VaR характеризується трьома параметрами:

• Часовий горизонт, який залежить від ситуації, що розглядається. За Базельським документам - 10 днів, за методикою Risk Metrics - 1 день. Найчастіше поширений розрахунок з тимчасовим горизонтом 1 день. 10 днів використовується для розрахунку величини капіталу, що покриває можливі збитки.

• Довірчий інтервал (confidence level) - рівень допустимого ризику. За Базельським документам використовується величина 99%, в системі RiskMetrics - 95%.

• Базова валюта, в якій вимірюється показник.

VaR - це величина збитків, яка з ймовірністю, яка дорівнює рівню довіри (наприклад, 99%), не буде перевищена. Отже, в 1% випадків збиток складе величину, більшу ніж VaR. Простіше кажучи, обчислення величини VaR проводиться з метою укладення затвердження подібного типу: "Ми впевнені на X% (з ймовірністю X/100), що наші втрати не перевищать Y доларів протягом наступних N днів".

K – коефіцієнт, якийвіддзеркалюєдовірчийрівень, табличнезначення

Р – розмір транзакцій, тобто сума, що інвестується в актив.

- показник валютної волатильності даного активу у порівнянні з ринковою волатильністю.

Волатильність (мінливість) є основою міри ризику ринкового фінансового інструмента та випадковоюскладовою зміни ціни фінансового інструмента, що розглядається в такий спосіб:

,

де r - зміна ціни за інтервал; m - середня зміна ціни (тренд) - постійна величина; v - волатильність, випадкова величина (часовий ряд) з нульовим математичним очікуванням.

Valueatrisk – виражена в грошових одиницях оцінка величини від’ємного фінансового результату трансакції, який може мати місце протягом певного періоду часу із заданою ймовірністю. Цей показник не найбільший очікуваний збиток обумовлений коливаннями цін на фінансових ринках, який розраховується: Дозволяє дати відповідь на запитання: наскільки буде значним відхилення грошового потоку від його значення, що заплановані в бізнес-плані.