16. Поняття економічного ризику
Економічні ризики - це ризики, обумовлені несприятливими змінами в економіці підприємства або в економіці країни.
ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК - можливість втрат внаслідок випадкового характеру результатів прийнятих господарських рішень або здійснюваних дій.
В інвестиційній сфері. Е.Р. - Це ймовірність виникнення збитків в результаті вкладення капіталу. Коли капітал вкладається в облігації, не виключена можливість не тільки несплати відсотків, але і неотримання номінальної вартості облігацій. При вкладанні коштів, наприклад, в акції, доходи компанії можуть виявитися настільки незначними, що за підсумками фінансового року акціонери не отримають дивіденди на свої акції і їх курс впаде нижче рівня, зафіксованого на момент придбання цих акцій.
Економічний ризик має довгостроковий характер, пов'язаний з перспективним розвитком компанії і більш легко прогнозований.
Якщо компанія регулярно купує або продає товари за кордон, вона постійно стикається з ризиком скорочення виручки чи зростання витрат, пов'язаних з несприятливими змінами курсів валют. Такий довгостроковий ризик і називається економічним.
У міжнародній торгівлі виникає загроза збитків для будь-якої компанії, яка несе витрати в одній валюті, а доходи отримує в іншій. Будь-які зміни курсів валют можуть спричинити погіршення або поліпшення фінансового та ринкового становища компанії.
Економічні ризики виникають, якщо компанія планує в перспективі укласти окремі контракти або проводити операції. Економічні ризики є довготерміновими і потенційно найбільш небезпечними проявами ризиків, пов'язаних з іноземними валютами. Економічний ризик може мати самі згубні наслідки для стратегії розвитку великих компаній.
Існує два головних наслідки економічного ризику для компанії в разі несприятливої зміни обмінного курсу:
зменшення прибутку по майбутніх операціях. Такий економічний ризик називається прямим;
втрата певної частини цінової конкурентоспроможності в порівнянні з іноземними виробниками. Такий економічний ризик називається непрямими.
Джерелом прямого економічного ризику є операції, які будуть проведені у майбутньому. Після укладання угоди прямий економічний ризик трансформується в операційний. Прикладом виникнення загрози збитків може служити пропозицію контракту, оціненого в іноземній валюті, або подання прайс-листа в іноземній валюті. Будь-яка компанія, яка купує або продає товар за кордоном, піддається прямому економічному ризику.
До непрямого економічного ризику відноситься зміна витратної та цінової конкурентоспроможності, викликане рухом курсів валют.
Непрямим економічним ризиком називається ризик збитків, пов'язаних з погіршенням конкурентоспроможності даної компанії в порівнянні з іноземними (а може навіть і внутрішніми) конкурентами, викликаному, внаслідок руху курсів валют, відносно високими витратами або відносно низькими цінами.
Під економічним ризиком розуміють такий вид ризику, який виникає при будь-яких видах підприємницької діяльності, спрямованих на одержання прибутку і пов'язаних з виробництвом продукції, реалізацією товарів,наданням послуг, виконанням робіт; товарно-грошовими і фінансовими операціями; комерцією, а також реалізацією науково-технічних проектів.
Сутність економічного ризику становлять такі елементи:
• можливість відхилення від передбачуваної мети, заради якої здійснювалася обрана альтернатива;
• імовірність досягнення бажаного результату;
• відсутність впевненості в досягненні поставленої мети;
• можливість матеріальних, моральних та інших утрат, пов'язаних зі здійсненням обраної в умовах невизначеності альтернативи.
Важливим елементом економічного ризику є наявність імовірності відхилення від обраної мети. При цьому можливі відхилення як негативного, так і позитивного характеру. Зазначені елементи, їхній взаємозв'язок і взаємодію відбивають змістовність економічного ризику.
Поряд з цим економічному ризику притаманні ряд рис, що сприяють розумінню його змісту. Можна виділити такі основні риси економічного ризику:
• суперечливість;
• альтернативність;
• невизначеність.
Виходячи з вищесказаного, виділимо основні джерела економічного ризику, до яких відносяться:
• спонтанність природних процесів і явищ, стихійні лиха;
• випадковість подій;
• наявність різних тенденцій, зіткнення суперечливих інтересів (наприклад, конкуренція);
• імовірний характер науково-технічного прогресу;
• неповнота і невірогідність інформації про об'єкт, явище;
• обмеженість і недостатність ресурсів;
• неможливість однозначного пізнання об'єкта, процесу, явища;
• відносна обмеженість свідомості діяльності підпри ємця, розбіжності в соціально-психологічних установ ках, оцінках, стереотипах поведінки;
• незбалансованість основних компонентів господарсь кого механізму.
Визначимо необхідні умови виникнення економічного ризику.
Насамперед, ризик виникає лише тоді, коли має місце невизначеність, відсутність вичерпної інформації про умови прийняття рішень. Якщо все відомо — ризик відсутній. Тільки при багатоваріантності майбутнього, наявності елементів не-передбаченості можна казати про наявність ризику. Так, при абсолютній впевненості у недоторканості внеску його власнику не спаде на думку застрахувати внесок. Отже, невизначеність є однією з причин виникнення ризику.
Під невизначеністю розуміється наявність неповної інформації про умови прийняття господарських рішень, а не відсутність будь-якої.
Наявність економічного ризику є певна ознака зрілості економіки, її розвинутості. В економіці з низьким рівнем виробництва траєкторія її розвитку практично детермінована стратегією виживання, суворою необхідністю забезпечення мінімальних потреб населення. Якщо ж відсутні альтернативи рішень, то й відсутній ризик. Отже, ризик може існувати лише за умови активного управління та регулювання економікою.
Ризик відсутній також у випадку, коли немає зацікавленості в результатах прийняття рішень. Припустимо, що питання про набір на спеціальність вирішує колектив кафедри. Якщо співвідношення між "попитом" на фахівців даної спеціальності та їх випуском не впливає на життєдіяльність колективу кафедри, то кожен з її членів нічим не ризикує. Таким чином, економічний ризик можливий лише тоді, коли керована економічна система функціонує в умовах невизначеності, а особа, яка приймає рішення, зацікавлена в кінцевому результаті.
- Питання на іспит
- 1.Сутність ризику в сучасній ризикології.
- 2. Поняття та категорії економічної ризикології : невизначеність, ризикова аверсія, , експонованість до ризику.
- 4. Сценарії поводження з ризиком: ігнорування ризику, самофінансування ризику.
- 5. Сценарії поводження з ризиком: унеможливлення настання несприятливої події, мінімізація ризику
- 6. Сценарії поводження з ризиком: оutsourcing.
- 7. Сценарії поводження з ризиком: фінансовий інжинірінг
- 8. Сценарії поводження з ризиком: страхування
- 9. Поняття та категорії економічної ризикології : фінансування ризику. Метод Хаустона.
- За власний рахунок
- 10. Принципи та критерії класифікації ризиків за Дж Кейнсом.
- 11. Карта ризиків за визначенням Базельського комітету банківського нагляду
- 12. Ризикоформуючі фактори у міжнародному бізнесі
- 13. Методи оцінки ризику: якісні методи, загальна характеристика
- 14. Методи оцінки ризику: кількісні методи, загальна характеристика
- 15. Суспільство ризику
- 16. Поняття економічного ризику
- 17.Економічний ризик : проблема несприятливого вибору (adverse selection)
- 18. Економічний ризик : моральна проблема (moral hazard)
- Неблагоприятный отбор и моральный риск
- 19. Взаємозв’язок прибутковості та ризику. Градація ступеня економічного ризику
- 21. Сутність ринкового ризику.
- 22. Var як інструмент управління ринковим ризиком.
- VaR характеризується трьома параметрами:
- 23 Модель capm. Загальна характеристика
- 24. Внесок у. Шарпа у сучасну ризикологію
- 25. Систематичний та несистематичний ризик
- 26. Оцінка ринкового ризику: бета та альфа коефіцієнти.( модель мока)
- 27. Особливість методу оцінки ризику «Мозкова атака»
- 28. Кредитний ризик. Ризикоформуючі фактори.
- Ставка проценту
- 29. Сутність кредитного ризику
- 30. Зовнішній та внутрішній кредитні ризики
- 31. Кредитний ризик: поняття кредитної події.
- 32. Поняття кредитного рейтингу.
- 34. Внесок Дж. Стігліца у сучасну ризикологію (теорія асиметричної інформації)
- 36. Метод «Делфі»
- 37. Кредитний ризик: модель Фулмера
- 38. Кредитний ризик: моделі оцінки кредитоспроможності (мод Альтмана ін.)
- 39. Асиметрична інформація в контексті ринкового ризику.
- 40. Ринковий ризик. Поняття волатильності.
- Вимір волатильності
- 41. Методи розрахунку var: загальна характеристика
- Дельта-нормальний метод
- Метод історичного моделювання
- Метод Монте-Карло
- 42. Коефіцієнт чутливості до ринкового ризику.(коефіцієнт бета або Шарпа)
- 43. Операційний ризик: метод ключових індикаторів.
- 44. Сутність операційного ризику: Базель II
- 45. Операційний ризик в системі ризиків.
- 46. Операційний ризик: агентська проблема, закон Сабранеса-Оксли
- 47. Кредитний ризик: сутність та поняття дефолту.
- 48. Види ризиків у зовнішньоекономічній діяльності.
- 49. Сутність форексного ризику.
- 50. Ризики інституціонального інвестора.