Коэффициенты для оценки деловой активности ("м" - management)

Общая кредитная активность. Положительная оценка дается банку при значении данного показателя более 0,55. При меньшем значении рекомендуемого показателя следует обратить внимание на проблему управления активами, а именно на изменение их структуры. Если же этот показатель превышает 0,8, то перед банком стоит серьезная проблема ликвидности баланса.

Общая Ссуды + выданные МБК

кредитная = ──────────────────────.

активность Всего активов

Инвестиционная активность. Данный показатель характеризует политику банка в области инвестирования средств в ценные бумаги и управления предприятиями.

Ценные бумаги + участие

Инвестиционная = ───────────────────────.

активность Всего активов

Коэффициент использования привлеченных средств предназначен для оценки осуществляемой банком политики в области управления пассивными операциями. Он показывает, какая часть привлеченных средств направлена в кредиты. Если значение коэффициента превышает 0.8, то это может свидетельствовать о рискованной (агрессивной) политике банка.

Коэффициент Ссуды + МБК

использования = ─────────────────────.

привлеченных средств Привлеченные средства

Коэффициент рефинансирования характеризует степень использования наиболее дорогой составляющей банковских ресурсов - кредитов, полученных из других банков (межбанковские займы). Рекомендуемое значение данного коэффициента - 1. Снижение значения коэффициента свидетельствует об увеличении количества менее дорогих ресурсов, размещаемых банком в высокодоходных операциях - межбанковских кредитах.

Межбанковские займы

Коэффициент = ─────────────────────.

рефинансирования Межбанковские кредиты

Коэффициент размещения средств.

Чем ниже значение этого показателя, тем выше оценивается стабильность деятельности банка.

Привлеченные средства

Коэффициент = ──────────────────────────.

размещения средств Активы, приносящие доход

Коэффициент доступности банка к внешним источникам финансирования.

Предназначен для оценки доступа банка к межбанковскому сектору денежного рынка.

Если доля внешних заимствований в объеме всех привлеченных ресурсов более 40%, то это свидетельствует о нестабильной работе банка и снижении его ликвидности. Если коэффициент менее 0,2, это указывает на некоторое недоверие к банку со стороны других коммерческих банков.

Коэффициент доступности Межбанковские займы

банка к внешним источникам = ───────────────────────.

финансирования Привлеченные средства

Коэффициент дееспособности является прогнозным инструментом для оценки стабильной деятельности банка. Для жизнеспособности банка необходимо, чтобы убытки от операций и инвестиций покрывались за счет доходов от операций. Рекомендуемое значение этого коэффициента не должно превышать 0,95, то есть доля операционных расходов в операционных доходах должна быть не более 95%.

Минимальное значение - 0.

Максимальное значение - 0,95.

Расходы банка

Коэффициент = ──────────────.

дееспособности Доходы банка