logo
ризик - екзамен

11. Карта ризиків за визначенням Базельського комітету банківського нагляду

Базельський Комітет з питань банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків («Committee on Banking Supervision of the Bank for international Settlements») засновано в м. Базель у 1974 році центральними банками та органами нагляду держав G10. Нині до держав-членів Комітету належать: Бельгія, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Великобританія, США. Європейська Комісія бере участь в роботі на правах спостерігача. Комітет засідає кожні три місяці.

Його основне завдання полягає у впровадженні високих та єдиних стандартів в сфері банківського регулювання та нагляду. З цією метою, Комітет випускає директиви та рекомендації для органів нагляду держав-членів. Зазначені рекомендації не є обов'язковими до виконання, проте, в більшості випадків знаходять своє відображення в національному законодавстві держав-членів (та не тільки, наприклад, «Базель І» запроваджено в більше ніж 100 країнах), оскільки їх опрацьовується у співробітництві із банками та органами нагляду з усього світу. В ЄС вони також використовуються для взаємної інтеграції держав-членів Союзу.

Основними документами Базельського комітету вважаються Основні принципи ефективного нагляду 1997 року (переглянуті в 2006 році), «Базель І» 1988 року та «Базель ІІ» в 2004 році.

Згідно його класифікації виділяють 3 типи ризиків :

Кредитний ризик – ризик дефолту позичальника (неспроможність обслуговувати борг незалежно від причин).

Види дефолту:

  1. Контрагенту за контрактом (корпоративний рівень)

  2. Суверенний дефолт – такий, коли держава як позичальник (емітує державні облігації, отримує кредит) не може обслуговувати свій внутрішній або зовнішній борг.

Ринковий ризик - ризик втрат, зафіксованих на балансових та позабалансових позиціях, через зміну ринкових цін; це ризик зміни значень параметрів ринку, таких як процентні ставки, курси валют, ціни акцій або товарів, кореляція між різними параметрами ринку і мінливість (волатильність ) цих параметрів. Ринкові ризики – це такі, що генеруються ринковим довкіллям, некеровані, існують об’єктивно і задають умови функціонування суб’єктів.

Види ринкових ризиків:

  1. Ціновий

  2. Валютний (форексний). FOREX (foreign exchange).

  3. Відсотковий (ризик несприятливої зміни ціни грошей, збільшення ціни кредиту).