Библиография
1. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2008 N 2043-р "Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года".
2. Материалы консалтинговой группы "Банки. Финансы. Инвестиции" (2009 г.).
3. Будущее банковского сектора. PricewaterhouseCoopers (июль 2009 г.); Стабилизация и восстановление финансовой системы. PricewaterhouseCoopers (май 2009 г.).
4. Глобальный экономический кризис: системные сбои и многосторонние способы преодоления // Доклад Целевой группы секретариата ЮНКТАД. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева (2009 г.).
5. Приказано - выжить. Интервью с А.А. Хандруевым // Банки и деловой мир. 2009. N 1 - 2.
6. Размышления о годе кризиса. Речь Председателя ФРС США Бена Ш. Бернанке на Ежегодном Экономическом Симпозиуме Федерального Банка Канзаса, г. Джэксон-Хоул, шт. Вайоминг 21 августа 2009г.
1 Ушанов П.В. Антикризисное управление как новая парадигма управления. // ж. «Эффективное антикризисное управление». Электронный ресурс: http://www.e-c-m.ru/magazine/60/eau_60_12.htm
2 Подробнее см. Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р).
3 Деньги, кредит, банки. Учебное пособие под ред. О.И.Лаврушина. – М.:КНОРУС, 2010.
4 См. официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru
5 Миркин Я.М. Национальный доклад: риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика противодействия. – М.: Финакадемия, 2008.
6 «Среднесрочный прогноз развития финансовой системы России (2010-2015 гг.)». Аналитический доклад.
подготовлен в рамках исполнения Государственного контракта № 02.740.11.0584 от 24 марта 2010 г. по заказу Минобрнауки России «Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития)». Колл. авторов под рук. д.э.н., проф. Я.М.Миркина. – М.: Финансовый университет при Правительстве РФ, 2010.
7 Там же, с. 477.
8 Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006, с. 20.
9 К развивающимся рынкам относятся финансовые рынки стран с переходной экономикой (страны бывшего СССР, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и др.).
10 Тавасиев А.М.Антикризисное управление кредитными организациями. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006, с. 37.
11 Известно, что в зданиях, подвергшихся теракту 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, были расположены офисы нескольких крупных банков. Офисы были уничтожены, а документация сохранилась, т.к. в целях безопасности копии всех документов хранились далеко от Нью-Йорка.
12 Положение Банка России от 16 декабря 2003 года N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"
13 Батракова Л.Г. Экономический анализ коммерческого банка. Учебник. – М.: Логос, 2005, с.264.
14 Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями. С. 156.
15 Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. Пер. с англ. – М.: Изд-во «Весь мир», 2007.
16 Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках»
17 Использованы материалы: Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями. С. 62-64; Бортников Г.П. План реагирования в условиях кризиса ликвидности.//"Управление в кредитной организации", N 3, 2006.
18 См. Журнал «Главбух» № 6. 2009.
19 Тавасиев А.М. Основы банковского дела. С. 165.
20 Размещение на корреспондентских счетах в других банках – НОСТРО, привлечение денежных средств на корр. счета из других банков – ЛОРО.
21 Пруденциальные нормы деятельности – это требования ЦБ РФ, а именно: предельные величины рисков, принимаемых банками; нормы по созданию резервов, обеспечивающих ликвидность банков и покрытие возможных потерь; требования, невыполнение которых может отрицательно повлиять на финансовое положение банков или на возможность реальной оценки их финансовой деятельности, включая требования по ведению бухгалтерского учета, представлению отчетности и информации при регистрации, лицензировании и расширении деятельности банков).
22 Под материальными признаками финансовых трудностей понимается, прежде всего, ухудшение в состоянии капитала (снижение величины капитала) и ликвидности (возникновение и увеличение продолжительности неплатежей в связи с отсутствием средств на корсчетах банка).
23 С 2008 г. применяется только в целях оценки финансового состояния небанковских КО.
24 См.: Указание Банка России «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» от 16.01.2004 № 1379-У.
25 Для минимизации риска по всем классифицированным активам формируются провизии — сумма средств необходимых для покрытия убытков.
26 Межбанковский рынок – часть рынка ссудных капиталов, где временно свободные денежные ресурсы кредитных организаций привлекаются и размещаются банками между собой.
27 До принятия Закона № 175-ФЗ меры по финансовому оздоровлению ряда банков с использованием государственных средств уже предпринимались. Так, Внешэкономбанк принял участие в предупреждении банкротства банков «ГЛОБЭКС» и Связь-Банк, а Национальный резервный банк (с привлечением средств Банка России) – банка «Российский капитал». Закон систематизировал подходы к финансовому оздоровлению банков с участием Агентства, установил перечень мер, которые могут применяться в целях санации кредитных организаций. Необходимость законодательного закрепления вопросов, связанных с санацией, вызвана мировым финансовым кризисом и начавшимся во второй половине 2008 года кризисом ликвидности банковской системы России, что потребовало решительных действий по предотвращению цепной реакции и паники среди кредиторов. Действие закона распространяется только на банки, входящие в систему страхования вкладов.
28 Реструктуризация (лат.) – изменение, улучшение структуры какого-либо объекта или системы. Это комплекс мер, применяемых к кредитным организациям и направленных на преодоление их финансовой неустойчивости и восстановление платежеспособности или на осуществление процедур ликвидации.
29 В течение 2009 г. ставка рефинансирования в РФ снизилась с 13 до 8,75%. В 2010 г. ее снижение продолжилось: ставка рефинансирования на 29.03.2010 составляет 8,25%.
30 К "плохим" относятся активы, по которым заемщики систематически не выполняют обязательства по обслуживанию и погашению долга, а также обеспеченные активами ценные бумаги, оценка и продажа которых затруднены на вторичном рынке.
- Антикризисное управление кредитными организациями
- Москва - 2011 Оглавление
- Тема 1. Введение в курс «Антикризисное управление кредитными организациями»
- 1.1. Актуальность, предмет и задачи изучения курса
- Государство, устанавливая правила банковской деятельности, может и должно содействовать организации в банках антикризисного управления на постоянной основе.
- 1.2. Банковская система, ее структура и роль в экономике
- 1) Двухуровневая структура банковской системы;
- 2) Банковский контроль, надзор и регулирование, осуществляемые Центральным банком рф (цб рф).
- 1.3. Контроль, надзор и регулирование деятельности коммерческих банков
- 1.4. Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России
- 1.5. Классификации кредитных организаций
- 1.6. Тенденции развития банковского сектора в России
- Основные термины и понятия
- Вопросы для повторения
- Задание для самостоятельной работы
- Тесты для самоконтроля
- Библиография
- Тема 2. Банковский кризис: причины возникновения, виды и последствия
- 2.1. Понятие и содержание финансового кризиса
- 2.2. Экономическая природа банковского кризиса
- 2.3. Причины (факторы) современных банковских кризисов
- 2.4. Реструктуризация банковской системы
- 2.5. Реструктуризация банковской системы России после кризиса 1998 г. Деятельность агентства по реструктуризации кредитных организаций
- Вопросы для повторения
- Тесты для самоконтроля
- Библиография
- Тема 3. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций
- 3.1. Законодательство о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций
- 3.2. Понятие несостоятельности (банкротства) кредитной организации и признаки банкротства.
- 3.3. Временная администрация
- 3.4. Реорганизация кредитной организации
- 3.5. Порядок рассмотрения дела о банкротстве кредитной организации
- Процедуры в деле о банкротстве кредитной организации
- Лица, участвующие в деле о банкротстве
- 3.6. Конкурсное производство и конкурсный управляющий
- Первоочередные мероприятия конкурсного производства, их назначение, порядок и сроки выполнения
- Конкурсная масса и порядок продажи имущества
- 3.7. Права кредиторов при банкротстве кредитной организации
- 3.8. Очередность удовлетворения требований кредиторов в ходе конкурсного производства
- 3.9. Исполнение обязательств кредитной организации в конкурсном производстве
- 3.10. Порядок выплаты страхового возмещения по вкладам
- 3.11. Полномочия собрания и комитета кредиторов и порядок их проведения
- 3.12. Смета текущих расходов
- 3.13. Ответственность за банкротство банка
- Вопросы для повторения.
- Тесты для самоконтроля
- Библиография
- Тема 4. Риски банковской деятельности
- 4.1. Сущность и содержание банковского риска
- 4.2. Факторы банковских рисков
- 4.3. Виды потенциального банковского риска
- Соответствие банковских операций и других сделок кредитной организации и присущих (сопутствующих) им банковских рисков
- 4.4. Уровень (степень) банковских рисков
- 4.5. Управление рисками банка
- 4.6. Риск несбалансированной ликвидности банка
- Основные термины и понятия
- Вопросы для повторения.
- Тесты для самоконтроля
- Библиография.
- Тема 5. Экономические причины неплатежеспособности и банкротства кредитных организаций
- 5.1. Сущность и взаимосвязь понятий «платежеспособность» и «ликвидность» кредитной организации
- Взаимосвязь экономических категорий «ликвидность» и «платежеспособность», система факторов их формирования
- 5.2. Внешние и внутренние факторы неплатежеспособности кредитных организаций
- 5.3. Стадии развития кризиса в кредитной организации
- Стадии развития кризиса в кредитной организации17
- Основные термины и понятия
- Вопросы для повторения
- Тесты для самоконтроля
- 1. Основными признаками потери банком платежеспособности являются:
- Библиография
- Тема 6. Финансовая устойчивость банка: понятие и определяющие факторы
- 6.1. Понятие устойчивости (надежности) банка
- 6.2. Характеристики финансовой устойчивости
- II. Ликвидность
- III. Состояние капитала банка
- Пример оценки капитала банка.
- V. Доходность
- Относительные показатели прибыльности (рентабельности) банка
- 6.3. Оценка уровня надежности банка
- Вопросы для повторения
- Тесты для самоконтроля
- 1. Термин «ликвидность» означает:
- 2. Понятие ликвидность баланса означает:
- 3. Понятие ликвидность банка означает
- 4. Понятие «ликвидность активов» означает:
- 6. Активы банка составляют 700 млн.Руб., объем обязательств превышает размер капитала в шесть раз. Каким должен быть размер капитала банка?
- Библиография
- Тема 7. Диагностика кризиса. Оценка финансового состояния банка
- 7.1. Цель и задачи диагностики кризиса в кредитных организациях. Критерии финансового состояния кредитных организаций
- 7.2. Обязательные нормативы деятельности
- Обязательные нормативы деятельности банков
- 7.3. Методики оценки финансового состояния кредитных организаций Банка России
- Критерии оценки финансового состояния небанковских кредитных организаций
- 7.4. Схема построения баланса кредитной организации
- Структура Плана счетов кредитной организации
- Актив баланса банка показывает вложение средств в кредитные и прочие операции.
- Пассив баланса банка показывает источники собственных и привлеченных средств
- 7.5. Анализ состояния собственных средств (капитала) банка
- Анализ показателей достаточности собственных средств (капитала) банка
- 7.6. Анализ обязательств (привлеченных средств) банка
- 7.7. Анализ активных операций банка
- 7.8. Анализ доходов, расходов и прибыли банка
- 7.9. Метод camel, используемый для рейтинговой оценки банков сша
- Коэффициенты для оценки достаточности капитала ("с" - capital adequacy)
- Коэффициенты для оценки качества активов ("а" - asset quality)
- Коэффициенты для оценки деловой активности ("м" - management)
- Коэффициенты для оценки прибыльности (доходности) ("е" - earnings)
- Коэффициенты для оценки ликвидности ("l" - liquidity)
- Вопросы для самостоятельной работы
- Тесты для самоконтроля
- Библиография
- Тема 8. Особенности финансового оздоровления (санации) кредитных организаций
- 8.1. Предупреждение банкротства кредитных организаций: цели и задачи
- 8.2. Основания для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации
- 8.3. Финансовое оздоровление кредитной организации как мера по предупреждению банкротства. Содержание и критерии санации.
- 8.4. Участие Агентства по страхованию вкладов в финансовом оздоровлении кредитных организаций
- 8.5. Реструктурирование баланса кредитной организации в целях финансового оздоровления
- 8.6. План финансового оздоровления кредитной организации
- Вопросы для повторения
- Тесты для самоконтроля
- Библиография
- Тема 9. Государственное антикризисное регулирование банковского сектора. Российский и зарубежный опыт
- 9.1. Понятие государственного антикризисного регулирования банковской сферы. Российская практика применения антикризисных мер
- 9.2. Зарубежный опыт антикризисного управления и финансового оздоровления кредитных организаций.
- 9.3. Антикризисные меры зарубежных стран по преодолению банковского кризиса 2008 года
- Тесты для самоконтроля
- Библиография