в банках антикризисного управления на постоянной основе.
- 1.2. Банковская система, ее структура и роль в экономике
- 1) Двухуровневая структура банковской системы;
- 2) Банковский контроль, надзор и регулирование, осуществляемые Центральным банком рф (цб рф).
- 1.3. Контроль, надзор и регулирование деятельности коммерческих банков
- 1.4. Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России
- 1.5. Классификации кредитных организаций
- 1.6. Тенденции развития банковского сектора в России
- Основные термины и понятия
- Вопросы для повторения
- Задание для самостоятельной работы
- Тесты для самоконтроля
- Библиография
- Тема 2. Банковский кризис: причины возникновения, виды и последствия
- 2.1. Понятие и содержание финансового кризиса
- 2.2. Экономическая природа банковского кризиса
- 2.3. Причины (факторы) современных банковских кризисов
- 2.4. Реструктуризация банковской системы
- 2.5. Реструктуризация банковской системы России после кризиса 1998 г. Деятельность агентства по реструктуризации кредитных организаций
- Вопросы для повторения
- Тесты для самоконтроля
- Библиография
- Тема 3. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций
- 3.1. Законодательство о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций
- 3.2. Понятие несостоятельности (банкротства) кредитной организации и признаки банкротства.
- 3.3. Временная администрация
- 3.4. Реорганизация кредитной организации
- 3.5. Порядок рассмотрения дела о банкротстве кредитной организации
- Процедуры в деле о банкротстве кредитной организации
- Лица, участвующие в деле о банкротстве
- 3.6. Конкурсное производство и конкурсный управляющий
- Первоочередные мероприятия конкурсного производства, их назначение, порядок и сроки выполнения
- Конкурсная масса и порядок продажи имущества
- 3.7. Права кредиторов при банкротстве кредитной организации
- 3.8. Очередность удовлетворения требований кредиторов в ходе конкурсного производства
- 3.9. Исполнение обязательств кредитной организации в конкурсном производстве
- 3.10. Порядок выплаты страхового возмещения по вкладам
- 3.11. Полномочия собрания и комитета кредиторов и порядок их проведения
- 3.12. Смета текущих расходов
- 3.13. Ответственность за банкротство банка
- Вопросы для повторения.
- Тесты для самоконтроля
- Библиография
- Тема 4. Риски банковской деятельности
- 4.1. Сущность и содержание банковского риска
- 4.2. Факторы банковских рисков
- 4.3. Виды потенциального банковского риска
- Соответствие банковских операций и других сделок кредитной организации и присущих (сопутствующих) им банковских рисков
- 4.4. Уровень (степень) банковских рисков
- 4.5. Управление рисками банка
- 4.6. Риск несбалансированной ликвидности банка
- Основные термины и понятия
- Вопросы для повторения.
- Тесты для самоконтроля
- Библиография.
- Тема 5. Экономические причины неплатежеспособности и банкротства кредитных организаций
- 5.1. Сущность и взаимосвязь понятий «платежеспособность» и «ликвидность» кредитной организации
- Взаимосвязь экономических категорий «ликвидность» и «платежеспособность», система факторов их формирования
- 5.2. Внешние и внутренние факторы неплатежеспособности кредитных организаций
- 5.3. Стадии развития кризиса в кредитной организации
- Стадии развития кризиса в кредитной организации17
- Основные термины и понятия
- Вопросы для повторения
- Тесты для самоконтроля
- 1. Основными признаками потери банком платежеспособности являются:
- Библиография
- Тема 6. Финансовая устойчивость банка: понятие и определяющие факторы
- 6.1. Понятие устойчивости (надежности) банка
- 6.2. Характеристики финансовой устойчивости
- II. Ликвидность
- III. Состояние капитала банка
- Пример оценки капитала банка.
- V. Доходность
- Относительные показатели прибыльности (рентабельности) банка
- 6.3. Оценка уровня надежности банка
- Вопросы для повторения
- Тесты для самоконтроля
- 1. Термин «ликвидность» означает:
- 2. Понятие ликвидность баланса означает:
- 3. Понятие ликвидность банка означает
- 4. Понятие «ликвидность активов» означает:
- 6. Активы банка составляют 700 млн.Руб., объем обязательств превышает размер капитала в шесть раз. Каким должен быть размер капитала банка?
- Библиография
- Тема 7. Диагностика кризиса. Оценка финансового состояния банка
- 7.1. Цель и задачи диагностики кризиса в кредитных организациях. Критерии финансового состояния кредитных организаций
- 7.2. Обязательные нормативы деятельности
- Обязательные нормативы деятельности банков
- 7.3. Методики оценки финансового состояния кредитных организаций Банка России
- Критерии оценки финансового состояния небанковских кредитных организаций
- 7.4. Схема построения баланса кредитной организации
- Структура Плана счетов кредитной организации
- Актив баланса банка показывает вложение средств в кредитные и прочие операции.
- Пассив баланса банка показывает источники собственных и привлеченных средств
- 7.5. Анализ состояния собственных средств (капитала) банка
- Анализ показателей достаточности собственных средств (капитала) банка
- 7.6. Анализ обязательств (привлеченных средств) банка
- 7.7. Анализ активных операций банка
- 7.8. Анализ доходов, расходов и прибыли банка
- 7.9. Метод camel, используемый для рейтинговой оценки банков сша
- Коэффициенты для оценки достаточности капитала ("с" - capital adequacy)
- Коэффициенты для оценки качества активов ("а" - asset quality)
- Коэффициенты для оценки деловой активности ("м" - management)
- Коэффициенты для оценки прибыльности (доходности) ("е" - earnings)
- Коэффициенты для оценки ликвидности ("l" - liquidity)
- Вопросы для самостоятельной работы
- Тесты для самоконтроля
- Библиография
- Тема 8. Особенности финансового оздоровления (санации) кредитных организаций
- 8.1. Предупреждение банкротства кредитных организаций: цели и задачи
- 8.2. Основания для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации
- 8.3. Финансовое оздоровление кредитной организации как мера по предупреждению банкротства. Содержание и критерии санации.
- 8.4. Участие Агентства по страхованию вкладов в финансовом оздоровлении кредитных организаций
- 8.5. Реструктурирование баланса кредитной организации в целях финансового оздоровления
- 8.6. План финансового оздоровления кредитной организации
- Вопросы для повторения
- Тесты для самоконтроля
- Библиография
- Тема 9. Государственное антикризисное регулирование банковского сектора. Российский и зарубежный опыт
- 9.1. Понятие государственного антикризисного регулирования банковской сферы. Российская практика применения антикризисных мер
- 9.2. Зарубежный опыт антикризисного управления и финансового оздоровления кредитных организаций.
- 9.3. Антикризисные меры зарубежных стран по преодолению банковского кризиса 2008 года
- Тесты для самоконтроля
- Библиография